Estratégia de acompanhamento da média móvel adaptativa

Resumo

A estratégia de rastreamento de média móvel adaptativa é uma estratégia de tendência baseada em médias móveis. Ela utiliza a característica de que os preços das ações flutuam em torno da linha média móvel e gera uma linha média móvel calculando as médias dos preços mais altos e mais baixos em diferentes períodos como sinais de negociação quando os preços quebram acima ou abaixo da linha.

Estratégia lógica

O indicador central da estratégia de rastreamento de média móvel adaptativa é a linha média móvel xTether baseada no parâmetro de entrada comprimento. Esta linha é a média do preço mais alto e o preço mais baixo nos últimos períodos de comprimento. Ela gera um sinal curto quando o preço está abaixo da linha e um sinal longo quando o preço está acima da linha. A estratégia determina se manter uma posição longa ou curta com base na relação entre o preço e a linha média móvel.

Em especial, a estratégia é implementada através das seguintes etapas:

1. Introduzir o parâmetro "Duração", por defeito, para 50 dias, utilizado para calcular o período de revisão para a linha da média móvel;

2. Calcular o preço superior mais elevado e o preço inferior mais baixo nos últimos períodos de comprimento;

3. Calcular a média dos preços mais altos e mais baixos para obter a linha média móvel xTether;

4. Comparar o preço de fechamento com o xTether para determinar os sinais longos e curtos;

5. Alteração entre a direção longa e a direção curta com base no parâmetro de entrada reversa;

6. Tomar posições longas ou curtas com base em sinais e mudar as cores das barras.

Vantagens

A estratégia apresenta as seguintes vantagens:

1. Adotar a média móvel adaptativa para acompanhar eficazmente as tendências do mercado;

2. O parâmetro de período de duração adapta-se aos diferentes horizontes de negociação;

3. Direção longa/curta com câmbio adaptável às alterações do mercado;

4. A mudança de cores das barras após a tomada de posições forma um efeito visual para fácil identificação.

Riscos

Há também alguns riscos com esta estratégia:

1. Não conseguir parar as perdas em tempo útil quando a tendência se inverter;

2. A definição incorreta do parâmetro de comprimento pode afetar o desempenho da estratégia;

3. Risco potencial de sobreajuste decorrente de negociações excessivas.

Para mitigar estes riscos, devem ser utilizados stop loss, ajuste de parâmetros de comprimento e limitação da frequência de negociação.

Áreas de melhoria

A estratégia pode ser reforçada pelos seguintes aspectos:

1. Adicionar um mecanismo de stop loss para reduzir as perdas durante a inversão da tendência;

2. Otimizar o parâmetro comprimento para encontrar a melhor configuração;

3. Adicionar condições de filtragem para evitar riscos desnecessários de negociação e de sobreajuste;

4. Incorporar outros indicadores para melhorar a precisão das decisões.

Conclusão

Em geral, a estratégia de rastreamento de média móvel adaptativa é um sistema viável de seguimento de tendências. Ele rastreia tendências de preços usando médias móveis, adapta-se a diferentes períodos com o parâmetro de comprimento e muda entre longo e curto. A principal vantagem é a forte capacidade de rastreamento, tornando-o adequado para negociação de médio a longo prazo, mas existem riscos como ficar preso e má regulação de parâmetros.