Bollinger Bands dan RSI Combination Trading Strategy

Ringkasan

Ini adalah strategi perdagangan gabungan menggunakan Bollinger Bands dan Indeks Kekuatan Relatif (RSI). Idea utamanya adalah untuk menjana isyarat beli dan jual apabila RSI mencapai kawasan overbought atau oversold, digabungkan dengan rel atas dan bawah Bollinger Bands.

Nama Strategi

Strategi Perdagangan Gabungan BB-RSI

Prinsip Strategi

Strategi ini mula-mula mengira Bollinger Band biasa, termasuk rel tengah, rel atas dan rel bawah. rel tengah adalah purata bergerak mudah harga penutupan dalam tempoh tertentu, dan rel atas dan bawah berada di atas dan di bawah satu penyimpangan standard rel tengah.

Pada masa yang sama, strategi ini mengira penunjuk RSI. RSI menilai sama ada pasaran semasa terlalu banyak dibeli atau terlalu banyak dijual dengan membandingkan purata penutupan aliran naik dan purata penutupan aliran menurun dalam tempoh masa.

Apabila RSI adalah kurang daripada titik rendah (default 30), ia bermakna pasaran adalah oversold. Apabila RSI lebih besar daripada titik tinggi (default 70), ia bermakna pasaran adalah overbought.

Apa yang dilakukan oleh strategi ini ialah apabila RSI mencapai zon oversold, jika harga penutupan lebih rendah daripada rel bawah Bollinger Bands, isyarat beli dihasilkan.

Analisis Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi gabungan ini adalah bahawa ia dapat menemui titik perubahan di pasaran. Apabila harga saham berada di kawasan yang agak besar lebar Bollinger Bands, ini bermakna turun naik pasaran adalah besar. Pada masa ini, dengan menilai sama ada pasaran terlalu banyak dibeli atau terlalu banyak dijual melalui RSI, masa pembalikan dapat dijumpai.

Satu lagi kelebihan adalah tetapan parameter yang fleksibel. Kedua-dua Bollinger Band dan penunjuk RSI mempunyai parameter yang boleh disesuaikan yang boleh dioptimumkan oleh peniaga berdasarkan keperluan mereka.

Analisis Risiko

Risiko terbesar strategi ini adalah jumlah isyarat yang dihasilkan yang kecil. Terutamanya dalam pasaran trend satu hala jangka panjang, ia cenderung untuk terlalu sesuai. Pada masa ini, sukar bagi RSI untuk mencapai status overbought dan oversold, tidak dapat menghasilkan isyarat perdagangan.

Risiko lain adalah kesukaran dalam tetapan parameter. Bollinger Bands dan RSI kedua-duanya perlu menetapkan kitaran dan parameter lain. Pilihan yang tidak betul boleh membawa kepada hasil strategi yang buruk. Ini memerlukan peniaga untuk mempunyai pemahaman yang menyeluruh tentang pasaran, jika tidak, mereka harus menggunakan strategi dengan berhati-hati.

Arahan pengoptimuman

Untuk mendapatkan lebih banyak peluang dagangan, garis overbought dan oversold RSI boleh diselaraskan dengan sewajarnya. Sebagai contoh, garis oversold boleh dinaikkan kepada 40 dan garis overbought diturunkan kepada 60, sehingga isyarat dapat dibentuk dengan lebih mudah.

Arah lain adalah untuk memperkenalkan mekanisme penghakiman trend untuk mengelakkan pembalikan trend buta di pasaran trend satu hala. Sebagai contoh, arah purata bergerak kitaran panjang boleh dikira sebagai keadaan penapis. Isyarat dihasilkan hanya apabila arah purata bergerak sepadan.

Ringkasan

Strategi gabungan BB-RSI menggunakan Bollinger Bands untuk menentukan sokongan dan rintangan, dan RSI untuk menentukan status overbought dan oversold, menjana isyarat pada titik pembalikan. Ia dapat mengenal pasti titik balik di pasaran dengan berkesan dan merupakan strategi perdagangan pembalikan biasa. Melalui pengoptimuman parameter dan penyempurnaan peraturan, strategi ini boleh menjadi alat yang kuat untuk perdagangan kuantitatif.