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Ichimoku Kinko Hyo, estratégia de cruzamento.

Autora:ChaoZhangData: 31 de outubro de 2023 15: 00:43
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Resumo

A estratégia Ichimoku Kinko Hyo Cross gera sinais de negociação observando os cruzamentos entre as linhas Tenkan-Sen e Kijun-Sen do sistema Ichimoku, combinados com o nível de preço versus a nuvem.

Estratégia lógica

  1. Calcule os componentes de Ichimoku:

    • Tenkan-Sen: ponto médio das últimas 9 barras

    • Kijun-Sen: ponto médio das últimas 26 barras

    • Senkou Span A: média de Tenkan-Sen e Kijun-Sen

    • Senkou Span B: ponto médio das últimas 52 barras

  2. Observe a combinação dos seguintes sinais de negociação:

    • Crossover entre Tenkan-Sen e Kijun-Sen (Cruz de Ouro e Cruz da Morte)

    • Preço de fechamento acima ou abaixo da Nuvem (Senkou Span A e B)

    • Chikou Span em comparação com o preço de fechamento há 26 bares.

  3. Sinais de entrada:

    • Longo: Tenkan-Sen cruza acima de Kijun-Sen (Cruz de Ouro) e fecha acima de Cloud e Chikou Span acima de 26 bares atrás

    • Curto: Tenkan-Sen cruza abaixo de Kijun-Sen (Cruz da Morte) e fecha abaixo de Cloud e Chikou Span abaixo fecha 26 bares atrás

  4. Sinais de saída quando ocorre sinal oposto.

Vantagens

  1. Combina o seguimento da tendência e a negociação de reversão.

  2. Os crossovers garantem a fiabilidade do sinal e evitam falhas.

  3. A confirmação de múltiplos sinais filtra o ruído do mercado.

  4. O Chikou Span evita as serras.

  5. A nuvem fornece suporte e resistência para entradas e saídas.

Riscos

  1. Os parâmetros inadequados podem causar excesso de negociação ou sinais pouco claros.

  2. As inversões de tendência podem levar a grandes perdas.

  3. Menos oportunidades de negociação durante os mercados de gama limitada.

  4. Sinais de entrada atrasados se a nuvem for muito larga.

  5. A alta complexidade do sinal aumenta a dificuldade de implementação.

Os riscos podem ser mitigados através da otimização de parâmetros, dimensionamento de posições, stop loss, produtos líquidos, etc.

Melhorias

  1. Otimizar os períodos de média móvel para uma frequência e rentabilidade ideais.

  2. Adicionar um filtro de tendência para evitar perdas de inversão de tendência.

  3. Adicionar um filtro de volatilidade para controlar o risco.

  4. Otimizar o tamanho de entrada e a colocação de stop loss.

  5. Adicionar um filtro de volume para garantir a liquidez.

  6. Parâmetros de ensaio em diferentes produtos.

  7. Empregar machine learning para otimizar automaticamente parâmetros com base em backtests.

Conclusão

A estratégia Ichimoku Kinko Hyo Cross combina várias ferramentas de análise técnica, como crossovers de média móvel, linhas atrasadas e bandas de nuvem para identificar entradas de alta probabilidade em cenários de tendência ou reversão.

/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Ichimoku Kinko Hyo: Basic Strategy", overlay=true)

//Inputs
ts_bars = input(9, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input(26, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")

middle(len) => avg(lowest(len), highest(len))

// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)

// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#459915, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=green, title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=red, title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? green : red, title="Cloud color")

ss_high = max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])

// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low

bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo

strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry)

strategy.close("Long", when=bearish and not short_entry)
strategy.close("Short", when=bullish and not long_entry)
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