Estratégia de negociação quantitativa composta baseada no MACD

Resumo

Esta é uma estratégia de negociação quantitativa composta baseada no indicador MACD. Ele combina múltiplos indicadores como MACD e KDJ para gerar sinais de negociação através da combinação de indicadores.

Princípio da estratégia

O indicador central desta estratégia é o MACD. O MACD significa Moving Average Convergence Divergence, que é um indicador de tendência. Ele consiste em uma média móvel rápida (EMA) e uma média móvel lenta (EMA). Os parâmetros padrão são 12 para a linha rápida e 26 para a linha lenta. A estratégia calcula a diferença entre as duas linhas EMA, chamada DIF. Em seguida, uma EMA de 9 dias é calculada no DIF para obter o indicador DEA. Quando o DIF cruza acima do DEA, um sinal de compra é gerado. Quando cruza abaixo, um sinal de venda é gerado.

A estratégia também incorpora o indicador KDJ. O indicador KDJ inclui o valor K, o valor D e o valor J. Entre eles, o valor K refere-se ao valor aleatório, o valor D é a média móvel do valor K e o valor J refere-se ao valor determinístico. O indicador KDJ reflete os níveis de sobrecompra e sobrevenda no mercado. Quando o valor J é maior que 100, representa condições de sobrecompra. Quando menor que 10, representa condições de sobrevenda. A estratégia combina o indicador KDJ para evitar gerar sinais errados em pontos de virada do mercado.

Vantagens da estratégia

A estratégia combina múltiplos indicadores, como MACD e KDJ, que podem efetivamente filtrar o ruído do mercado e identificar direções de tendência. O indicador MACD pode capturar mudanças de preço de curto prazo em tempo hábil, enquanto o indicador KDJ pode confirmar tendências de médio e longo prazo. A combinação dos dois pode equilibrar a busca de agilidade e estabilidade.

Além disso, a estratégia incorpora um selector de intervalos de tempo, o que proporciona uma maior flexibilidade na avaliação do desempenho da estratégia.

Riscos e soluções

• Quando o mercado flutua por um período prolongado, o MACD terá vários sinais falsos. Neste ponto, podemos ajustar adequadamente os parâmetros das linhas EMA para filtrar algum ruído.

• Podemos testar vários grupos de parâmetros e selecionar uma combinação de parâmetros mais estável.

• A selecção inadequada do prazo de backtest irá sobreestimar ou subestimar a rentabilidade da estratégia.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

1. Quando o preço desencadear a linha de stop loss, ele forçará uma saída da posição para fins de stop loss.

2. Incorporar mais filtros de indicadores, combinando indicadores como RSI e Bandas de Bollinger para melhorar a precisão do sinal.

3. Otimizar os parâmetros do indicador.

4. Usar técnicas de aprendizagem de máquina para otimizar automaticamente. Usar redes neurais para treinamento de parâmetros e otimização.

Conclusão

Esta é uma estratégia quantitativa típica que segue principalmente a tendência, complementada por controle de sobrecompra e sobrevenda. Combina as vantagens de vários indicadores e equilibra efetivamente a estabilidade e sensibilidade. Através de otimização e ajuste contínuos, a aplicabilidade da estratégia pode ser expandida para obter lucros constantes a longo prazo.