Strategi ini menggabungkan tiga penunjuk awam sumber terbuka - Trend Magic, Squeeze Momentum, dan Cumulative Delta Volume untuk mengesan pergerakan melampau di pasaran. Tiga penunjuk ini saling mengesahkan dan dapat mengenal pasti titik pembalikan di pasaran dengan berkesan. Strategi ini cuba membuka kedudukan apabila ketiga-tiga penunjuk memberikan isyarat beli / jual secara serentak, untuk melaksanakan perdagangan pembalikan momentum berisiko rendah.
Strategi ini menggunakan carta candlestick 1 minit atau 3 minit, dengan stop loss 1.5 kali ATR dari harga penutupan.
Pertama, penunjuk Trend Magic, bersama dengan penunjuk ATR, menilai trend dan turun naik pasaran. Apabila penunjuk CCI di atas 0, ia menunjukkan bahawa turun naik sedang berlaku. Pada masa ini, jika kedudukan penunjuk ATR lebih tinggi daripada harga, ia menunjukkan trend menaik, sebaliknya ia menunjukkan trend menurun.
Kedua, penunjuk Squeeze Momentum menilai apabila turun naik meningkat dan menurun. Apabila Bollinger Bands ditekan dalam Saluran Keltner, ia menunjukkan bahawa turun naik pasaran menurun. Selepas keadaan mampatan ini berlangsung untuk tempoh masa, Bollinger Bands pasti akan menembusi Saluran Keltner, mencetuskan kenaikan atau penurunan harga yang melampau.
Akhirnya, penunjuk Volume Delta Kumulatif menyimpulkan kuasa pasaran dengan mengira perbezaan antara jumlah dagangan beli dan jual.
Apabila ketiga-tiga penunjuk memberi isyarat pada masa yang sama, ia mengesahkan bahawa pasaran adalah berhampiran titik pembalikan.
Strategi ini menggunakan pelbagai penunjuk untuk menentukan trend pasaran, dan membuka kedudukan apabila beberapa penunjuk memberikan isyarat yang konsisten. Berbanding dengan satu penunjuk, ia boleh menapis lebih banyak isyarat palsu. Tetapi kerana ia hanya beroperasi pada satu jangka masa, ia masih terdedah kepada terperangkap dalam pasaran trend. Langkah seterusnya boleh menggabungkan teknik yang lebih maju seperti pembelajaran mesin untuk meningkatkan prestasi, atau menggabungkan penunjuk jangka masa yang lebih lama untuk mengelakkan perdagangan terhadap trend, menjadikan strategi yang berdaya maju dalam lebih banyak keadaan pasaran.
/*backtest start: 2023-09-25 00:00:00 end: 2023-10-25 00:00:00 period: 2h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ // This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ // © myn //@version=5 strategy('Strategy Myth-Busting #11 - TrendMagic+SqzMom+CDV - [MYN]', max_bars_back=5000, overlay=true, pyramiding=0, initial_capital=1000, currency='USD', default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=1, commission_value=0.075, use_bar_magnifier = false) // HA to Regular Candlestick resolover useHA = input.bool(true, "Use Heiken Ashi") CLOSE = close OPEN = open HIGH = high LOW = low CLOSE := useHA ? (OPEN + CLOSE + HIGH + LOW) / 4 : CLOSE OPEN := useHA ? na(OPEN[1]) ? (OPEN + CLOSE) / 2: (OPEN[1] + CLOSE[1]) / 2 : OPEN HIGH := useHA ? math.max(HIGH, math.max(OPEN, CLOSE)) : HIGH LOW := useHA ? math.min(LOW, math.min(OPEN, CLOSE)) : LOW isCrypto = input.bool(true, "Is Crypto?") // Functions f_priorBarsSatisfied(_objectToEval, _numOfBarsToLookBack) => returnVal = false for i = 0 to _numOfBarsToLookBack if (_objectToEval[i] == true) returnVal = true ///////////////////////////////////// //* Put your strategy logic below *// ///////////////////////////////////// // Trend Magic by KivancOzbilgic //░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ period = input(20, 'CCI period') coeff = input(2, 'ATR Multiplier') AP = input(5, 'ATR Period') ATR = ta.sma(ta.tr, AP) src = CLOSE upT = LOW - ATR * coeff downT = HIGH + ATR * coeff MagicTrend = 0.0 MagicTrend := ta.cci(src, period) >= 0 ? upT < nz(MagicTrend[1]) ? nz(MagicTrend[1]) : upT : downT > nz(MagicTrend[1]) ? nz(MagicTrend[1]) : downT color1 = ta.cci(src, period) >= 0 ? #0022FC : #FC0400 