Esta estratégia combina três indicadores públicos de código aberto - Trend Magic, Squeeze Momentum e Cumulative Delta Volume para detectar movimentos extremos no mercado. Estes três indicadores se verificam e podem identificar efetivamente pontos de reversão no mercado. Esta estratégia tenta abrir posições quando todos os três indicadores dão sinais de compra / venda simultaneamente, a fim de implementar negociação de reversão de impulso de baixo risco.
Esta estratégia utiliza um gráfico de velas de 1 ou 3 minutos, com um stop loss de 1,5 vezes o ATR do preço de fechamento.
Em primeiro lugar, o indicador Trend Magic, juntamente com o indicador ATR, julga a tendência e a volatilidade do mercado. Quando o indicador CCI está acima de 0, indica que a volatilidade está ocorrendo. Neste momento, se a posição do indicador ATR for superior ao preço, indica uma tendência ascendente, caso contrário, indica uma tendência descendente.
Em segundo lugar, o indicador Squeeze Momentum julga quando a volatilidade aumenta e diminui. Quando as Bandas de Bollinger são comprimidas dentro dos Canais de Keltner, ele indica que a volatilidade do mercado está diminuindo.
Por fim, o indicador de volume de delta acumulado deduz as forças de mercado calculadora da diferença entre os volumes de compra e venda.
Quando todos os três indicadores dão sinais ao mesmo tempo, confirma que o mercado está perto de um ponto de reversão.
Esta estratégia usa múltiplos indicadores para determinar tendências de mercado e abre posições quando vários indicadores dão sinais consistentes. Em comparação com indicadores únicos, ela pode filtrar mais sinais falsos. Mas como ela opera apenas em um único período de tempo, ainda é propensa a ficar presa em mercados de tendência. Os próximos passos podem ser incorporar técnicas mais avançadas como aprendizado de máquina para melhorar o desempenho ou combinar indicadores de período de tempo mais longo para evitar a negociação contra a tendência, tornando a estratégia viável em mais condições de mercado.
/*backtest start: 2023-09-25 00:00:00 end: 2023-10-25 00:00:00 period: 2h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ // This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ // © myn //@version=5 strategy('Strategy Myth-Busting #11 - TrendMagic+SqzMom+CDV - [MYN]', max_bars_back=5000, overlay=true, pyramiding=0, initial_capital=1000, currency='USD', default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=1, commission_value=0.075, use_bar_magnifier = false) // HA to Regular Candlestick resolover useHA = input.bool(true, "Use Heiken Ashi") CLOSE = close OPEN = open HIGH = high LOW = low CLOSE := useHA ? (OPEN + CLOSE + HIGH + LOW) / 4 : CLOSE OPEN := useHA ? na(OPEN[1]) ? (OPEN + CLOSE) / 2: (OPEN[1] + CLOSE[1]) / 2 : OPEN HIGH := useHA ? math.max(HIGH, math.max(OPEN, CLOSE)) : HIGH LOW := useHA ? math.min(LOW, math.min(OPEN, CLOSE)) : LOW isCrypto = input.bool(true, "Is Crypto?") // Functions f_priorBarsSatisfied(_objectToEval, _numOfBarsToLookBack) => returnVal = false for i = 0 to _numOfBarsToLookBack if (_objectToEval[i] == true) returnVal = true ///////////////////////////////////// //* Put your strategy logic below *// ///////////////////////////////////// // Trend Magic by KivancOzbilgic //░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ period = input(20, 'CCI period') coeff = input(2, 'ATR Multiplier') AP = input(5, 'ATR Period') ATR = ta.sma(ta.tr, AP) src = CLOSE upT = LOW - ATR * coeff downT = HIGH + ATR * coeff MagicTrend = 0.0 MagicTrend := ta.cci(src, period) >= 0 ? upT < nz(MagicTrend[1]) ? nz(MagicTrend[1]) : upT : downT > nz(MagicTrend[1]) ? nz(MagicTrend[1]) : downT color1 = ta.cci(src, period) >= 0 ? #0022FC : #FC0400 plot(MagicTrend, color=color1, linewidth=3) alertcondition(ta.cross(CLOSE, MagicTrend), title='Cross Alert', message='Price - MagicTrend Crossing!') alertcondition(ta.crossover(LOW, MagicTrend), title='CrossOver Alarm', message='BUY SIGNAL!') alertcondition(ta.crossunder(HIGH, MagicTrend), title='CrossUnder Alarm', message='SELL SIGNAL!') i_numLookbackBarsTM = input(17,title="Number of bars to look back to validate Trend Magic trend") //trendMagicEntryLong = trendMagicEntryConditionLong and f_priorBarsSatisfied(trendMagicEntryConditionLong,i_numLookbackBarsTM) //trendMagicEntryShort = trendMagicEntryConditionShort and f_priorBarsSatisfied(trendMagicEntryConditionShort,i_numLookbackBarsTM) trendMagicEntryConditionLong = ta.cci(src, period) >= 0 and src > MagicTrend + (isCrypto ? 5 : 0 ) trendMagicEntryConditionShort = ta.cci(src, period) < 0 and src < MagicTrend - (isCrypto ? 5 : 0) trendMagicEntryLong = trendMagicEntryConditionLong and ta.barssince(trendMagicEntryConditionShort) > i_numLookbackBarsTM trendMagicEntryShort = trendMagicEntryConditionShort and ta.barssince(trendMagicEntryConditionLong) > i_numLookbackBarsTM // Squeeze Momentum by LazyBear //░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ length = input(10, title='BB Length', group="Squeeze Momentum") mult = input(2.0, title='BB MultFactor') lengthKC = input(10, title='KC Length') multKC = input(1.5, title='KC MultFactor') useTrueRange = input(true, title='Use TrueRange (KC)') // Calculate BB source = CLOSE basis = ta.sma(source, length) dev = multKC * ta.stdev(source, length) upperBB = basis + dev lowerBB = basis - dev // Calculate KC ma = ta.sma(source, lengthKC) range_1 = useTrueRange ? ta.tr : HIGH - LOW rangema = ta.sma(range_1, lengthKC) upperKC = ma + rangema * multKC lowerKC = ma - rangema * multKC sqzOn = lowerBB > lowerKC and upperBB < upperKC sqzOff = lowerBB < lowerKC and upperBB > upperKC noSqz = sqzOn == false and sqzOff == false val = ta.linreg(source - math.avg(math.avg(ta.highest(HIGH, lengthKC), ta.lowest(LOW, lengthKC)), ta.sma(CLOSE, lengthKC)), lengthKC, 0) iff_1 = val > nz(val[1]) ? color.lime : color.green iff_2 = val < nz(val[1]) ? color.red : color.maroon bcolor = val > 0 ? iff_1 : iff_2 scolor = noSqz ? color.blue : sqzOn ? color.black : color.gray //plot(val, color=bcolor, style=plot.style_histogram, linewidth=4) //plot(0, color=scolor, style=plot.style_cross, linewidth=2) i_numLookbackBarsSM = input(14,title="Number of bars to look back to validate Sqz Mom trend") //sqzmomEntryLong = val > 0 and f_priorBarsSatisfied(val > 0,i_numLookbackBarsSM) //sqzmomEntryShort = val < 0 and f_priorBarsSatisfied(val < 0,i_numLookbackBarsSM) sqzmomEntryConditionLong = val > 0 sqzmomEntryConditionShort = val < 0 sqzmomEntryLong = sqzmomEntryConditionLong and ta.barssince(sqzmomEntryConditionShort) > i_numLookbackBarsSM sqzmomEntryShort = sqzmomEntryConditionShort and ta.barssince(sqzmomEntryConditionLong) > i_numLookbackBarsSM // Cumulative Delta Volume by LonesomeTheBlue //░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ linestyle = input.string(defval='Candle', title='Style', options=['Candle', 'Line'], group="Cumlative Delta Volume") hacandle = input(defval=true, title='Heikin Ashi Candles?') showma1 = input.bool(defval=false, title='SMA 1', inline='ma1') ma1len = input.int(defval=50, title='', minval=1, inline='ma1') ma1col = input.color(defval=color.lime, title='', inline='ma1') showma2 = input.bool(defval=false, title='SMA 2', inline='ma2') ma2len = input.int(defval=200, title='', minval=1, inline='ma2') ma2col = input.color(defval=color.red, title='', inline='ma2') showema1 = input.bool(defval=false, title='EMA 1', inline='ema1') ema1len = input.int(defval=50, title='', minval=1, inline='ema1') ema1col = input.color(defval=color.lime, title='', inline='ema1') showema2 = input.bool(defval=false, title='EMA 2', inline='ema2') ema2len = input.int(defval=200, title='', minval=1, inline='ema2') ema2col = input.color(defval=color.red, title='', inline='ema2') colorup = input.color(defval=color.lime, title='Body', inline='bcol') colordown = input.color(defval=color.red, title='', inline='bcol') bcolup = input.color(defval=#74e05e, title='Border', inline='bocol') bcoldown = input.color(defval=#ffad7d, title='', inline='bocol') wcolup = input.color(defval=#b5b5b8, title='Wicks', inline='wcol') wcoldown = input.color(defval=#b5b5b8, title='', inline='wcol') tw = HIGH - math.max(OPEN, CLOSE) bw = math.min(OPEN, CLOSE) - LOW body = math.abs(CLOSE - OPEN) _rate(cond) => ret = 0.5 * (tw + bw + (cond ? 2 * body : 0)) / (tw + bw + body) ret := nz(ret) == 0 ? 0.5 : ret ret deltaup = volume * _rate(OPEN <= CLOSE) deltadown = volume * _rate(OPEN > CLOSE) delta = CLOSE >= OPEN ? deltaup : -deltadown cumdelta = ta.cum(delta) float ctl = na float o = na float h = na float l = na float c = na if linestyle == 'Candle' o := cumdelta[1] h := math.max(cumdelta, cumdelta[1]) l := math.min(cumdelta, cumdelta[1]) c := cumdelta ctl else ctl := cumdelta ctl plot(ctl, title='CDV Line', color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2) float haclose = na float haopen = na float hahigh = na float halow = na haclose := (o + h + l + c) / 4 haopen := na(haopen[1]) ? (o + c) / 2 : (haopen[1] + haclose[1]) / 2 hahigh := math.max(h, math.max(haopen, haclose)) halow := math.min(l, math.min(haopen, haclose)) c_ = hacandle ? haclose : c o_ = hacandle ? haopen : o h_ = hacandle ? hahigh : h l_ = hacandle ? halow : l //plotcandle(o_, h_, l_, c_, title='CDV Candles', color=o_ <= c_ ? colorup : colordown, bordercolor=o_ <= c_ ? bcolup : bcoldown, wickcolor=o_ <= c_ ? bcolup : bcoldown) //plot(showma1 and linestyle == 'Candle' ? ta.sma(c_, ma1len) : na, title='SMA 1', color=ma1col) //plot(showma2 and linestyle == 'Candle' ? ta.sma(c_, ma2len) : na, title='SMA 2', color=ma2col) //plot(showema1 and linestyle == 'Candle' ? ta.ema(c_, ema1len) : na, title='EMA 1', color=ema1col) //plot(showema2 and linestyle == 'Candle' ? ta.ema(c_, ema2len) : na, title='EMA 2', color=ema2col) i_numLookbackBarsCDV = input(14,title="Number of bars to look back to validate CDV trend") //cdvEntryLong = o_ < c_ and f_priorBarsSatisfied(o_ < c_,i_numLookbackBarsCDV) //cdvEntryShort = o_ > c_ and f_priorBarsSatisfied(o_ > c_,i_numLookbackBarsCDV) cdvEntryConditionLong = o_ <= c_ cdvEntryConditionShort = o_ > c_ cdvEntryLong = cdvEntryConditionLong and ta.barssince(cdvEntryConditionShort) > i_numLookbackBarsCDV cdvEntryShort = cdvEntryConditionShort and ta.barssince(cdvEntryConditionLong) > i_numLookbackBarsCDV ////////////////////////////////////// //* Put your strategy rules below *// ///////////////////////////////////// longCondition = trendMagicEntryLong and sqzmomEntryLong and cdvEntryLong shortCondition = trendMagicEntryShort and sqzmomEntryShort and cdvEntryShort //define as 0 if do not want to use closeLongCondition = 0 closeShortCondition = 0 // ADX //░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ adxEnabled = input.bool(defval = false , title = "Average Directional Index (ADX)", tooltip = "", group ="ADX" ) adxlen = input(14, title="ADX Smoothing", group="ADX") adxdilen = input(14, title="DI Length", group="ADX") adxabove = input(25, title="ADX Threshold", group="ADX") adxdirmov(len) => adxup = ta.change(HIGH) adxdown = -ta.change(LOW) adxplusDM = na(adxup) ? na : (adxup > adxdown and adxup > 0 ? adxup : 0) adxminusDM = na(adxdown) ? na : (adxdown > adxup and adxdown > 0 ? adxdown : 0) adxtruerange = ta.rma(ta.tr, len) adxplus = fixnan(100 * ta.rma(adxplusDM, len) / adxtruerange) adxminus = fixnan(100 * ta.rma(adxminusDM, len) / adxtruerange) [adxplus, adxminus] adx(adxdilen, adxlen) => [adxplus, adxminus] = adxdirmov(adxdilen) adxsum = adxplus + adxminus adx = 100 * ta.rma(math.abs(adxplus - adxminus) / (adxsum == 0 ? 