Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Trend Crossover EMA Dual Mengikuti Strategi dengan Pengurusan Risiko dan Sistem Penapisan Masa

Trend Crossover EMA Dual Mengikuti Strategi dengan Pengurusan Risiko dan Sistem Penapisan Masa

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-11-29 15:05:45
Tag:EMASLTPALGO

img

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem perdagangan lengkap yang menggabungkan isyarat silang EMA berganda, pengurusan stop-loss / take-profit, dan penapisan masa. Strategi teras berdasarkan penapisan purata bergerak eksponensial (EMA) yang cepat dan perlahan untuk menangkap trend pasaran, dengan kawalan risiko melalui tetapan Take Profit dan Stop Loss. Di samping itu, strategi ini termasuk fungsi penapisan masa yang membolehkan pedagang melaksanakan perdagangan dalam julat masa tertentu.

Prinsip Strategi

Strategi ini beroperasi berdasarkan mekanisme teras berikut:

  1. Menggunakan dua EMA dengan tempoh yang berbeza (default 5 dan 21)
  2. Menghasilkan isyarat panjang apabila EMA cepat melintasi di atas EMA perlahan
  3. Menghasilkan isyarat pendek apabila EMA pantas melintasi di bawah EMA perlahan
  4. Setiap perdagangan mempunyai paras stop-loss dan mengambil keuntungan berasaskan peratusan
  5. Arah perdagangan boleh dikonfigurasi untuk: hanya panjang, hanya pendek, atau kedua-duanya
  6. Termasuk penapisan masa untuk melaksanakan dagangan hanya dalam jangka masa tertentu
  7. Sistem menjana amaran pada saat-saat utama (masuk, stop-loss / mengambil keuntungan hits)

Kelebihan Strategi

  1. Pengurusan risiko yang sistematik: Kawalan risiko yang jelas melalui paras stop-loss dan mengambil keuntungan yang ditetapkan sebelumnya
  2. Konfigurasi parameter yang fleksibel: Pedagang boleh menyesuaikan tempoh EMA dan tahap risiko
  3. Kebebasan arah: Pilihan untuk perdagangan satu arah atau dua arah
  4. Keupayaan pengurusan masa: Mengelakkan perdagangan semasa tempoh yang tidak menguntungkan
  5. Sistem amaran masa nyata: Membantu peniaga menerima isyarat dan pemberitahuan risiko tepat pada masanya
  6. Pengurusan kedudukan lengkap: Masuk dan keluar automatik tanpa campur tangan manual

Risiko Strategi

  1. Risiko pasaran yang bergelora: Boleh menghasilkan isyarat palsu yang kerap di pasaran yang berbeza
  2. Risiko tergelincir: Harga stop-loss/take profit sebenar mungkin menyimpang semasa turun naik yang tinggi
  3. Sensitiviti parameter: Prestasi strategi sangat bergantung kepada pemilihan tempoh EMA
  4. Kebergantungan trend: Mungkin kurang berprestasi di pasaran bukan trend
  5. Risiko pengurusan wang: Peratusan pegangan tetap mungkin tidak cukup fleksibel dalam keadaan tertentu

Arahan pengoptimuman

  1. Tambah penapisan persekitaran pasaran:
    • Menggabungkan penunjuk turun naik untuk keadaan pasaran yang berbeza
    • Melaksanakan penapis kekuatan trend untuk mengelakkan pecah palsu
  2. Penyesuaian parameter dinamik:
    • Penyesuaian paras stop loss/take profit berdasarkan turun naik pasaran
    • Mengubah tempoh EMA mengikut kekuatan trend
  3. Pengurusan risiko yang lebih baik:
    • Tambah fungsi berhenti untuk melindungi keuntungan
    • Melaksanakan mekanisme skala masuk/keluar
  4. Meningkatkan ketepatan kemasukan:
    • Masukkan penunjuk jumlah untuk mengesahkan kesahihan isyarat
    • Tambah penunjuk teknikal tambahan untuk pengesahan

