Atividades de negociação de valores mobiliários

Resumo

Esta estratégia baseia-se no oscilador de detector pivô para determinar a direção da tendência atual e manipular a tendência de forma inversa usando o RSI para seguir a tendência.

Estratégia lógica

Esta estratégia usa SMA e RSI para construir o Pivot Detector Oscillator.

1. Cálculo da SMA de N-dia
2. Calcular o RSI do dia M
3. Quando o preço de fechamento estiver acima da SMA, o oscilador do detector pivô = (RSI - 35) / (85 - 35)
4. Quando o preço de fechamento estiver abaixo da SMA, o oscilador do detector pivô = (RSI - 20) / (70 - 20)
5. Determinar a direção da tendência com base no valor do oscilador do detector pivô

   • 50 significa alta.

   • < 50 significa baixa

De acordo com o sinal Pivot Detector Oscillator, manipular a tendência inversa, ou seja, ir curto quando de alta e ir longo quando de baixa, para seguir a direção da tendência.

A chave desta estratégia é usar o Pivot Detector Oscillator para determinar a direção da tendência e manipular a inversa para rastrear a tendência do mercado.

Análise das vantagens

As principais vantagens desta estratégia são:

1. O Pivot Detector Oscillator pode determinar com precisão a direção da tendência.

2. A estratégia de manipulação reversa pode efetivamente seguir a tendência. Pode reverter a operação no tempo em que a inversão da tendência acontece para seguir a tendência.

3. A configuração do parâmetro RSI pode ajustar a sensibilidade.

4. O período SMA pode ser ajustado de forma flexível para análise de tendências em diferentes prazos.

5. A direcção longa/curta pode ser alterada para se adaptar às diferentes condições de mercado.

6. Alta eficiência de utilização do capital sem exigir grandes capitais.

Análise de riscos

Há também alguns riscos:

1. Risco de erro de julgamento do oscilador do detector pivô.

2. É necessário um alto risco de perda nas estratégias de manipulação reversa.

3. Incapacidade de reverter a operação a tempo em condições de forte tendência, potencialmente perdendo a tendência.

4. A configuração inadequada dos parâmetros pode causar hipersensibilidade ou lentitude.

5. O comércio frequente leva a custos elevados de transacção.

Medidas de gestão de riscos:

1. Estabelecer um período de SMA razoável para evitar erros de julgamento.

2. Stop loss rigoroso para controlar perdas individuais.

3. Usando posição parcial para reduzir o risco.

4. Optimização de parâmetros para encontrar parâmetros ideais.

5. Otimizar a estratégia de stop loss para reduzir as perdas.

Orientações para melhorias

Esta estratégia pode ser melhorada pelos seguintes aspectos:

1. Otimizar os parâmetros do indicador para encontrar a combinação ideal.

2. Otimizar as estratégias de stop loss, tais como trailing stop loss.

3. Adicione outros indicadores como MACD, KDJ para filtrar sinais.

4. Usar métodos de aprendizagem de máquina para otimizar automaticamente, como algoritmos evolutivos, aprendizagem por reforço.

5. Combine a análise de volume para o timing.

6. O valor da posição em risco deve ser calculado de acordo com o método de classificação da posição em risco.

7. Otimizar a perda de parada usando dados de alta frequência.

Resumo

Esta estratégia usa o Pivot Detector Oscillator para determinar a direção da tendência e a manipulação reversa para seguir a tendência. As vantagens são precisão, flexibilidade, alta eficiência de utilização do capital, mas também há riscos de erro de julgamento e perda.