1 : adxsum), adxlen) adxsig = adxEnabled ? adx(adxdilen, adxlen) : na isADXEnabledAndAboveThreshold = adxEnabled ? (adxsig > adxabove) : true //Backtesting Time Period (Input.time not working as expected as of 03/30/2021. Giving odd start/end dates //░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ useStartPeriodTime = input.bool(true, 'Start', group='Date Range', inline='Start Period') startPeriodTime = input(timestamp('1 Jan 2019'), '', group='Date Range', inline='Start Period') useEndPeriodTime = input.bool(true, 'End', group='Date Range', inline='End Period') endPeriodTime = input(timestamp('31 Dec 2030'), '', group='Date Range', inline='End Period') start = useStartPeriodTime ? startPeriodTime >= time : false end = useEndPeriodTime ? endPeriodTime <= time : false calcPeriod = true // Trade Direction // ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ tradeDirection = input.string('Long and Short', title='Trade Direction', options=['Long and Short', 'Long Only', 'Short Only'], group='Trade Direction') // Percent as Points // ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ per(pcnt) => strategy.position_size != 0 ? math.round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na) // Take profit 1 // ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ tp1 = input.float(title='Take Profit 1 - Target %', defval=2, minval=0.0, step=0.5, group='Take Profit', inline='Take Profit 1') q1 = input.int(title='% Of Position', defval=100, minval=0, group='Take Profit', inline='Take Profit 1') // Take profit 2 // ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ tp2 = input.float(title='Take Profit 2 - Target %', defval=100, minval=0.0, step=0.5, group='Take Profit', inline='Take Profit 2') q2 = input.int(title='% Of Position', defval=100, minval=0, group='Take Profit', inline='Take Profit 2') // Take profit 3 // ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ tp3 = input.float(title='Take Profit 3 - Target %', defval=100, minval=0.0, step=0.5, group='Take Profit', inline='Take Profit 3') q3 = input.int(title='% Of Position', defval=100, minval=0, group='Take Profit', inline='Take Profit 3') // Take profit 4 // ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ tp4 = input.float(title='Take Profit 4 - Target %', defval=100, minval=0.0, step=0.5, group='Take Profit') /// Stop Loss // ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ stoplossPercent = input.float(title='Stop Loss (%)', defval=6, minval=0.01, group='Stop Loss') * 0.01 slLongClose = CLOSE < strategy.position_avg_price * (1 - stoplossPercent) slShortClose = CLOSE > strategy.position_avg_price * (1 + stoplossPercent) /// Leverage // ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ leverage = input.float(1, 'Leverage', step=.5, group='Leverage') contracts = math.min(math.max(.000001, strategy.equity / CLOSE * leverage), 1000000000) /// Trade State Management // ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ isInLongPosition = strategy.position_size > 0 isInShortPosition = strategy.position_size < 0 /// ProfitView Alert Syntax String Generation // ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ alertSyntaxPrefix = input.string(defval='CRYPTANEX_99FTX_Strategy-Name-Here', title='Alert Syntax Prefix', group='ProfitView Alert Syntax') alertSyntaxBase = alertSyntaxPrefix + '\n#' + str.tostring(OPEN) + ',' + str.tostring(HIGH) + ',' + str.tostring(LOW) + ',' + str.tostring(CLOSE) + ',' + str.tostring(volume) + ',' /// Trade Execution // ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ longConditionCalc = (longCondition and isADXEnabledAndAboveThreshold) shortConditionCalc = (shortCondition and isADXEnabledAndAboveThreshold) if calcPeriod if longConditionCalc and tradeDirection != 'Short Only' and isInLongPosition == false strategy.entry('Long', strategy.long, qty=contracts) alert(message=alertSyntaxBase + 'side:long', freq=alert.freq_once_per_bar_close) if shortConditionCalc and tradeDirection != 'Long Only' and isInShortPosition == false strategy.entry('Short', strategy.short, qty=contracts) alert(message=alertSyntaxBase + 'side:short', freq=alert.freq_once_per_bar_close) //Inspired from Multiple %% profit exits example by adolgo https://www.tradingview.com/script/kHhCik9f-Multiple-profit-exits-example/ strategy.exit('TP1', qty_percent=q1, profit=per(tp1)) strategy.exit('TP2', qty_percent=q2, profit=per(tp2)) strategy.exit('TP3', qty_percent=q3, profit=per(tp3)) strategy.exit('TP4', profit=per(tp4)) strategy.close('Long', qty_percent=100, comment='SL Long', when=slLongClose) strategy.close('Short', qty_percent=100, comment='SL Short', when=slShortClose) strategy.close_all(when=closeLongCondition or closeShortCondition, comment='Close Postion') /// Dashboard // ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ // Inspired by https://www.tradingview.com/script/uWqKX6A2/ - Thanks VertMT showDashboard = input.bool(group="Dashboard", title="Show Dashboard", defval=false) f_fillCell(_table, _column, _row, _title, _value, _bgcolor, _txtcolor) => _cellText = _title + "\n" + _value table.cell(_table, _column, _row, _cellText, bgcolor=_bgcolor, text_color=_txtcolor, text_size=size.auto) // Draw dashboard table if showDashboard var bgcolor = color.new(color.black,0) // Keep track of Wins/Losses streaks newWin = (strategy.wintrades > strategy.wintrades[1]) and (strategy.losstrades == strategy.losstrades[1]) and (strategy.eventrades == strategy.eventrades[1]) newLoss = (strategy.wintrades == strategy.wintrades[1]) and (strategy.losstrades > strategy.losstrades[1]) and (strategy.eventrades == strategy.eventrades[1]) varip int winRow = 0 varip int lossRow = 0 varip int maxWinRow = 0 varip int maxLossRow = 0 if newWin lossRow := 0 winRow := winRow + 1 if winRow > maxWinRow maxWinRow := winRow if newLoss winRow := 0 lossRow := lossRow + 1 if lossRow > maxLossRow maxLossRow := lossRow // Prepare stats table var table dashTable = table.new(position.bottom_right, 1, 15, border_width=1) if barstate.islastconfirmedhistory // Update table dollarReturn = strategy.netprofit f_fillCell(dashTable, 0, 0, "Start:", str.format("{0,date,long}", strategy.closedtrades.entry_time(0)) , bgcolor, color.white) // + str.format(" {0,time,HH:mm}", strategy.closedtrades.entry_time(0)) f_fillCell(dashTable, 0, 1, "End:", str.format("{0,date,long}", strategy.opentrades.entry_time(0)) , bgcolor, color.white) // + str.format(" {0,time,HH:mm}", strategy.opentrades.entry_time(0)) _profit = (strategy.netprofit / strategy.initial_capital) * 100 f_fillCell(dashTable, 0, 2, "Net Profit:", str.tostring(_profit, '##.##') + "%", _profit > 0 ? color.green : color.red, color.white) _numOfDaysInStrategy = (strategy.opentrades.entry_time(0) - strategy.closedtrades.entry_time(0)) / (1000 * 3600 * 24) f_fillCell(dashTable, 0, 3, "Percent Per Day", str.tostring(_profit / _numOfDaysInStrategy, '#########################.#####')+"%", _profit > 0 ? color.green : color.red, color.white) _winRate = ( strategy.wintrades / strategy.closedtrades ) * 100 f_fillCell(dashTable, 0, 4, "Percent Profitable:", str.tostring(_winRate, '##.##') + "%", _winRate < 50 ? color.red : _winRate < 75 ? #999900 : color.green, color.white) f_fillCell(dashTable, 0, 5, "Profit Factor:", str.tostring(strategy.grossprofit / strategy.grossloss, '##.###'), strategy.grossprofit > strategy.grossloss ? color.green : color.red, color.white) f_fillCell(dashTable, 0, 6, "Total Trades:", str.tostring(strategy.closedtrades), bgcolor, color.white) f_fillCell(dashTable, 0, 8, "Max Wins In A Row:", str.tostring(maxWinRow, '######') , bgcolor, color.white) f_fillCell(dashTable, 0, 9, "Max Losses In A Row:", str.tostring(maxLossRow, '######') , bgcolor, color.white)