Estratégia de reversão longa do MACD

Resumo

A estratégia de reversão longa do MACD é uma estratégia que utiliza o indicador MACD para identificar reversões de preços de longo prazo e fazer negócios de longo prazo. Esta estratégia constrói o indicador MACD usando a linha SMA rápida e a diferença da linha SMA lenta do MACD, e usa o padrão de reversão do histograma MACD para identificar possíveis oportunidades de reversão de longo prazo nos preços. Quando uma oportunidade de reversão de preço é identificada, a estratégia fará uma entrada de longo prazo direcional.

Estratégia lógica

A estratégia usa a EMA de 6 dias como a linha rápida do MACD e a EMA de 26 dias como a linha lenta do MACD. A diferença entre as linhas rápidas e lentas é o MACD, e a SMA de 9 dias do MACD constitui a linha de sinal. Quando a diferença entre as linhas rápidas e lentas, ou seja, o histograma, é igual a zero, representa um equilíbrio; quando positivo, representa uma visão de alta a longo prazo; quando negativo, representa uma visão de baixa a longo prazo.

A lógica de negociação desta estratégia é: Quando o histograma MACD sobe acima do anterior (a diferença se amplia), considera-se que o preço se invertiu para alta a longo prazo (oportunidade de compra); Quando o histograma MACD cai abaixo do anterior (a diferença se estreita), considera-se que o preço se invertiu para baixa a longo prazo (oportunidade de venda).

Análise das vantagens

• Identificar reversões de preços a longo prazo utilizando a diferença da média móvel a longo prazo do indicador MACD
• O crossover de duas linhas filtra falhas e evita perseguir altos e baixos de vendas
• Os parâmetros do MACD são ajustáveis para se adaptarem aos diferentes ambientes de mercado
• As estratégias de stop loss podem ser configuradas para controlar perdas individuais

Riscos e soluções

• Perda de oportunidades de negociação devido à divergência do MACD
  • Otimizar para utilização em combinação com o indicador RSI
• Há muitos falsos sinais de reversão nos mercados oscilantes
  • Aumentar o stop loss para reduzir as perdas; ajustar os parâmetros MACD para manter a suavidade
• A reversão não se mantém ou o preço atravessa o stop loss
  • Usar médias móveis exponenciais para melhorar a confiabilidade do stop loss
• Nenhuma estratégia de stop loss, incapaz de controlar as perdas
  • Adicionar uma lógica de stop loss ou stop loss fixa para controlar estritamente o montante de uma única perda

Orientações de otimização

• Ajuste os parâmetros do MACD para seguir linhas MACD mais suaves.
• Adicione a lógica de stop loss de atraso. As participações de longo prazo inevitavelmente enfrentam o risco de retrações, e as paradas de atraso podem mitigar esse risco.
• Os efeitos de um único indicador são limitados, combinando outros indicadores pode melhorar o desempenho.
• Adicionar um módulo de dimensionamento de posições.

Resumo

A estratégia de reversão longa do MACD capta oportunidades de reversão de longo prazo nos preços, julgando a reversão do histograma do MACD. Esta estratégia controla com sucesso o conflito entre ciclos de curto e longo prazo, bem como evita perseguir altos e baixos de venda. No entanto, como uma estratégia de indicador único, a estratégia de reversão longa do MACD também tem certas limitações e ainda há espaço para otimização adicional, especialmente quando usada em combinação com outros indicadores.