Estratégia de combinação de VWAP e RSI

Resumo

A estratégia é chamada de Estratégia de Combinação de Preço Médio ponderado pelo Valor e Índice de Força Relativa. Utiliza os indicadores de Preço Médio ponderado pelo Valor (VWAP) e Índice de Força Relativa (RSI) para implementar uma estratégia combinada de tendência após entrada e saída de sobrecompra e sobrevenda.

Princípio da estratégia

A lógica principal desta estratégia baseia-se nos seguintes pontos:

1. Use a média móvel exponencial de 50 dias cruzando acima da linha de 200 dias como um sinal de que a tendência do mercado está em alta.
2. Quando o preço de fechamento for superior ao preço VWAP do dia e o preço de fechamento for superior ao preço de abertura, considera-se que o mercado está a fortalecer-se e pode entrar no mercado.
3. Se o indicador RSI em pelo menos uma das 10 linhas K anteriores for inferior a 10, é considerado uma formação de sobrevenda e um forte sinal de entrada.
4. Quando o indicador RSI cruzar a área de sobrecompra de 90 novamente, saia do mercado.
5. Defina um stop loss de 5% para evitar perdas excessivas.

O acima é a lógica básica de negociação desta estratégia. A EMA julga a grande tendência, a VWAP julga a tendência diária, o RSI julga a área de sobrecompra e sobrevenda para alcançar uma combinação eficaz de múltiplos indicadores, o que garante a direção correta da principal negociação, aumentando os sinais de entrada e saída.

Análise das vantagens

A maior vantagem desta estratégia é o uso combinado de indicadores. O único VWAP não pode lidar perfeitamente com todas as condições de mercado. Neste momento, com a ajuda do RSI, algumas oportunidades de ruptura de sobrevenda de curto prazo podem ser identificadas. Além disso, a aplicação da EMA também garante que apenas tendências ascendentes de longo ciclo sejam selecionadas, evitando ser preso por reversões de curto prazo.

Esta maneira de usar indicadores combinados também aumenta a estabilidade da estratégia. No caso de uma ou duas falhas de ruptura do RSI, ainda há VWAP e EMA para backup, e é improvável que faça negócios errados. Da mesma forma, quando o VWAP tem falhas de ruptura, também há confirmação dos indicadores do RSI. Portanto, esse uso combinado melhora muito a taxa de sucesso da implementação da estratégia.

Análise de riscos

O principal risco desta estratégia reside no uso do indicador VWAP. O VWAP representa o preço médio da transação do dia, mas não todos os dias a flutuação de preços flutua em torno do VWAP. Portanto, os sinais de ruptura do VWAP não garantem necessariamente que os preços possam continuar a romper depois. Pseudo-rupturas podem causar perdas nas transações.

Além disso, os indicadores do RSI são propensos a ter divergências. Quando o mercado está em uma fase de consolidação de choque, o RSI pode tocar repetidamente as zonas de sobrecompra e sobrevenda várias vezes, resultando em saída frequente de sinais de negociação.

Para resolver este problema, usamos a média móvel exponencial EMA como um julgamento de grande ciclo na estratégia, considerando apenas a negociação quando o grande ciclo é ascendente, o que pode aliviar o impacto dos dois problemas acima na estratégia até certo ponto.

Direcção de otimização

Ainda há espaço para uma maior otimização desta estratégia, principalmente nos seguintes aspectos:

1. Introduzir mais indicadores para combinação, como linhas de Kalman, bandas de Bollinger, etc., para tornar os sinais de negociação mais claros e confiáveis.

2. Otimizar os custos de transação. A estratégia existente não considera o impacto das taxas e comissões. Pode ser combinada com contas reais de negociação para otimizar o tamanho do número de posições abertas.

3. Ajustar o modelo de stop loss. O método de stop loss existente é relativamente simples e não pode corresponder perfeitamente às mudanças do mercado. Movendo stop loss, rastreando stop loss e outros métodos podem ser testados.

4. Teste os efeitos de aplicação de diferentes variedades. Atualmente testado apenas nos índices S&P 500 e Nasdaq. A faixa de amostragem pode ser expandida para encontrar as variedades que melhor combinam com essa estratégia.

Resumo

Esta estratégia integra as vantagens dos indicadores EMA, VWAP e RSI para alcançar uma combinação eficaz de rastreamento de tendências e sinais de sobrecompra e sobrevenda, que podem encontrar oportunidades razoáveis de entrada tanto em grandes ciclos de alta quanto em ajustes de curto prazo.