plot(MagicTrend, color=color1, linewidth=3) alertcondition(ta.cross(CLOSE, MagicTrend), title='Cross Alert', message='Price - MagicTrend Crossing!') alertcondition(ta.crossover(LOW, MagicTrend), title='CrossOver Alarm', message='BUY SIGNAL!') alertcondition(ta.crossunder(HIGH, MagicTrend), title='CrossUnder Alarm', message='SELL SIGNAL!') i_numLookbackBarsTM = input(17,title="Number of bars to look back to validate Trend Magic trend") //trendMagicEntryLong = trendMagicEntryConditionLong and f_priorBarsSatisfied(trendMagicEntryConditionLong,i_numLookbackBarsTM) //trendMagicEntryShort = trendMagicEntryConditionShort and f_priorBarsSatisfied(trendMagicEntryConditionShort,i_numLookbackBarsTM) trendMagicEntryConditionLong = ta.cci(src, period) >= 0 and src > MagicTrend + (isCrypto ? 5 : 0 ) trendMagicEntryConditionShort = ta.cci(src, period) < 0 and src < MagicTrend - (isCrypto ? 5 : 0) trendMagicEntryLong = trendMagicEntryConditionLong and ta.barssince(trendMagicEntryConditionShort) > i_numLookbackBarsTM trendMagicEntryShort = trendMagicEntryConditionShort and ta.barssince(trendMagicEntryConditionLong) > i_numLookbackBarsTM // Squeeze Momentum by LazyBear //░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ length = input(10, title='BB Length', group="Squeeze Momentum") mult = input(2.0, title='BB MultFactor') lengthKC = input(10, title='KC Length') multKC = input(1.5, title='KC MultFactor') useTrueRange = input(true, title='Use TrueRange (KC)') // Calculate BB source = CLOSE basis = ta.sma(source, length) dev = multKC * ta.stdev(source, length) upperBB = basis + dev lowerBB = basis - dev // Calculate KC ma = ta.sma(source, lengthKC) range_1 = useTrueRange ? ta.tr : HIGH - LOW rangema = ta.sma(range_1, lengthKC) upperKC = ma + rangema * multKC lowerKC = ma - rangema * multKC sqzOn = lowerBB > lowerKC and upperBB < upperKC sqzOff = lowerBB < lowerKC and upperBB > upperKC noSqz = sqzOn == false and sqzOff == false val = ta.linreg(source - math.avg(math.avg(ta.highest(HIGH, lengthKC), ta.lowest(LOW, lengthKC)), ta.sma(CLOSE, lengthKC)), lengthKC, 0) iff_1 = val > nz(val[1]) ? color.lime : color.green iff_2 = val < nz(val[1]) ? color.red : color.maroon bcolor = val > 0 ? iff_1 : iff_2 scolor = noSqz ? color.blue : sqzOn ? color.black : color.gray //plot(val, color=bcolor, style=plot.style_histogram, linewidth=4) //plot(0, color=scolor, style=plot.style_cross, linewidth=2) i_numLookbackBarsSM = input(14,title="Number of bars to look back to validate Sqz Mom trend") //sqzmomEntryLong = val > 0 and f_priorBarsSatisfied(val > 0,i_numLookbackBarsSM) //sqzmomEntryShort = val < 0 and f_priorBarsSatisfied(val < 0,i_numLookbackBarsSM) sqzmomEntryConditionLong = val > 0 sqzmomEntryConditionShort = val < 0 sqzmomEntryLong = sqzmomEntryConditionLong and ta.barssince(sqzmomEntryConditionShort) > i_numLookbackBarsSM sqzmomEntryShort = sqzmomEntryConditionShort and ta.barssince(sqzmomEntryConditionLong) > i_numLookbackBarsSM // Cumulative Delta Volume by LonesomeTheBlue //░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ linestyle = input.string(defval='Candle', title='Style', options=['Candle', 'Line'], group="Cumlative Delta Volume") hacandle = input(defval=true, title='Heikin Ashi Candles?') showma1 = input.bool(defval=false, title='SMA 1', inline='ma1') ma1len = input.int(defval=50, title='', minval=1, inline='ma1') ma1col = input.color(defval=color.lime, title='', inline='ma1') showma2 = input.bool(defval=false, title='SMA 2', inline='ma2') ma2len = input.int(defval=200, title='', minval=1, inline='ma2') ma2col = input.color(defval=color.red, title='', inline='ma2') showema1 = input.bool(defval=false, title='EMA 1', inline='ema1') ema1len = input.int(defval=50, title='', minval=1, inline='ema1') ema1col = input.color(defval=color.lime, title='', inline='ema1') showema2 = input.bool(defval=false, title='EMA 2', inline='ema2') ema2len = input.int(defval=200, title='', minval=1, inline='ema2') ema2col = input.color(defval=color.red, title='', inline='ema2') colorup = input.color(defval=color.lime, title='Body', inline='bcol') colordown = input.color(defval=color.red, title='', inline='bcol') bcolup = input.color(defval=#74e05e, title='Border', inline='bocol') bcoldown = input.color(defval=#ffad7d, title='', inline='bocol') wcolup = input.color(defval=#b5b5b8, title='Wicks', inline='wcol') wcoldown = input.color(defval=#b5b5b8, title='', inline='wcol') tw = HIGH - math.max(OPEN, CLOSE) bw = math.min(OPEN, CLOSE) - LOW body = math.abs(CLOSE - OPEN) _rate(cond) => ret = 0.5 * (tw + bw + (cond ? 2 * body : 0)) / (tw + bw + body) ret := nz(ret) == 0 ? 0.5 : ret ret deltaup = volume * _rate(OPEN <= CLOSE) deltadown = volume * _rate(OPEN > CLOSE) delta = CLOSE >= OPEN ? deltaup : -deltadown cumdelta = ta.cum(delta) float ctl = na float o = na float h = na float l = na float c = na if linestyle == 'Candle' o := cumdelta[1] h := math.max(cumdelta, cumdelta[1]) l := math.min(cumdelta, cumdelta[1]) c := cumdelta ctl else ctl := cumdelta ctl plot(ctl, title='CDV Line', color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2) float haclose = na float haopen = na float hahigh = na float halow = na haclose := (o + h + l + c) / 4 haopen := na(haopen[1]) ? (o + c) / 2 : (haopen[1] + haclose[1]) / 2 hahigh := math.max(h, math.max(haopen, haclose)) halow := math.min(l, math.min(haopen, haclose)) c_ = hacandle ? haclose : c o_ = hacandle ? haopen : o h_ = hacandle ? hahigh : h l_ = hacandle ? halow : l //plotcandle(o_, h_, l_, c_, title='CDV Candles', color=o_ <= c_ ? colorup : colordown, bordercolor=o_ <= c_ ? bcolup : bcoldown, wickcolor=o_ <= c_ ? bcolup : bcoldown) //plot(showma1 and linestyle == 'Candle' ? ta.sma(c_, ma1len) : na, title='SMA 1', color=ma1col) //plot(showma2 and linestyle == 'Candle' ? ta.sma(c_, ma2len) : na, title='SMA 2', color=ma2col) //plot(showema1 and linestyle == 'Candle' ? ta.ema(c_, ema1len) : na, title='EMA 1', color=ema1col) //plot(showema2 and linestyle == 'Candle' ? ta.ema(c_, ema2len) : na, title='EMA 2', color=ema2col) i_numLookbackBarsCDV = input(14,title="Number of bars to look back to validate CDV trend") //cdvEntryLong = o_ < c_ and f_priorBarsSatisfied(o_ < c_,i_numLookbackBarsCDV) //cdvEntryShort = o_ > c_ and f_priorBarsSatisfied(o_ > c_,i_numLookbackBarsCDV) cdvEntryConditionLong = o_ <= c_ cdvEntryConditionShort = o_ > c_ cdvEntryLong = cdvEntryConditionLong and ta.barssince(cdvEntryConditionShort) > i_numLookbackBarsCDV cdvEntryShort = cdvEntryConditionShort and ta.barssince(cdvEntryConditionLong) > i_numLookbackBarsCDV ////////////////////////////////////// //* Put your strategy rules below *// ///////////////////////////////////// longCondition = trendMagicEntryLong and sqzmomEntryLong and cdvEntryLong shortCondition = trendMagicEntryShort and sqzmomEntryShort and cdvEntryShort //define as 0 if do not want to use closeLongCondition = 0 closeShortCondition = 0 // ADX //░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ adxEnabled = input.bool(defval = false , title = "Average Directional Index (ADX)", tooltip = "", group ="ADX" ) adxlen = input(14, title="ADX Smoothing", group="ADX") adxdilen = input(14, title="DI Length", group="ADX") adxabove = input(25, title="ADX Threshold", group="ADX") adxdirmov(len) => adxup = ta.change(HIGH) adxdown = -ta.change(LOW) adxplusDM = na(adxup) ? na : (adxup > adxdown and adxup > 0 ? adxup : 0) adxminusDM = na(adxdown) ? na : (adxdown > adxup and adxdown > 0 ? adxdown : 0) adxtruerange = ta.rma(ta.tr, len) adxplus = fixnan(100 * ta.rma(adxplusDM, len) / adxtruerange) adxminus = fixnan(100 * ta.rma(adxminusDM, len) / adxtruerange) [adxplus, adxminus] adx(adxdilen, adxlen) => [adxplus, adxminus] = adxdirmov(adxdilen) adxsum = adxplus + adxminus adx = 100 * ta.rma(math.abs(adxplus - adxminus) / (adxsum == 0 ? 