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Estratégia de cruzamento da média móvel

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-23 13:38:02
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Resumo

A estratégia de cruzamento da média móvel é uma estratégia de negociação baseada em médias móveis. Ela usa o cruzamento de uma média móvel rápida e uma média móvel lenta como sinais de compra e venda. Quando o MA rápido cruza acima do MA lento de baixo, um sinal de compra é gerado. Quando o MA rápido cruza abaixo do MA lento de cima, um sinal de venda é gerado.

Estratégia lógica

A estratégia usa a função sma para calcular médias móveis simples de um período especificado como o MA rápido e o MA lento.

Quando o MA rápido cruza acima do MA lento de baixo, a função crossunder detecta o sinal de cruzamento e gera um sinal de compra.

A estratégia realiza a negociação automatizada através de sinais de pista e sinais de saída. A entrada longa é acionada quando o MA rápido cruza acima do MA lento, e a entrada curta é acionada quando o MA rápido cruza abaixo do MA lento. Os sinais de saída correspondentes também são gerados em cruzamentos reversos.

Análise das vantagens

As médias móveis têm a capacidade de rastrear as tendências de forma eficaz e captar o ímpeto dos preços
As estratégias de MA são simples e diretas, fáceis de compreender e implementar
Os parâmetros podem ser otimizados para se adaptarem aos diferentes ambientes de mercado
A estratégia automatiza a negociação sem intervenção manual, reduzindo os custos comerciais

Riscos e soluções

Oscilações de preços podem causar múltiplos sinais falsos e alta frequência de negociação.
A otimização de parâmetros é crucial e pode afetar significativamente o desempenho.
Os indicadores podem ser combinados para filtrar ou complementar os sinais comerciais.
O stop loss pode controlar a perda de uma única negociação.

Orientações de otimização

As médias móveis adaptativas podem ser utilizadas para ajustar dinamicamente os parâmetros de MA para um melhor acompanhamento.
Os filtros adicionais, como os volumes de negociação, podem evitar sinais falsos quando a tendência não é clara.
A combinação de outros indicadores como as Bandas de Bollinger como filtros ou condições suplementares pode melhorar o desempenho da estratégia.
A estratégia de stop loss controla as perdas de transações individuais dentro de níveis aceitáveis.

Conclusão

A estratégia de cruzamento de MA é uma estratégia clássica e simples de seguir tendências. Ele usa principalmente cruzamento de MA como sinais de negociação com lógica e implementação fáceis. Ele pode ser adaptado através de ajuste de parâmetros. Mas também tem desvantagens como susceptibilidade a oscilações e inversões de tendência, alta frequência de sinal, etc. Estes podem ser melhorados através de filtros, parâmetros dinâmicos, stop loss, etc. A estratégia tem um amplo espaço de otimização e direções, e é uma das estratégias de negociação quantitativa fundamentais.

/*backtest
start: 2023-11-15 00:00:00
end: 2023-11-17 04:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title = "MA Close Strategy", shorttitle = "MA Close",calc_on_order_fills=true,calc_on_every_tick =true, initial_capital=21000,commission_value=.25,overlay = true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

MASource   = input(defval = open, title = "MA Source")
MaLength   = input(defval = 18, title = "MA Period", minval = 1)

StartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
StartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
StartDay = input(1, "Backtest Start Day")
UseStopLoss = input(true,"UseStopLoss")
stopLoss = input(50, title = "Stop loss percentage(0.1%)") 

window() => time >=  timestamp(StartYear, StartMonth, StartDay,00,00) ? true : false

MA = sma(MASource,MaLength)

plot(MA, title = "Fast MA", color = green, linewidth = 2, style = line, transp = 50)

long = crossunder(MA, close)
short = crossover(MA, close)

if (long)
    strategy.entry("LongId", strategy.long, when = long)
    strategy.exit("ExitLong", from_entry = "LongId", when = short)

if (short)
    strategy.entry("ShortId", strategy.short, when = short)
    strategy.exit("ExitShort", from_entry = "ShortId", when = long)

if (UseStopLoss)
    strategy.exit("StopLoss", "LongId", loss = close * stopLoss / 1000 / syminfo.mintick)
    strategy.exit("StopLoss", "ShortId", loss = close * stopLoss / 1000 / syminfo.mintick)

Mais.