Estratégia dupla de SuperTendência

Resumo

A estratégia Dual SuperTrend é uma estratégia quantitativa de negociação que incorpora um sistema de canal duplo SuperTrend.

Estratégia lógica

A estratégia Dual SuperTrend deriva do indicador SuperTrend. A SuperTrend consiste em bandas superiores e inferiores para determinar as tendências de preços e os principais níveis de suporte / resistência. A Dual SuperTrend constrói dois canais em cima dela: o canal de consolidação e o canal de quebra.

• Canal de consolidação: composto pelas bandas básica superior e inferior para julgar a tendência em curso.
• Canal de ruptura: formado pelas bandas heurísticas superior e inferior para capturar inversões de tendência.

A estratégia primeiro calcula a faixa verdadeira e a faixa verdadeira média. Em seguida, calcula as bandas básicas com base nos parâmetros de comprimento e multiplicador. Em seguida, constrói o canal de quebra se o preço atravessar as bandas básicas. O sistema de dois canais é assim estabelecido.

No âmbito da estrutura de dois canais, os sinais de negociação são gerados quando o preço atravessa canais diferentes:

• Um sinal de compra é desencadeado quando o preço cruza acima da faixa inferior do canal de consolidação.
• Um sinal de venda é desencadeado quando o preço cruza abaixo da faixa superior do canal de consolidação.

A monitorização por dois canais permite tanto a monitorização da tendência como a captura da inversão.

Análise das vantagens

A estratégia Dual SuperTrend com o sistema de dois canais tem as seguintes vantagens:

• Capturar reversões de tendência e evitar falsas rupturas.
• Persistência nas negociações: o canal duplo prolonga cada negociação em comparação com a SuperTendência única.
• Grande espaço de otimização de parâmetros. Os canais podem ser ajustados para diferentes produtos e prazos.
• Reduzir as fendas estratégicas, o canal duplo aumenta a estabilidade.
• Os canais intuitivos facilitam a avaliação da estratégia.

Análise de riscos

A estratégia Dual SuperTrend apresenta igualmente os seguintes riscos:

• A seleção de canais requer experiência, canais muito estreitos causam frequentes falhas, canais muito largos não conseguem capturar reversões em tempo hábil.
• Impacto de eventos externos: Eventos não técnicos podem desencadear movimentos anormais de preços que invalidam o sistema de canalização.
• A estrutura de dois canais tende a aumentar a frequência de negociação e as necessidades de controlo do dimensionamento das posições.
• Optimização de parâmetros difícil. É um desafio otimizar ambos os canais simultaneamente. É necessário tempo suficiente.
• A estratégia não possui um mecanismo de stop loss.

Os riscos podem ser mitigados ajustando a gama de parâmetros, adicionando filtros, controlando o dimensionamento da posição, etc.

Orientações de otimização

A estratégia Dual SuperTrend pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

• Adicionar filtros para evitar falsas rupturas.
• Incorporar indicadores de tendência para determinar a tendência macro.
• Ajustar dinamicamente os parâmetros do canal para se adaptar aos mercados em mudança.
• Otimizar os mecanismos de saída para a proteção dos lucros.
• Separação de estados longos e curtos para negociação direcional.
• Introdução de controlo de risco quantitativo para o limite máximo de retirada.

Outras otimizações podem melhorar o ajuste de parâmetros e a análise de avanço para um desempenho mais robusto.

Conclusão

A estratégia Dual SuperTrend aproveita o mecanismo de dois canais para seguir tendências e capturar reversões. Estratégias de negociação estáveis podem ser desenvolvidas através da otimização de parâmetros, mas existem limitações.