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PercentagemR Estratégia de canal reverso

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-05 12:04:13
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Estratégia geral

Esta é uma estratégia de negociação de reversão baseada no indicador Laruent Channel. Ele calcula os preços mais altos e mais baixos durante um determinado período de tempo no passado para determinar se o preço atual está na área de sobrecompra ou sobrevenda.

Princípio da estratégia

A estratégia baseia-se principalmente em dois indicadores:Indicador de percentagem (%R)eFerrovias do Canal de Laruent.

O indicador PercentR mostra a distância entre o preço de fechamento atual e os preços mais altos e mais baixos no período mais recente. A faixa de valor é de 0 a -100. Um valor próximo de 0 significa que o preço de fechamento atual está perto do ponto mais alto recentemente. E um valor próximo de -100 significa que o preço de fechamento atual está perto do preço mais baixo recentemente.

O canal de Laruent é composto por trilhos superiores, linhas médias e inferiores. O trilho superior é igual ao preço mais alto no período mais recente. O trilho inferior é igual ao preço mais baixo nesse período. A linha do meio é a média dos trilhos superiores e inferiores. Se o preço exceder o trilho superior, é considerado sobrecomprado. Se o preço estiver abaixo do trilho inferior, é considerado sobrevendido.

A estratégia calcula em primeiro lugar oIndicador percentualeFerrovias do Canal de Laruent, utiliza então os dois indicadores para determinar se o estado actual está sobrecomprado ou sobrevendido:

Quando o PercentR está abaixo de -87, o estado é considerado sobrevendido.
Quando o PercentR está acima de -20, o status é considerado sobrecomprado.

Se o estado atual não for nem sobrecomprado nem sobrevendido, ele ficará aberto no mercado e fechará a posição antes do fechamento do mercado no mesmo dia.

Ao capturar a inversão de preços, pode obter lucros a curto prazo.

Vantagens

A estratégia é simples e clara, fácil de compreender e implementar.
A utilização do indicador PercentR para avaliar o estado de sobrecompra/supervenda é confiável.
A realização de ordens em posições abertas e fechadas no mercado antes do fechamento do mercado evita o risco overnight.
Como uma estratégia de negociação de reversão, é adequada para obter lucros a curto prazo.

Riscos

Reversão fracassada, não pode sair com lucro.
Configurações de parâmetros incorretas, não podem julgar corretamente o estado de sobrecompra/supervenda.
Tempo de negociação intradiário muito curto, menos sinais de negociação.

Os riscos podem ser reduzidos através da otimização dos parâmetros, do ajuste do tempo de colocação das ordens ou da combinação com outros indicadores.

Optimização

Um mecanismo de stop loss pode ser introduzido para definir uma linha de stop loss para evitar a expansão da perda.
Os parâmetros de PercentR podem ser otimizados para tornar o julgamento sobrecomprado/supervendido mais preciso.
A estratégia pode ser utilizada em vários prazos simultaneamente para implementar a negociação em vários prazos.
Pode ser combinado com outros indicadores como KDJ, MACD para tornar os sinais de negociação mais confiáveis.

Resumo

Em geral, esta estratégia é bastante simples e prática. Ela é projetada com base na ideia de negociação de reversão e adequada para negociação frequente de curto prazo. Há grande espaço para otimização. Mais indicadores técnicos podem ser introduzidos para combinação. E mecanismos automáticos de stop loss também podem ser estabelecidos para controlar riscos.

/*backtest
start: 2023-11-04 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © zweiprozent original strategy by larry williams

strategy("Daily PercentR Strategy", overlay=false)
D_High = security(syminfo.tickerid, 'D', high[1])
D_Low = security(syminfo.tickerid, 'D', low[1])
D_Close = security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
D_Open = security(syminfo.tickerid, 'D', open[1])

LowMarker = input(-87,"Low Marker",input.integer)

HighMarker =  input(-20,"High Marker",input.integer)

length = input(title="Length", type=input.integer, defval=3)
src = input(close, "Source", type = input.source)
_pr(length) =>
	max = highest(length)
	min = lowest(length)
	100 * (src - max) / (max - min)
percentR = _pr(length)
obPlot = hline(LowMarker, title="Upper Band", color=#606060)
hline(-50, title="Middle Level", linestyle=hline.style_dotted, color=#606060)
osPlot = hline(HighMarker, title="Lower Band", color=#606060)
fill(obPlot, osPlot, title="Background", color=color.new(#9915ff, 90))
plot(percentR, title="%R", color=#3A6CA8, transp=0)

// Go Long - if percentR is not overbought/sold

ordersize=floor(strategy.equity/close) 

if percentR<HighMarker and percentR>LowMarker
    strategy.entry("Long", strategy.long,comment="Long")

//exit at end of session
if low[0]<high[0]
    strategy.close("Long", comment="exit")

Mais.