Ringkasan

Ini adalah strategi trend-mengikuti yang direka dengan baik yang menggabungkan sistem purata bergerak, pengurusan risiko, dan penapisan masa untuk menyediakan penyelesaian perdagangan yang komprehensif. Strategi ini menawarkan konfigurasi yang tinggi, sesuai untuk peniaga dengan pilihan risiko yang berbeza. Melalui arah pengoptimuman yang dicadangkan, terdapat ruang untuk penambahbaikan lanjut. Kuncinya adalah untuk menyesuaikan parameter berdasarkan keadaan pasaran sebenar dan objektif perdagangan peribadi sambil mengekalkan kawalan risiko yang ketat.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia Cruce de EMAs con: Stop Loss, Take Profit, Días de Operación y Alertas (Modificables)", overlay=true, commission_value = 0.2, process_orders_on_close = true, initial_capital = 1000)

// Parámetros de las EMAs
emaRapidaLen = input.int(5, title="Periodo EMA rápida")
emaLentaLen = input.int(21, title="Periodo EMA lenta")

// Parámetros de Stop Loss y Take Profit
stopLoss = input.float(3.0, title="Stop Loss (%)", step=0.1) / 100
takeProfit = input.float(6.0, title="Take Profit (%)", step=0.1) / 100

// Tipo de operación: Largo, Corto o Ambos
operacion = input.string(title="Tipo de operación", defval="Largo", options=["Largo", "Corto", "Ambos"])

// Parámetros de la duración de la estrategia (días)
diasInicio = input(timestamp("2009-01-03 00:00"), title="Fecha de inicio (YYYY-MM-DD HH:MM)")
diasFin = input(timestamp("2024-09-11 00:00"), title="Fecha de fin (YYYY-MM-DD HH:MM)")

// Comprobar si estamos dentro del rango de días definido
dentroDeRango = true

// Cálculo de las EMAs
emaRapida = ta.ema(close, emaRapidaLen)
emaLenta = ta.ema(close, emaLentaLen)

// Condiciones para cruce de EMAs
cruceAlcista = ta.crossover(emaRapida, emaLenta)
cruceBajista = ta.crossunder(emaRapida, emaLenta)

// Operaciones en Largo (solo si estamos en el rango de días definido)
if dentroDeRango and (operacion == "Largo" or operacion == "Ambos") and cruceAlcista 
    strategy.entry("Compra", strategy.long)
    alert("Posición larga abierta: Cruce alcista de EMAs", alert.freq_once_per_bar_close)

// Operaciones en Corto (solo si estamos en el rango de días definido)
if dentroDeRango and (operacion == "Corto" or operacion == "Ambos") and cruceBajista
    strategy.entry("Venta", strategy.short)
    alert("Posición corta abierta: Cruce bajista de EMAs", alert.freq_once_per_bar_close)

// Cálculo del Stop Loss y Take Profit para largos
if (strategy.position_size > 0 and strategy.opentrades.entry_id(strategy.opentrades - 1) == "Compra")
    strategy.exit("Cerrar Compra", "Compra", stop=strategy.position_avg_price * (1 - stopLoss), limit=strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit))
    alert("Posición larga cerrada: Alcanzado Stop Loss o Take Profit", alert.freq_once_per_bar_close)

// Cálculo del Stop Loss y Take Profit para cortos
if (strategy.position_size < 0 and strategy.opentrades.entry_id(strategy.opentrades - 1) == "Venta")
    strategy.exit("Cerrar Venta", "Venta", stop=strategy.position_avg_price * (1 + stopLoss), limit=strategy.position_avg_price * (1 - takeProfit))
    alert("Posición corta cerrada: Alcanzado Stop Loss o Take Profit", alert.freq_once_per_bar_close)

// Plot de las EMAs
plot(emaRapida, color=color.blue, title="EMA rápida", linewidth = 2)
plot(emaLenta, color=color.red, title="EMA lenta", linewidth = 2)
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi