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1-3-1 Estratégia de inversão do candelabro vermelho-verde

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-10-27 16:00:41
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Resumo

A estratégia de reversão de candelabro vermelho verde 1-3-1 é uma estratégia que gera sinais de compra e venda com base em padrões de candelabro.

Princípios

A lógica central desta estratégia é a seguinte:

Verifique se o candelabro atual é uma vela vermelha, ou seja, o preço de fechamento é menor que o preço de abertura
Verifique se os 3 candelabros anteriores são velas verdes, ou seja, o preço de fechamento é maior do que o preço de abertura
Verifique se o preço de fechamento da última vela verde é maior do que as 2 velas verdes anteriores
Se as condições acima forem cumpridas, vá longo no fechamento da vela vermelha
Estabelecer stop loss no preço mais baixo da vela vermelha
Set take profit no preço de entrada mais a distância entre a entrada e o stop loss

Com esta estratégia, podemos comprar quando a vela vermelha é invertida, porque a tendência subsequente provavelmente será ascendente.

Análise das vantagens

A estratégia de inversão vermelho-verde 1-3-1 tem as seguintes vantagens:

Lógica simples e clara, fácil de compreender e implementar
Utiliza características de padrão de velas sem depender de indicadores, evitando problemas de otimização excessiva
Tem regras claras de entrada e saída para execução objetiva
Conjuntos de stop loss e take profit para controlar o risco/recompensa de cada operação
Bons resultados dos backtests, susceptíveis de se traduzirem bem na negociação ao vivo

Análise de riscos

Alguns riscos a ter em conta para esta estratégia:

Os padrões de velas não podem prever perfeitamente os movimentos futuros, existe alguma incerteza
Apenas uma entrada, pode ter menor taxa de vitória devido às especificidades do estoque
Nenhuma consideração da tendência do mercado, detenção de risco durante uma tendência de baixa sustentada
Não contabiliza custos de negociação e deslizamento, o desempenho real pode ser pior

Soluções:

Considerar a combinação com MA etc para filtrar sinais e melhorar a taxa de sucesso de entrada
Ajustar o dimensionamento da posição, dimensionar em várias entradas
Ajuste dinâmico do stop loss com base nas condições de mercado ou na pausa da negociação
Teste diferentes rácios stop loss/take profit
Teste o desempenho real, incluindo os custos de negociação

Orientações de otimização

Algumas formas de otimizar esta estratégia:

Filtragem de índices de mercado - sinais de filtragem baseados na tendência de curto/médio prazo do mercado, longo em tendência ascendente e parada de negociação em tendência descendente
Confirmação de volume - só vá longo se os volumes de velas verdes aumentarem
Otimizar os rácios stop loss/take profit - testar diferentes rácios para encontrar parâmetros ideais
Optimização do tamanho das posições - escala em várias entradas para reduzir o risco de uma única transação
Adicionar mais filtros - por exemplo, MA, volatilidade, etc. para garantir uma entrada de alta probabilidade
Aprendizagem de máquina em big data - coletar muitos dados históricos e treinar limiares de parâmetros ideais via ML

Conclusão

A estratégia de reversão 1-3-1 vermelho-verde é, em geral, uma estratégia de negociação de curto prazo simples e prática. Tem regras de entrada e saída claras e bons resultados de backtest. Com algumas medidas de otimização, pode se tornar uma estratégia de negociação quantitativa confiável.

/*backtest
start: 2023-09-26 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//by Genma01
strategy("Stratégie tradosaure 1 Bougie Rouge suivi de 3 Bougies Vertes", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity,  default_qty_value = 100)

// Définir les paramètres
var float stopLossPrice = na
var float takeProfitPrice = na
var float stopLossPriceD = na
var float takeProfitPriceD = na

// Vérifier les conditions
redCandle = close[3] < open[3] and low[3] < low[2] and low[3] < low[1] and low[3] < low[0]
greenCandles = close > open and close[1] > open[1] and close[2] > open[2]
higherClose = close > close[1] and close[1] > close[2]

// Calcul du stop-loss
if (redCandle and greenCandles and higherClose) and strategy.position_size == 0
    stopLossPrice := low[3]

// Calcul du take-profit
if (not na(stopLossPrice))  and strategy.position_size == 0
    takeProfitPrice := close + (close - stopLossPrice)

// Entrée en position long
if (redCandle and greenCandles and higherClose)  and strategy.position_size == 0
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Sortie de la position
if (not na(stopLossPrice))  and strategy.position_size > 0
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)

if strategy.position_size == 0
    stopLossPriceD := na
    takeProfitPriceD := na
else
    stopLossPriceD := stopLossPrice
    takeProfitPriceD := takeProfitPrice


// Tracer le stop-loss et le take-profit sur le graphique
plotshape(series=redCandle and greenCandles and higherClose and strategy.position_size == 0, title="Conditions Remplies", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=redCandle and greenCandles and higherClose and strategy.position_size == 0, title="Conditions Remplies", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)


// Afficher les prix du stop-loss et du take-profit
plot(stopLossPriceD, color=color.red, title="Stop Loss Price", linewidth=2, style = plot.style_linebr)
plot(takeProfitPriceD, color=color.green, title="Take Profit Price", linewidth=2, style = plot.style_linebr)

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