O recurso está a ser carregado... Carregamento...

VWMA + SMA Bollinger Bands + RSI Strategy: Análise da correlação entre preço e volume

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-09-07 15:30:49
Tags:VWMAO valor da posição em risco deve ser calculado em função da posição em risco.RSIestratégia de negociaçãocorrelação preço-volumeAnálise técnicatendências do mercadooportunidades de compra e vendaMACDIndicadores de negociação

Neste artigo, vamos explorar uma estratégia de negociação modificada que combina os indicadores Volume Weighted Moving Average (VWMA), Simple Moving Average (SMA) Bollinger Bands e Relative Strength Index (RSI). Esta estratégia, desenvolvida pela BiO618 com base no original CA_RSI_Bolling_Strat da ChartArt, visa identificar oportunidades de compra e venda potenciais examinando a correlação entre as mudanças de preço e as mudanças de volume. Compreendendo e interpretando os sinais gerados por esta estratégia, os traders podem tomar decisões informadas para capitalizar as tendências do mercado.

Palavras-chave: VWMA, SMA Bollinger Bands, RSI, estratégia de negociação, correlação preço-volume, análise técnica, tendências de mercado, oportunidades de compra e venda

VWMA (média móvel ponderada por volume): O VWMA é uma variação da média móvel simples tradicional, onde cada ponto de dados é ponderado com base em seu volume correspondente.

O valor da posição em risco deve ser calculado em função da posição em risco. As bandas de Bollinger consistem em três linhas: a linha de base da SMA, a banda superior (SMA + 2 desvios padrão) e a banda inferior (SMA - 2 desvios padrão).

RSI (Índice de Força Relativa): O RSI é um oscilador de momento que mede a velocidade e a mudança dos movimentos de preços. Oscila entre 0 e 100 e é comumente usado para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda. O RSI pode fornecer insights valiosos sobre a força e a direção de uma tendência.

Interpretação da Estratégia:

a. Preço e movimento da VWMA:

Se o preço atingir a banda superior de Bollinger e o VWMA o seguir de perto, sugere que o preço aumentou mais do que o volume correspondente. Se o preço atingir a banda de Bollinger inferior e o VWMA o seguir de perto, sugere que o preço caiu com volume significativo. b. Preço e relação entre a VWMA e a SMA:

Se o preço atingir a banda de Bollinger superior e o VWMA permanecer próximo da linha de base da SMA, sugere que o preço cresceu com um volume correspondente. Se o preço atingir a faixa de Bollinger inferior e o VWMA permanecer perto da linha de base da SMA, isso sugere que o preço caiu com baixo volume. Lembre-se, nenhum indicador é perfeito: É importante notar que nenhum indicador pode garantir previsões precisas no mercado.Por conseguinte, recomenda-se apoiar a sua interpretação desta estratégia com outros indicadores, como a Divergência da Convergência da Média Móvel (MACD) e outras ferramentas de análise.

Conclusão: A estratégia VWMA + SMA Bollinger Bands + RSI oferece aos traders uma abordagem abrangente para analisar a correlação de preço e volume. Compreendendo os sinais gerados por esta estratégia, os traders podem tomar decisões informadas e melhorar suas estratégias de negociação.


/*backtest
start: 2022-08-31 00:00:00
end: 2023-09-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//@version=2
// strategy("VWMA + SMA BBollinger + RSI, Double Strategy (by ChartArt) mod by BiO618", shorttitle="VWMA_Bol_Strat", overlay=true)

// ChartArt's RSI + Bollinger Bands, Double Strategy
//
// Version 1.0
// Idea by ChartArt on January 14, 2015.
//
// This strategy uses a modfied RSI to sell
// when the RSI increases over the value of 55
// (or to buy when the value falls below 45),
// with the classic Bollinger Bands strategy
// to sell when the price is above the
// upper Bollinger Band (and to buy when
// this value is below the lower band).
//
// This simple strategy only triggers when
// both the RSI and the Bollinger Bands
// indicators are at the same time in
// a overbought or oversold condition.
//
// List of my work: 
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/
// 
//  __             __  ___       __  ___ 
// /  ` |__|  /\  |__)  |   /\  |__)  |  
// \__, |  | /~~\ |  \  |  /~~\ |  \  |  
// 
// 


///////////// RSI
RSIlength = input( 16 ,title="RSI Period Length") 
RSIvalue = input( 45 ,title="RSI Value Range") 
RSIoverSold = 0 + RSIvalue
RSIoverBought = 100 - RSIvalue
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)


///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(20, minval=1,title="Bollinger Bands SMA Period Length")
BBmult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower)
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=aqua,title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
p1 = plot(BBupper, color=silver,title="Bollinger Bands Upper Line")
p2 = plot(BBlower, color=silver,title="Bollinger Bands Lower Line")
fill(p1, p2)

basis2 = vwma(source, BBlength)                                           //Notice that the basis is based on a vwma and not a sma.

vwma = plot(basis2, color=orange, linewidth=2, title="Basis") 

///////////// Colors
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(true, title="Enable Background Color?")
TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) ? red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower)  ? green : na
barcolor(switch1?TrendColor:na)
bgcolor(switch2?TrendColor:na,transp=50)


///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (not na(vrsi))

    if (crossover(vrsi, RSIoverSold) and crossover(source, BBlower))
        strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long, stop=BBlower,  comment="RSI_BB_L")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_BB_L")
        
    if (crossunder(vrsi, RSIoverBought) and crossunder(source, BBupper))
        strategy.entry("RSI_BB_S", strategy.short, stop=BBupper, comment="RSI_BB_S")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_BB_S")



Relacionados

Mais.