Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Kuantitatif

Strategi Dagangan Kuantitatif

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2025-01-06 11:42:37
Tag:

img

Ringkasan

Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan corak engulfing, yang mengenal pasti dan berdagang pada corak engulfing trend linear pelbagai tempoh di pasaran. Inti strategi adalah untuk menangkap isyarat pembalikan harga, digabungkan dengan tempoh penahan dan kawalan risiko untuk mencapai hasil perdagangan yang stabil. Strategi ini boleh digunakan untuk semua pasaran dan tempoh masa, menunjukkan universaliti yang kuat.

Prinsip Strategi

Strategi ini berdagang berdasarkan corak engulfing dalam formasi lilin. Isyarat beli dihasilkan dalam trend menurun apabila corak engulfing menaik muncul (lilin bearish yang lebih kecil diikuti oleh lilin bullish yang lebih besar yang sepenuhnya menelan yang sebelumnya). Isyarat jual dihasilkan dalam trend naik apabila corak engulfing menaik muncul (lilin bullish yang lebih kecil diikuti oleh lilin bearish yang lebih besar yang sepenuhnya menelan yang sebelumnya). Strategi ini menggunakan tempoh pegangan parameter, secara automatik menutup kedudukan selepas tempoh yang ditentukan untuk mengelakkan risiko yang berkaitan dengan pegangan berlebihan.

Kelebihan Strategi

  1. Isyarat yang jelas: corak yang menelan mempunyai ciri visual yang jelas, yang membawa kepada ketepatan tinggi dalam pengenalan isyarat
  2. Penggunaan luas: Boleh digunakan untuk semua pasaran dan jangka masa, menawarkan nilai praktikal yang luas
  3. Risiko terkawal: Mengurus risiko pegangan secara berkesan melalui tempoh pegangan tetap
  4. Parameter fleksibel: Arah perdagangan dan tempoh pegangan boleh disesuaikan mengikut ciri pasaran yang berbeza
  5. Visualisasi yang kuat: Kejadian corak ditandakan dengan warna latar belakang, memudahkan analisis dan pengujian belakang

Risiko Strategi

  1. Risiko pecah palsu: corak penyerapan boleh menghasilkan pecah palsu, yang memerlukan pengesahan dari penunjuk lain
  2. Kebergantungan persekitaran pasaran: Prestasi berbeza dalam persekitaran pasaran yang berbeza, yang memerlukan penyesuaian parameter tepat pada masanya
  3. Tempoh Simpanan Tetap: Tempoh Simpanan Tetap boleh kehilangan keuntungan yang lebih besar atau mengalami kerugian yang lebih besar
  4. Latensi Isyarat: Isyarat hanya boleh disahkan selepas penutupan lilin, berpotensi kehilangan titik masuk yang optimum

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Penapisan Trend: Menggabungkan penunjuk trend seperti purata bergerak untuk menapis isyarat kontra-trend
  2. Tempoh Simpan Dinamik: Penyesuaian tempoh simpan berdasarkan turun naik pasaran
  3. Pengesahan jumlah: Tambah penunjuk jumlah untuk mengesahkan kesahihan corak
  4. Peningkatan Stop Loss: Memperkenalkan mekanisme stop loss dinamik untuk meningkatkan kawalan risiko
  5. Resonansi Jangka Masa Berbilang: Gabungkan isyarat dari pelbagai jangka masa untuk meningkatkan kadar kejayaan perdagangan

Ringkasan

Strategi ini menangkap peluang corak yang meluas melalui pendekatan yang sistematik, mencapai perdagangan yang terkawal risiko melalui pengurusan kedudukan parameter. Walaupun strategi menunjukkan kepraktisan dan kebolehsesuaian yang kuat, pedagang masih perlu mengoptimumkan dan menyesuaikan diri mengikut ciri pasaran tertentu.

/*backtest
start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy("Engulfing Candlestick Strategy", overlay=true)

// Input parameters
bull_color = input.color(color.new(color.green, 0), title="Bullish Engulfing Highlight")
bear_color = input.color(color.new(color.red, 0), title="Bearish Engulfing Highlight")
hold_periods = input.int(17, title="Hold Periods", minval=1)  // How many bars to hold the position

// Input for selecting the pattern (Bullish or Bearish Engulfing)
pattern_type = input.string("Bullish Engulfing", title="Engulfing Pattern", options=["Bullish Engulfing", "Bearish Engulfing"])

// Input for selecting the trade type (Long or Short)
trade_type = input.string("Long", title="Trade Type", options=["Long", "Short"])

// Conditions for Bullish Engulfing
bullish_engulfing = close > open and open < close[1] and close > open[1] and open[1] > close[1]

// Conditions for Bearish Engulfing
bearish_engulfing = close < open and open > close[1] and close < open[1] and open[1] < close[1]

// Declare the entry condition variable
var bool entry_condition = false  // Set initial value to 'false'

// Entry logic based on selected pattern and trade type
if pattern_type == "Bullish Engulfing"
    entry_condition := bullish_engulfing
else
    entry_condition := bearish_engulfing

// Execute the entry based on the selected trade type
if entry_condition
    if trade_type == "Long"
        strategy.entry("Long", strategy.long)
    else
        strategy.entry("Short", strategy.short)

// Close position after specified number of bars
if strategy.position_size != 0 and bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(0) >= hold_periods
    strategy.close("Long")
    strategy.close("Short")

// Highlight Bullish Engulfing Candles (Background Color)
bgcolor(bullish_engulfing and pattern_type == "Bullish Engulfing" ? color.new(bull_color, 80) : na, title="Bullish Engulfing Background")
// Highlight Bearish Engulfing Candles (Background Color)
bgcolor(bearish_engulfing and pattern_type == "Bearish Engulfing" ? color.new(bear_color, 80) : na, title="Bearish Engulfing Background")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi