Strategi Contrarian Donchian Channel Touch Entry adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan penunjuk Saluran Donchian.
Strategi ini memasuki kedudukan panjang / pendek apabila harga menyentuh jalur atas / bawah Saluran Donchian. Stop loss dan mengambil tahap keuntungan ditetapkan untuk setiap perdagangan. Selepas stop loss hit, akan ada jeda selama beberapa bar sebelum mengambil perdagangan baru ke arah yang sama. Semasa perdagangan, stop loss digunakan untuk mengunci keuntungan.
Strategi ini menggunakan Saluran Donchian 20 tempoh, yang terdiri daripada Band Atas, Band Bawah dan Garis Pertengahan.
Pergi panjang apabila harga menyentuh band bawah; pergi pendek apabila harga menyentuh band atas.
Satu jeda (contohnya 3 bar) diperlukan selepas stop loss sebelumnya dalam arah yang sama untuk mengelakkan mengejar trend.
Untuk setiap perdagangan, tetapkan peratusan stop loss tetap (contohnya 22%) dan keuntungan mengambil dinamik yang dikira berdasarkan nisbah risiko-balasan (contohnya 2)
Menggunakan stop loss semasa perdagangan:
Untuk perdagangan panjang, jika harga melintasi di atas garisan tengah, sesuaikan stop loss ke titik tengah harga kemasukan dan garisan tengah.
Sebaliknya untuk kedudukan pendek yang melintasi di bawah garis tengah.
Tangkap pergerakan trend menggunakan penembusan Saluran Donchian.
Contrarian touch entry sejajar dengan perdagangan terhadap idea trend.
Pengurusan risiko yang berkesan dengan hentian kehilangan berhenti dan hentian penggantungan.
Peraturan yang jelas dan mudah dilaksanakan.
Whipsaws di pasaran sampingan untuk sistem trend-mengikuti.
Stop loss tetap mungkin cenderung untuk dihentikan sebelum masa.
Penyesuaian berhenti yang terlalu agresif boleh mengetuk perdagangan yang menguntungkan terlalu awal.
Pengoptimuman parameter adalah penting.
Mengoptimumkan tempoh carian semula Saluran Donchian untuk parameter terbaik.
Menggabungkan peraturan saiz kedudukan e.g. menetapkan semula bilangan jeda secara berkala.
Tambah penapis menggunakan penunjuk lain untuk mengelakkan pecah palsu.
Eksperimen dengan kehilangan berhenti dinamik.
Strategi Contrarian Donchian Channel Touch Entry mengintegrasikan pengenalan trend, pengurusan risiko dan banyak lagi.
/*backtest start: 2023-01-17 00:00:00 end: 2024-01-23 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=4 strategy("Contrarian Donchian Channel Strategy - Touch Entry with Post-SL Pause and Trailing Stop", overlay=true, default_qty_value=0.01, default_qty_type=strategy.percent_of_equity) // Inputs length = input(20, minval=1, title="Donchian Channel Length") riskRewardRatio = input(2, title="Risk/Reward Ratio") stopLossPercent = input(0.22, title="Stop Loss (%)") / 100 pauseCandles = input(3, minval=1, title="Pause After SL (Candles)") // Donchian Channel Calculation upper = highest(high, length) lower = lowest(low, length) centerline = (upper + lower) / 2 // Calculating the Centerline // Plotting Donchian Channel and Centerline plot(upper, color=color.red, title="Upper Band") plot(lower, color=color.green, title="Lower Band") plot(centerline, color=color.blue, title="Centerline") // Tracking Stop Loss Hits and Pause var longSLHitBar = 0 var shortSLHitBar = 0 var int lastTradeDirection = 0 // 1 for long, -1 for short, 0 for none // Update SL Hit Bars if (strategy.position_size[1] > 0 and strategy.position_size == 0) if (close[1] < strategy.position_avg_price[1]) longSLHitBar := bar_index lastTradeDirection := 1 if (strategy.position_size[1] < 0 and strategy.position_size == 0) if (close[1] > strategy.position_avg_price[1]) shortSLHitBar := bar_index lastTradeDirection := -1 // Entry Conditions - Trigger on touch longCondition = (low <= lower) and (bar_index - longSLHitBar > pauseCandles or lastTradeDirection != 1) shortCondition = (high >= upper) and (bar_index - shortSLHitBar > pauseCandles or lastTradeDirection != -1) // Trade Execution if (longCondition) strategy.entry("Long", strategy.long) if (shortCondition) strategy.entry("Short", strategy.short) // Initial Stop Loss and Take Profit Calculation stopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent) takeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercent * riskRewardRatio) // Trailing Stop Loss Logic var float trailingStopLong = na var float trailingStopShort = na // Update Trailing Stop for Long Position if (strategy.position_size > 0) if (close > centerline) trailingStopLong := (strategy.position_avg_price + centerline) / 2 stopLoss := na(trailingStopLong) ? stopLoss : max(trailingStopLong, stopLoss) // Update Trailing Stop for Short Position if (strategy.position_size < 0) if (close < centerline) trailingStopShort := (strategy.position_avg_price + centerline) / 2 stopLoss := na(trailingStopShort) ? stopLoss : min(trailingStopShort, stopLoss) // Setting Stop Loss and Take Profit for each trade strategy.exit("SL_TP_Long", "Long", stop=stopLoss, limit=takeProfit) strategy.exit("SL_TP_Short", "Short", stop=stopLoss, limit=takeProfit)