Ringkasan

Pengendalian parabolik adalah penunjuk analisis teknikal yang sangat pelik, yang dicipta oleh Welles Wilder, nama penuh singkatan adalah Stop and Reverse, yang dirujuk sebagai SAR. Ini adalah alat analisis teknikal trend frekuensi pertengahan rendah yang sangat mudah dan juga sangat popular. Kandungan artikel ini membangunkan strategi berdasarkan penunjuk teknikal ini dan hubungan kedudukan relatif titik harga tinggi dan rendah.

Pengenalan Pengemudi Parabolik

Peralihan parabolik adalah pelik kerana bentuk luarannya berbeza dari penunjuk lain. Ia terdiri daripada titik merah atau hijau dan mengikuti pergerakan harga dalam bentuk busur. Kerana ia berbentuk seperti parabola pada carta, kita memanggilnya stering parabolik, tetapi sebenarnya tidak melibatkan sebarang pengiraan matematik parabola.

Ia dibina di atas carta harga dan digunakan terutamanya untuk menganalisis trend harga. Ini serupa dengan garis purata bergerak. Satu-satunya perbezaan adalah bahawa ia dilengkapi dengan faktor pecutan yang menyesuaikan kelajuannya apabila harga berubah.

Di samping itu, purata bergerak akan sentiasa berjalan melalui harga, apabila harga melintasi parabola, penunjuk akan membalikkan switch; dan harga yang ditunjukkan akan muncul di sisi lain tahap harga; dan akan meminta kedudukan stop loss peniaga sehingga trend pasaran berakhir.

Pengiraan Pengemudi Parabolik

Pengiraan stereng parabolik sangat rumit. Pertama, anda perlu menentukan titik melampau (EP harga tertinggi atau terendah). Kemudian tambah faktor pecutan (AF) bermula dari 0.02 kepadanya, dan kemudian tambah 0.02 setiap kali titik melampau seterusnya disentuh. Maksimum AF adalah 0.20, kemudian kalikan perbezaan antara harga melampau dan SAR tempoh sebelumnya dengan faktor pecutan, kemudian tambah SAR tempoh sebelumnya.

Algoritma Peningkatan Harga

Langkah 1:Andaikan tempoh masa adalaht. SAR(t)adalah sama dengan harga terendah dari N tempoh masa sebelumnya.Af(t)adalah 0.02.

• JikaSAR(t)adalah lebih besar daripada harga terendahL(t)daripada tempoh t, perubahan berlaku dan memasuki trend menurun pada tempoh masa seterusnya;

• JikaSAR(t)tidak lebih tinggi daripada harga terendahL(t)daripada tempoh t, ia memasuki trend menaik pada tempoh masa seterusnya;

• Nilai melampauEp(t)adalah sama dengan harga tertinggi dari N tempoh masa terakhir;

Langkah 2:Tempoh masa adalah t + 1, iaitu:

SAR(t+1)=SAR(t)+Af(t)*(Ep(t) – SAR(t))

• JikaSAR(t+1)adalah lebih besar daripada harga terendahL(t+1)daripada tempoh masa t+1, perubahan berlaku dan memasuki trend menurun pada tempoh masa seterusnya;

• JikaSAR(t+1)tidak lebih tinggi daripada harga terendahL(t+1)daripada tempoh masa t + 1, ia memasuki peringkat trend menaik seterusnya; dan nilai ekstrimEp(t+1)adalah sama dengan harga tertinggi dari N tempoh masa terakhir;

• Jika harga tertinggi tempoh masa, iaitu,H(t+1)adalah lebih tinggi daripada harga tertinggi N tempoh masa sebelumnya, makaAF(t+1)=AF(t)+0.02, jika tidak,AF(t+1)= AF(t).

Langkah 3:Ulangi algoritma dalam langkah kedua trend menaik dalam tempoh masa t + 2, t + 3,..., sehingga peralihan berlaku.AFadalah 0.2.

Algoritma Penurunan Harga

Langkah 1:Anggap tempoh masa adalah t.SAR(t)adalah sama dengan harga tertinggi N tempoh masa sebelumnya.Af(t)adalah 0.02.

• JikaSAR(t)adalah kurang daripada harga tertinggiH(t)daripada tempoh masa t, perubahan berlaku dan memasuki trend menaik pada tempoh masa seterusnya;

• JikaSAR(t)tidak kurang daripada harga tertinggiH(t)daripada tempoh masa t, ia memasuki trend menurun pada tempoh masa seterusnya;

• Nilai melampauEp(t)adalah sama dengan harga terendah dari N tempoh masa terakhir;

Langkah 2: Tempoh masa adalah t+1, iaitu:

SAR(t+1)=SAR(t)+Af(t)*(Ep(t) – SAR(t))

• JikaSAR(t+1)adalah kurang daripada harga tertinggiH(t+1)daripada tempoh t+1, perubahan berlaku dan memasuki trend menaik pada tempoh masa seterusnya;

• JikaSAR(t+1)tidak kurang daripada harga tertinggiL(t+1)daripada tempoh t + 1, ia memasuki trend menurun pada tempoh masa seterusnya; di samping itu, nilai melampauEp(t+1)adalah sama dengan harga terendah dari N tempoh masa terakhir;

• Jika harga yang paling rendahL(t+1)daripada tempoh masa adalah lebih rendah daripada harga terendah N tempoh masa sebelumnya, makaAF(t+1)=AF(t)+0.02, jika tidak,AF(t+1)=AF (t).

Langkah 3:Ulangi algoritma dalam langkah kedua trend menaik dalam tempoh masa t + 2, t + 3,..., sehingga peralihan berlaku.AFadalah 0.2.

Terdapat banyak versi algoritma SAR. Algoritma di atas hanyalah salah satu daripada mereka, yang lain serupa dalam struktur. Perbezaannya adalah dalam butiran, seperti keadaan pemicu faktor pecutan dan algoritma penentuanEp(t). Kita dapat melihat ciri-ciri pusingan parabola: dalam trend kenaikan pasaran, SAR setiap garis K lebih tinggi daripada SAR garis K sebelumnya, dan titik stop loss secara beransur-ansur bergerak ke atas, dengan itu memastikan bahawa keuntungan terapung juga bergerak ke atas secara beransur-ansur. Ini adalah stop loss yang khas. Dalam trend kenaikan pasaran yang semakin pesat, AF meningkat dan EP meningkat, yang semakin mempercepatkan kelajuan titik stop-loss, memastikan bahawa dalam keadaan trend yang kuat, titik stop-loss dapat mengikuti dengan teliti trend harga saham dan mengunci lebih banyak keuntungan.

Logika Strategi

Penguasaan parabolik yang berasingan adalah strategi pembalikan. Apabila harga di atas parabola, kedudukan panjang dipegang, dan apabila harga di bawah parabola, kedudukan pendek dipegang. Strategi tidak kosong ini dapat menyesuaikan diri dengan pasaran trend dengan baik dan dapat menghasilkan keuntungan yang baik apabila trend pasaran lancar. Tetapi mereka yang telah melakukan perdagangan tahu bahawa pasaran tidak menentu untuk kebanyakan masa, jadi jika anda menggunakan giliran parabolik sahaja, anda mungkin kehilangan banyak keuntungan yang anda peroleh di pasaran trend jangka panjang. Oleh itu, kita perlu menambah penapis. Apabila pasaran tidak menentu, kita boleh menapis beberapa peluang bukan trend, sehingga mengurangkan kekerapan perdagangan dan meningkatkan kadar kemenangan atau nisbah kerugian keuntungan, sehingga dalam pasaran yang tidak menentu jangka panjang, kemunduran nilai bersih dapat dikurangkan dengan berkesan.

• Posisi panjang terbuka: parabola meningkat, dan harga tertinggi adalah lebih tinggi daripada harga tertinggi sebelumnya

• Posisi pendek terbuka: parabola jatuh, dan harga terendah adalah lebih rendah daripada harga terendah sebelumnya

• Posisi panjang mengambil keuntungan: parabola jatuh dan keuntungan terapung mencapai jumlah yang ditetapkan

• Posisi pendek mengambil keuntungan: parabola meningkat dan keuntungan terapung mencapai jumlah yang ditetapkan

• Stop loss kedudukan panjang: kerugian mencapai jumlah yang ditetapkan

• Stop loss kedudukan pendek: kerugian mencapai jumlah yang ditetapkan

Strategi Penulisan

Berdasarkan logik strategi di atas, kita boleh menerapkannya pada platform FMZ Quant.fmz.com> Login > Dashboard > Strategy Library > New Strategy > Klik pada menu drop-down di sudut kanan atas untuk memilih Bahasa Saya, mula menulis strategi, dan memberi perhatian kepada komen dalam kod di bawah.

