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RSI e Bandas de Bollinger Estratégia rentável

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-08 11:14:31
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Resumo

Esta estratégia usa principalmente o indicador RSI e as Bandas de Bollinger para projetar regras de negociação e obter lucros em mercados de tendência.

Estratégia lógica

A estratégia usa o indicador RSI para identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda. O RSI abaixo do limiar de sobrecompra é considerado sinal de sobrevenda, enquanto acima do limiar de sobrevenda é sinal de sobrecompra.

A estratégia combina o RSI para medir o sentimento do mercado e as Bandas de Bollinger para detectar a quebra de preços. As negociações são abertas somente quando ambas as condições são atendidas simultaneamente. Isso ajuda a filtrar sinais falsos e melhora o desempenho da estratégia.

Forças

A estratégia combina o RSI e as Bandas de Bollinger, o que ajuda a determinar melhor a tendência do mercado e a capturar o impulso. Em comparação com as estratégias de indicador único, ele filtra mais sinais falsos e gera sinais de melhor qualidade.

A estratégia abre negociações apenas quando tanto o RSI quanto o BB dão sinais simultaneamente. Isso evita interferência de sinais falsos. Com o stop loss no ritmo, os riscos também podem ser controlados quando o mercado se vira.

Análise dos riscos

Embora a estratégia filtre alguns sinais falsos, o RSI e o BB ainda podem dar sinais errados simultaneamente em mercados variados, causando perdas desnecessárias.

Recomenda-se otimizar os parâmetros através de backtesting para encontrar a melhor combinação de parâmetros. Além disso, considere pausar a negociação em mercados variados para evitar perdas desnecessárias. Além disso, use stop loss adequadamente para controlar a perda de uma única negociação.

Áreas de melhoria

A estratégia pode ser melhorada nos seguintes aspectos:

Otimizar os parâmetros RSI e BB para a melhor combinação
Adicionar outros indicadores como sinais de filtro, como MACD, KD etc.
Adicionar validação de avanço para evitar falhas
Ajustar parâmetros ou suspender a negociação em função de diferentes condições de mercado
Otimizar o stop loss para stop loss dinâmico

Conclusão

A estratégia combina o RSI e as Bandas de Bollinger para projetar regras de negociação. Ao tomar apenas sinais quando ambos concordam, os sinais falsos podem ser filtrados efetivamente. Através da otimização de parâmetros, adição de filtros de sinal, otimização de stop loss, etc., essa estratégia pode ser constantemente refinada para lucros mais estáveis.

/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Get Funded Easily by mjanusic", shorttitle="FTMO Crusher by mjanusic", overlay=true)

///////////// RSI
RSIlength = input(16, title="RSI Period Length")
RSIvalue = input(45, title="RSI Value Range")
RSIoverSold = 0 + RSIvalue
RSIoverBought = 100 - RSIvalue
price = close
vrsi = ta.rsi(price, RSIlength)

///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(20, title="Bollinger Bands SMA Period Length")
BBmult = input(2.0, title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = ta.sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * ta.stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyCondition = ta.crossover(vrsi, RSIoverSold) and ta.crossover(source, BBlower)
sellCondition = ta.crossunder(vrsi, RSIoverBought) and ta.crossunder(source, BBupper)

///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (not na(vrsi))
    if (buyCondition)
        strategy.entry("Long Entry", strategy.long, stop=BBlower, comment="Long Entry")
    else
        strategy.cancel(id="Long Entry")

    if (sellCondition)
        strategy.entry("Short Entry", strategy.short, stop=BBupper, comment="Short Entry")
    else
        strategy.cancel(id="Short Entry")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_area)

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