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Uma das novidades no conjunto de linhas K no disco real

Autora:longfeng, Criado: 2015-07-21 13:15:05, Atualizado: 2019-08-01 11:01:03

Olá, eu sou o vento frio, bem-vindo a usar o inventor de quantificação, a partir de hoje, eu começo a escrever artigos de introdução para iniciantes, para facilitar a entrada rápida e escrever suas próprias estratégias.

O estilo do artigo é extremamente simples, e eu tento fazer com que cada pequeno artigo resolva um pequeno problema e acompanhe um exemplo completo e funcional.

Eu vou tentar ajudá-los a resolver alguns problemas, porque também no trabalho, o tempo é muito apertado e não é possível responder a tempo.

Por favor, perdoem-me.

Aceder a K-string, é uma pergunta que os amigos do grupo fazem muitas vezes, e aqui eu dou um pequeno exemplo simples para que você saiba que algumas plataformas de negociação fornecem dados de K-string, (por exemplo, tokens).

Okcoin, para uma plataforma como essa, pode ser obtido diretamente, enquanto a maioria das plataformas de negociação não fornece dados de linha K. Nesse caso, você deve coletar a linha K.

Nota: No ambiente de teste não é necessário coletar K-string, porque, inventor quantificação fornece K-string histórico de teste, por que inventor quantificação K-string histórico, não permite que o usuário negocie quando no disco real

O uso? principalmente considerando que os K-strings quantificados pelos inventores foram coletados por eles mesmos, em quantidade e precisão, podem variar de forma sutil, por isso, não são fornecidos ao usuário durante a operação no disco real.

Note-se que o exchange.GetRecords ((); o número máximo de K-strings coletados é 1411, e depois de 1441 itens, o primeiro será excluído, para evitar que isso afete o desempenho.

img

Função on Marque (exchange) {

var records = exchange.GetRecords();//搜集K线,最多可以搜集1411条

if (!records) {
    return;
}

Log("当前搜集到的K(分钟)线数量",records.length);

}

função principal (() {

Log(exchange.GetName(), exchange.GetCurrency());

while (true) {//循环执行
    onTick(exchange);
    Sleep(10000);
}

}


Mais.

Venda em massaOlá, eu sou o vento frio, bem-vindo a usar o BOTVS, a partir de hoje, comecei a escrever artigos para iniciantes, para facilitar a entrada rápida e escrever suas próprias estratégias. O que é que ele está a fazer aqui?

Feng_yqA partir daí, o blogueiro começou a escrever sobre o assunto. 1. Com este código, eu descobri que os dados históricos da linha K coletados no ambiente de reticulação e os gráficos dos registros de reticulação são diferentes, os dados da linha K são basicamente os mesmos OPEN/HIGH/LOW/CLOSE e as mudanças são significativamente menores do que os gráficos dos registros. A linha K, o token BTC, na verdade, também tem o mesmo problema. Veja as 3 linhas K que começam com 17:55, com a impressão correspondente: O "Time":1439200500000, "Open":1649.44, "High":1649.443213, "Low":1649.44, "Close":1649.443213, "Volume":226.632} {"Time":1439200800000, "Open":1645.52, "High":1645.52, "Low":1646.59212, "Close":1646.59212, "Volume":231.261} {"Time":1439201100000, "Open":1643.88, "High":1643.884816, "Low":1643.88, "Close":1643.884816, "Volume": 702.867} 2o, o proprietário aqui quer dizer que, em um ambiente de disco real (seja o que for que forneça o histórico da linha K, como o token, ou algo que não forneça) dependeremos de nossos próprios robôs para coletar dados da linha K, o que significa que o robô armazenará no máximo 1411 linhas K, certo?

Zero.Lamento ver isso tão tarde... se a transação fornece todas as linhas de acesso API K, o administrador não irá coletar a própria linha de acesso K no disco real, diretamente para a bolsa, se a bolsa não fornecer a sua própria coleção, apenas guardar os últimos 1411 artigos, testes de simulação, se os dados de nível de tick são simulados, diferente do real.