Pertama, parameter yang perlu digunakan dalam strategi ini: panjang purata bergerak, julat stop loss, parameter mengambil keuntungan, dll. Ini semua ditakrifkan sebagai parameter luaran untuk memudahkan debugging dan pengoptimuman ujian:

N:=30; // highest or lowest price parameter
SLOSS:=1; // Taking Profit and Stop Loss Coefficient
FUND:=100000; // Initial funds

Kemudian, mengira data yang diperlukan yang digunakan dalam strategi: mula-mula mengira kuantiti pesanan, kemudian mengira penunjuk giliran parabolik, dan menilai sama ada ia adalah keadaan naik atau keadaan jatuh, dan akhirnya mengira hubungan kedudukan antara harga tertinggi atau terendah dan harga tertinggi dan terendah sebelumnya:

LOTS:=MAX(1,INTPART(FUND/(O*UNIT*0.1))); // Calculate the order quantity
SARLINE:=SAR(4,2,20); // Calculate the parabolic turn indicator
B1:=SARLINE>0; // Determine whether the trend is rising
S1:=SARLINE<0; // Determine whether the trend is falling
B2:=HIGH>=HHV(CLOSE,N); // Determine if the highest price is greater than the previous highest price
S2:=LOW<=LLV(CLOSE,N); // Determine if the lowest price is less than the previous lowest price

Bahagian berikut adalah mengenai kedudukan pembukaan dan stop-loss atau mengambil keuntungan:

BARPOS>N AND B1 AND B2,BK(LOTS); //Open long position
BARPOS>N AND S1 AND S2,SK(LOTS); // Open short position
S1 AND S2 AND BKHIGH>BKPRICE*(1+0.01*SLOSS), SP(BKVOL); // Long position taking profit
B1 AND B2 AND SKLOW<SKPRICE*(1-0.01*SLOSS),BP(SKVOL); // Short position taking profit
C<BKPRICE*(1-SLOSS*0.01), SP(BKVOL); // Long position stop loss
C>SKPRICE*(1+SLOSS*0.01), BP(SKVOL); // Short position stop loss

Ujian Kembali Strategi

Backtest persekitaran

• Pelbagai dagangan: indeks rebar
• Masa: 22 Februari 2015 ~ 27 September 2019
• Kitaran: satu jam
• Slippage: 2 pips untuk membuka dan menutup kedudukan
• Bayaran: 2 kali daripada standard pertukaran

Laporan Keuntungan

Kurva Dana

Kod Strategi Lengkap

(*backtest
Start: 2015-02-22 00:00:00
End: 2019-09-27 00:00:00
Period: 1h
Exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
Args: [["ContractType","rb000",126961]]
*)

N:=30; // Highest or lowest price parameter
SLOSS:=1; // Take Profit and Stop Loss Coefficient
FUND:=100000; // Initial funds

LOTS:=MAX(1,INTPART(FUND/(O*UNIT*0.1))); // Calculate the order quantity
SARLINE:=SAR(4,2,20); // Calculate the parabolic turn indicator
B1:=SARLINE>0; // Determine whether the trend is rising
S1:=SARLINE<0; // Determine whether the trend is falling
B2:=HIGH>=HHV(CLOSE,N); // Determine if the highest price is greater than the previous highest price
S2:=LOW<=LLV(CLOSE,N); // Determine if the lowest price is less than the previous lowest price

BARPOS>N AND B1 AND B2,BK(LOTS); //Open long position
BARPOS>N AND S1 AND S2,SK(LOTS); // Open short position
S1 AND S2 AND BKHIGH>BKPRICE*(1+0.01*SLOSS), SP(BKVOL); // long position taking profit
B1 AND B2 AND SKLOW<SKPRICE*(1-0.01*SLOSS),BP(SKVOL); // short position taking profit
C<BKPRICE*(1-SLOSS*0.01), SP(BKVOL); // long position stop loss
C>SKPRICE*(1+SLOSS*0.01), BP(SKVOL); // short position stop loss

Klik untuk menyalin kod sumber strategi penuh tanpa konfigurasi:https://www.fmz.com/strategy/168073

Akhirnya

Kebanyakan penunjuk tradisional tertinggal jauh di belakang garisan K baru. Bukan sahaja giliran parabolik dapat disamakan rapat dengan garisan K baru mengikut ciri-ciri faktor pecutan terbina dalam, tetapi juga tidak terlalu fleksibel, sehingga strategi boleh menjadi serentak dan pertahanan. Walaupun kaedah pengiraan sangat rumit, penunjuk sedia ada boleh digunakan secara langsung, yang sangat mesra bagi pemula. Walau bagaimanapun, perlu diperhatikan bahawa apabila pasaran memasuki julat volatiliti yang sempit, giliran parabolik sering akan mempunyai isyarat beli dan jual yang tidak sah, yang akan menyebabkan ia tamat sementara atau untuk masa yang lama.