Strategi Gabungan VWAP dan RSI

Ringkasan

Strategi ini dinamakan Strategi Gabungan Harga Purata Berat Nilai dan Indeks Kekuatan Relatif. Ia menggunakan penunjuk Harga Purata Berat Nilai (VWAP) dan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) untuk melaksanakan strategi gabungan trend berikut kemasukan dan keluar yang terlalu banyak dibeli.

Prinsip Strategi

Logik utama strategi ini adalah berdasarkan perkara-perkara berikut:

1. Gunakan purata bergerak eksponensial 50 hari melintasi di atas garis 200 hari sebagai isyarat bahawa trend pasaran naik.
2. Apabila harga penutupan lebih tinggi daripada harga VWAP pada hari itu, dan harga penutupan lebih tinggi daripada harga pembukaan, ia dianggap bahawa pasaran semakin kuat dan boleh memasuki pasaran.
3. Jika penunjuk RSI pada sekurang-kurangnya satu daripada 10 garis K sebelumnya adalah lebih rendah daripada 10, ia dianggap sebagai pembentukan oversold dan isyarat kemasukan yang kuat.
4. Apabila penunjuk RSI melintasi kawasan overbought 90 lagi, keluar dari pasaran.
5. Tetapkan stop loss 5% untuk mengelakkan kerugian berlebihan.

EMA menilai trend besar, VWAP menilai trend harian, RSI menilai kawasan overbought dan oversold untuk mencapai gabungan yang berkesan dari pelbagai penunjuk, yang memastikan arah perdagangan utama yang betul sambil meningkatkan isyarat kemasukan dan keluar.

Analisis Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini adalah penggunaan gabungan penunjuk. VWAP tunggal tidak dapat mengatasi semua keadaan pasaran dengan sempurna. Pada masa ini, dengan bantuan RSI, beberapa peluang terobosan oversold jangka pendek dapat dikenal pasti. Di samping itu, penerapan EMA juga memastikan bahawa hanya trend menaik kitaran panjang dipilih, mengelakkan terperangkap oleh pembalikan jangka pendek.

Cara menggunakan penunjuk gabungan ini juga meningkatkan kestabilan strategi. Dalam kes satu atau dua pecah palsu RSI, masih ada VWAP dan EMA untuk sandaran, dan tidak mungkin membuat perdagangan yang salah. Begitu juga, apabila VWAP mempunyai pecah palsu, terdapat juga pengesahan dari penunjuk RSI. Oleh itu, penggunaan kombinasi ini sangat meningkatkan kadar kejayaan pelaksanaan strategi.

Analisis Risiko

Risiko utama strategi ini terletak pada penggunaan penunjuk VWAP. VWAP mewakili harga urus niaga purata hari itu, tetapi tidak setiap hari turun naik harga turun naik di sekitar VWAP. Oleh itu, isyarat pecah VWAP tidak semestinya memastikan bahawa harga dapat terus menerus menerobos selepas itu. Pseudo breakouts boleh menyebabkan kerugian dalam transaksi.

Selain itu, penunjuk RSI cenderung untuk mempunyai perbezaan. Apabila pasaran berada dalam fasa penyatuan kejutan, RSI boleh berulang kali menyentuh zon overbought dan oversold beberapa kali, mengakibatkan output isyarat perdagangan yang kerap. Dalam kes ini, buta mengikuti isyarat RSI untuk perdagangan juga menghadapi risiko tertentu.

Untuk menangani isu ini, kami menggunakan purata bergerak eksponensial EMA sebagai penghakiman kitaran besar dalam strategi, hanya mempertimbangkan perdagangan apabila kitaran besar naik, yang dapat mengurangkan kesan dua isu di atas pada strategi sejauh tertentu.

Arah pengoptimuman

Masih ada ruang untuk mengoptimumkan lagi strategi ini, terutamanya dalam aspek berikut:

1. Memperkenalkan lebih banyak penunjuk untuk kombinasi. seperti garis Kalman, pita Bollinger, dan lain-lain, untuk membuat isyarat perdagangan lebih jelas dan lebih boleh dipercayai.

2. Mengoptimumkan kos urus niaga. Strategi yang sedia ada tidak mempertimbangkan kesan yuran dan komisen. Ia boleh digabungkan dengan akaun dagangan sebenar untuk mengoptimumkan saiz bilangan kedudukan terbuka.

3. Sesuaikan model stop loss. Kaedah stop loss yang sedia ada agak mudah dan tidak dapat sesuai dengan perubahan pasaran. Memindahkan stop loss, mengesan stop loss dan kaedah lain boleh diuji.

4. Uji kesan aplikasi pelbagai jenis. Pada masa ini hanya diuji pada indeks S & P 500 dan Nasdaq. Julat sampel boleh diperluaskan untuk mencari jenis yang paling sesuai dengan strategi ini.

Ringkasan

Strategi ini mengintegrasikan kelebihan penunjuk EMA, VWAP dan RSI untuk mencapai gabungan yang berkesan dari pengesanan trend dan isyarat oversold overbought, yang dapat mencari peluang masuk yang munasabah baik dalam kenaikan kitaran besar dan penyesuaian jangka pendek. Pada masa yang sama, strategi ini mempunyai ruang yang cukup untuk pengoptimuman, dan ia menjanjikan untuk meningkatkan lagi kadar kemenangan dan tahap keuntungan strategi dengan memperkenalkan lebih banyak penunjuk, menyesuaikan kaedah stop loss, dll.