Strategi pembalikan pecah dengan Stop Loss

Ringkasan

Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif panjang / pendek berdasarkan teori pecah. Ia mengira harga penutupan tertinggi dalam 100 hari perdagangan yang lalu dan menentukan sama ada pecah berlaku berdasarkan sama ada harga penutupan terkini melebihi tahap itu. Jika pecah dikesan, isyarat panjang dicetuskan. Selepas memasuki panjang, kedudukan akan ditutup dengan stop loss selepas 25 bar.

Logika Strategi

Logik teras strategi ini memanfaatkan teori breakout dalam analisis teknikal. Teori breakout percaya bahawa apabila harga memecahkan tahap tertinggi atau terendah baru-baru ini dalam tempoh masa, ia menandakan pembalikan dan pasaran boleh memulakan aliran naik atau penurunan baru.

Khususnya, strategi ini menggunakan Pine Script built-in fungsita.highest()untuk mengira penutupan tertinggi dalam 100 bar terakhir. Ia kemudian membandingkan jika harga penutupan bar semasa lebih tinggi daripada tahap itu. Jika harga penutupan memecahkan dan melebihi harga penutupan tertinggi 100 hari, isyarat masuk panjang dicetuskan.

Setelah memasuki kedudukan yang panjang, strategi menetapkan keadaan stop loss untuk menutup kedudukan.ta.barssince()untuk mengira bilangan bar yang telah berlalu sejak memasuki panjang, ia akan memaksa untuk menutup kedudukan selepas 25 bar.

Logik kemasukan boleh diringkaskan sebagai:

1. Mengira penutupan tertinggi dalam 100 hari dagangan terkini
2. Bandingkan jika harga penutupan bar semasa melebihi harga penutupan tertinggi
3. Jika melebihi, mencetuskan isyarat masuk panjang
4. Tutup kedudukan panjang dengan stop loss selepas 25 bar

Analisis Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini adalah untuk menangkap titik pembalikan harga dengan kadar kejayaan yang agak tinggi dari perdagangan yang mengikuti trend.

Kelebihan konkrit adalah:

1. Mengikuti trend, kadar kejayaan yang lebih tinggi

Teori pecah percaya selepas harga melebihi tahap utama, ia boleh memulakan trend baru. Strategi ini direka berdasarkan logik ini, dengan itu dengan kebarangkalian yang agak tinggi untuk menangkap titik pembalikan harga dan mendapat manfaat dari trend-mengikuti.

2. Risiko terkawal, dengan stop loss

Strategi ini menetapkan keluar stop loss yang dipaksa selepas 25 bar untuk kerugian perdagangan tunggal maksimum, mengelakkan kerugian besar.

3. Sesuai untuk memegang jangka menengah hingga panjang

Tempoh tahan lalai adalah 25 bar, kira-kira 1 bulan. Frekuensi ini sesuai untuk strategi jangka menengah hingga panjang, tidak terlalu pendek untuk whipsaws, dan tidak terlalu lama untuk meningkatkan risiko.

4. Beberapa parameter, mudah untuk mengoptimumkan

Terdapat terutamanya 2 parameter yang boleh disesuaikan. Dengan beberapa parameter, mudah untuk menguji dan mencari parameter yang optimum untuk perdagangan sebenar.

5. Boleh dipindahkan di antara produk yang berbeza

Strategi ini tidak menjawab kepada penunjuk khas produk tertentu. Logiknya berlaku untuk saham, forex, komoditi, cryptocurrency dll. Jadi ia fleksibel untuk beralih antara produk.

Analisis Risiko

Walaupun strategi ini mempunyai beberapa kelebihan, terdapat juga beberapa risiko apabila digunakan dalam perdagangan sebenar, terutamanya:

1. Risiko memegang kedudukan kehilangan

Strategi ini tidak mempunyai stop loss yang mengikuti kedudukan yang menguntungkan. Jika trend harga tidak berjalan seperti yang dijangkakan, atau pecah menjadi pecah palsu, maka keluar paksa pada titik stop loss yang ditetapkan sebelumnya boleh menyebabkan kerugian besar. Ini adalah risiko terbesar.

2. Penyesuaian parameter mungkin diperlukan

Parameter lalai mungkin tidak optimum. Mereka perlu dioptimumkan semasa perdagangan langsung untuk mencari yang paling sesuai untuk rejimen produk dan pasaran tertentu. Ini menambah kerja tambahan.

3. Hubungan prestasi dengan pasaran

Strategi ini terlalu bergantung kepada trend harga yang berterusan. Ia tidak berfungsi dengan baik semasa rejim terhad julat. Jika menghadapi pasaran whipsaw, keluar paksa akan sering berlaku yang membawa kepada keuntungan / kerugian yang tidak stabil.

Pengoptimuman

Untuk menjadikan strategi ini lebih kukuh dan menguntungkan untuk penggunaan sebenar, beberapa penambahbaikan boleh dilakukan dari aspek berikut:

1. Tambahkan mekanisme stop loss

Tambah logik stop loss untuk mengikuti kedudukan yang menguntungkan, dengan mengemas kini titik stop loss secara dinamik berdasarkan keuntungan terapung.

2. Parameter penyesuaian berdasarkan pasaran

Membuat parameter seperti tempoh pecah dan tempoh memegang adaptif berdasarkan kekuatan pasaran, dikurangkan menggunakan metrik seperti ATR. Ini dapat menyesuaikan parameter secara dinamik.

**3. Gabungkan penapis trend **

Penapisan yang lebih baik terhadap trend yang tidak jelas apabila menggunakan strategi, melalui analisis trend terlebih dahulu, sama ada secara pertimbangan atau kuantitatif.

4. Ujian pada produk dan selang yang berbeza

Ujian parameter dan peraturan yang dioptimumkan pada produk yang berbeza (contohnya indeks, komoditi, forex, crypto) dan selang (contohnya harian, 60m bar) akan menjadikan strategi ini lebih kukuh dan boleh digunakan secara meluas.

Kesimpulan

Strategi pembalikan pecah dengan stop loss ini mudah dilaksanakan dengan peraturan yang jelas mengenai pengenalan trend dan pengurusan kedudukan. Kami menganalisis kekuatan dan risikonya, memberikan cadangan untuk meningkatkan keuntungan dan penerapannya. Dengan pengoptimuman lanjut, ia boleh menjadi strategi perdagangan kuantitatif yang kukuh.