Estratégia de cruzamento inverso da média móvel

Resumo

A estratégia de cruzamento inverso da média móvel é uma estratégia de análise técnica. Utiliza a relação entre as linhas médias móveis e os preços das ações para determinar quando entrar ou sair de posições. Especificamente, ele fica curto quando o preço da ação cruza abaixo da linha média móvel de 45 dias de cima para baixo; fecha a posição curta depois de segurá-la por 8 dias; fica curto novamente quando o sinal do preço da ação cruzar abaixo da média móvel de 45 dias reaparece.

Princípios

A lógica central desta estratégia é a seguinte:

1. Calcular a média móvel simples de 45 dias (SMA)
2. Quando o preço de fechamento cruzar abaixo da média móvel de 45 dias de cima para baixo, vá curto
3. Fechar a posição após manter a posição curta durante 8 dias de negociação
4. Se o sinal de cruzamento aparecer novamente, vá curto novamente

Especificamente:

1. Calcule primeiro a SMA de 45 dias
2. Se ainda não estiver numa posição curta e aparecer o sinal de queda de preço da SMA cruzada (fechamento < SMA e fechamento anterior > SMA anterior), vá para curto
3. Se já tiver mantido a posição curta durante 8 dias, feche a posição
4. Se não estiver numa posição curta e o sinal crossover SMA do preço aparecer novamente, e houver pelo menos 8 dias de diferença desde o último fechamento, encaminhe-se de novo para a posição curta

Através desta lógica, podemos ficar curtos quando o preço das ações atravessa a linha da média móvel significativamente para baixo, e cortar perdas após um período de tempo.

Análise das vantagens

Esta estratégia tem as seguintes vantagens:

1. O conceito é simples e fácil de compreender e implementar
2. Utilize os sinais das médias móveis para julgar inversões de tendência
3. Tem regras de entrada e regras de stop loss claras
4. Pode filtrar alguns falsos sinais de fuga

Em comparação com outras estratégias, esta estratégia é fácil de entender e implementar. Ao mesmo tempo, utiliza o conhecido indicador técnico de linhas médias móveis para determinar as tendências de preços. Quando os preços quebram as médias móveis, isso geralmente significa reversões nas tendências de curto prazo.

Além disso, as regras de entrada e o método de stop loss fixo de 8 dias na estratégia também tornam a gestão de riscos clara.

Análise de riscos

No entanto, esta estratégia apresenta alguns riscos:

1. As próprias médias móveis têm propriedades de atraso elevadas e não podem garantir que cada cruzamento seja o ponto exato de inversão da tendência
2. O período de retenção de 8 dias é relativamente curto e pode não ser capaz de capturar continuamente grandes movimentos
3. Não há mais confirmação de sinais de fuga, e algumas falsas fugas podem existir.
4. Nenhum ponto de lucro é definido para bloquear os lucros

Especificamente, as médias móveis em si lag preços, de modo que seus sinais podem não ser cronometrados com precisão.

Além disso, o período de retenção de 8 dias é relativamente curto. Nas principais tendências de ações, essas configurações de stop loss podem ser agressivas demais para capturar continuamente reversões maiores.

A estratégia depende apenas da relação entre os preços e as médias móveis para determinar os sinais cruzados. Não há indicadores ou critérios de confirmação adicionais configurados para filtrar os sinais. Isso faz com que falhas ocorram de tempos em tempos até certo ponto.

Por último, não são fixados pontos de lucro para bloquear os lucros.

Orientações de otimização

Com base na análise de risco acima referida, a estratégia pode ser otimizada nas seguintes direcções:

1. Configure mais indicadores de confirmação ou condições para filtrar falhas

   Por exemplo, outros indicadores técnicos, como MACD e KD, podem ser configurados, e as inversões de tendência só podem ser identificadas quando também mostram certos sinais.

2. Configurar período de retenção adaptativo

   Por exemplo, stop loss somente após o preço exceder uma certa amplitude fixa ou stop loss quando outros indicadores (como o MACD) emitem sinais.

3. Previsão de prejuízo

   Ou seja, mover gradualmente o ponto de lucro após o preço subir uma certa porcentagem para bloquear os lucros.

4. Otimizar os parâmetros da média móvel

   Tente diferentes dias de parâmetros e teste para encontrar os parâmetros ideais.

Através dessas otimizações, mantendo a simplicidade e eficácia da estratégia, a qualidade do sinal pode ser melhorada e a probabilidade de falhas pode ser reduzida; lucros de tendência mais suficientes podem ser obtidos; e capacidades de controle de risco mais fortes podem ser alcançadas.

Conclusão

A estratégia de cruzamento inverso da média móvel é uma estratégia de negociação de curto prazo muito simples e prática. Utiliza o conhecido indicador técnico das médias móveis para determinar se os preços das ações mostram sinais de reversão de tendência de curto prazo. Tem as vantagens de ser fácil de entender, simples de implementar, riscos controláveis e assim por diante.