1 : adxsum), adxlen) adxsig = adxEnabled ? adx(adxdilen, adxlen) : na isADXEnabledAndAboveThreshold = adxEnabled ? (adxsig > adxabove) : true //Backtesting Time Period (Input.time not working as expected as of 03/30/2021. Giving odd start/end dates //░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ useStartPeriodTime = input.bool(true, 'Start', group='Date Range', inline='Start Period') startPeriodTime = input(timestamp('1 Jan 2019'), '', group='Date Range', inline='Start Period') useEndPeriodTime = input.bool(true, 'End', group='Date Range', inline='End Period') endPeriodTime = input(timestamp('31 Dec 2030'), '', group='Date Range', inline='End Period') start = useStartPeriodTime ? startPeriodTime >= time : false end = useEndPeriodTime ? endPeriodTime <= time : false calcPeriod = true // Trade Direction // ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ tradeDirection = input.string('Long and Short', title='Trade Direction', options=['Long and Short', 'Long Only', 'Short Only'], group='Trade Direction') // Percent as Points // ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ per(pcnt) => strategy.position_size != 0 ? math.round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na) // Take profit 1 // ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ tp1 = input.float(title='Take Profit 1 - Target %', defval=2, minval=0.0, step=0.5, group='Take Profit', inline='Take Profit 1') q1 = input.int(title='% Of Position', defval=100, minval=0, group='Take Profit', inline='Take Profit 1') // Take profit 2 // ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ tp2 = input.float(title='Take Profit 2 - Target %', defval=100, minval=0.0, step=0.5, group='Take Profit', inline='Take Profit 2') q2 = input.int(title='% Of Position', defval=100, minval=0, group='Take Profit', inline='Take Profit 2') // Take profit 3 // ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ tp3 = input.float(title='Take Profit 3 - Target %', defval=100, minval=0.0, step=0.5, group='Take Profit', inline='Take Profit 3') q3 = input.int(title='% Of Position', defval=100, minval=0, group='Take Profit', inline='Take Profit 3') // Take profit 4 // ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ tp4 = input.float(title='Take Profit 4 - Target %', defval=100, minval=0.0, step=0.5, group='Take Profit') /// Stop Loss // ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ stoplossPercent = input.float(title='Stop Loss (%)', defval=6, minval=0.01, group='Stop Loss') * 0.01 slLongClose = CLOSE < strategy.position_avg_price * (1 - stoplossPercent) slShortClose = CLOSE > strategy.position_avg_price * (1 + stoplossPercent) /// Leverage // ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ leverage = input.float(1, 'Leverage', step=.5, group='Leverage') contracts = math.min(math.max(.000001, strategy.equity / CLOSE * leverage), 1000000000) /// Trade State Management // ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ isInLongPosition = strategy.position_size > 0 isInShortPosition = strategy.position_size < 0 /// ProfitView Alert Syntax String Generation // ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ alertSyntaxPrefix = input.string(defval='CRYPTANEX_99FTX_Strategy-Name-Here', title='Alert Syntax Prefix', group='ProfitView Alert Syntax') alertSyntaxBase = alertSyntaxPrefix + '\n#' + str.tostring(OPEN) + ',' + str.tostring(HIGH) + ',' + str.tostring(LOW) + ',' + str.tostring(CLOSE) + ',' + str.tostring(volume) + ',' /// Trade Execution // ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ longConditionCalc = (longCondition and isADXEnabledAndAboveThreshold) shortConditionCalc = (shortCondition and isADXEnabledAndAboveThreshold) if calcPeriod if longConditionCalc and tradeDirection != 'Short Only' and isInLongPosition == false strategy.entry('Long', strategy.long, qty=contracts) alert(message=alertSyntaxBase + 'side:long', freq=alert.freq_once_per_bar_close) if shortConditionCalc and tradeDirection != 'Long Only' and isInShortPosition == false strategy.entry('Short', strategy.short, qty=contracts) alert(message=alertSyntaxBase + 'side:short', freq=alert.freq_once_per_bar_close) //Inspired from Multiple %% profit exits example by adolgo https://www.tradingview.com/script/kHhCik9f-Multiple-profit-exits-example/ strategy.exit('TP1', qty_percent=q1, profit=per(tp1)) strategy.exit('TP2', qty_percent=q2, profit=per(tp2)) strategy.exit('TP3', qty_percent=q3, profit=per(tp3)) strategy.exit('TP4', profit=per(tp4)) strategy.close('Long', qty_percent=100, comment='SL Long', when=slLongClose) strategy.close('Short', qty_percent=100, comment='SL Short', when=slShortClose) strategy.close_all(when=closeLongCondition or closeShortCondition, comment='Close Postion') /// Dashboard // ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ // Inspired by https://www.tradingview.com/script/uWqKX6A2/ - Thanks VertMT showDashboard = input.bool(group="Dashboard", title="Show Dashboard", defval=false) f_fillCell(_table, _column, _row, _title, _value, _bgcolor, _txtcolor) => _cellText = _title + "\n" + _value table.cell(_table, _column, _row, _cellText, bgcolor=_bgcolor, text_color=_txtcolor, text_size=size.auto) // Draw dashboard table if showDashboard var bgcolor = color.new(color.black,0) // Keep track of Wins/Losses streaks newWin = (strategy.wintrades > strategy.wintrades[1]) and (strategy.losstrades == strategy.losstrades[1]) and (strategy.eventrades == strategy.eventrades[1]) newLoss = (strategy.wintrades == strategy.wintrades[1]) and (strategy.losstrades > strategy.losstrades[1]) and (strategy.eventrades == strategy.eventrades[1]) varip int winRow = 0 varip int lossRow = 0 varip int maxWinRow = 0 varip int maxLossRow = 0 if newWin lossRow := 0 winRow := winRow + 1 if winRow > maxWinRow maxWinRow := winRow if newLoss winRow := 0 lossRow := lossRow + 1 if lossRow > maxLossRow maxLossRow := lossRow // Prepare stats table var table dashTable = table.new(position.bottom_right, 1, 15, border_width=1) if barstate.islastconfirmedhistory // Update table dollarReturn = strategy.netprofit f_fillCell(dashTable, 0, 0, "Start:", str.format("{0,date,long}", strategy.closedtrades.entry_time(0)) , bgcolor, color.white) // + str.format(" {0,time,HH:mm}", strategy.closedtrades.entry_time(0)) f_fillCell(dashTable, 0, 1, "End:", str.format("{0,date,long}", strategy.opentrades.entry_time(0)) , bgcolor, color.white) // + str.format(" {0,time,HH:mm}", strategy.opentrades.entry_time(0)) _profit = (strategy.netprofit / strategy.initial_capital) * 100 f_fillCell(dashTable, 0, 2, "Net Profit:", str.tostring(_profit, '##.##') + "%", _profit > 0 ? color.green : color.red, color.white) _numOfDaysInStrategy = (strategy.opentrades.entry_time(0) - strategy.closedtrades.entry_time(0)) / (1000 * 3600 * 24) f_fillCell(dashTable, 0, 3, "Percent Per Day", str.tostring(_profit / _numOfDaysInStrategy, '#########################.#####')+"%", _profit > 0 ? color.green : color.red, color.white) _winRate = ( strategy.wintrades / strategy.closedtrades ) * 100 f_fillCell(dashTable, 0, 4, "Percent Profitable:", str.tostring(_winRate, '##.##') + "%", _winRate < 50 ? color.red : _winRate < 75 ? #999900 : color.green, color.white) f_fillCell(dashTable, 0, 5, "Profit Factor:", str.tostring(strategy.grossprofit / strategy.grossloss, '##.###'), strategy.grossprofit > strategy.grossloss ? color.green : color.red, color.white) f_fillCell(dashTable, 0, 6, "Total Trades:", str.tostring(strategy.closedtrades), bgcolor, color.white) f_fillCell(dashTable, 0, 8, "Max Wins In A Row:", str.tostring(maxWinRow, '######') , bgcolor, color.white) f_fillCell(dashTable, 0, 9, "Max Losses In A Row:", str.tostring(maxLossRow, '######') , bgcolor, color.white)