A estratégia de rastreamento de média móvel adaptativa é uma estratégia de tendência baseada em médias móveis. Ela utiliza a característica de que os preços das ações flutuam em torno da linha média móvel e gera uma linha média móvel calculando as médias dos preços mais altos e mais baixos em diferentes períodos como sinais de negociação quando os preços quebram acima ou abaixo da linha.
O indicador central da estratégia de rastreamento de média móvel adaptativa é a linha média móvel xTether baseada no parâmetro de entrada comprimento. Esta linha é a média do preço mais alto e o preço mais baixo nos últimos períodos de comprimento. Ela gera um sinal curto quando o preço está abaixo da linha e um sinal longo quando o preço está acima da linha. A estratégia determina se manter uma posição longa ou curta com base na relação entre o preço e a linha média móvel.
Em especial, a estratégia é implementada através das seguintes etapas:
Introduzir o parâmetro "Duração", por defeito, para 50 dias, utilizado para calcular o período de revisão para a linha da média móvel;
Calcular o preço superior mais elevado e o preço inferior mais baixo nos últimos períodos de comprimento;
Calcular a média dos preços mais altos e mais baixos para obter a linha média móvel xTether;
Comparar o preço de fechamento com o xTether para determinar os sinais longos e curtos;
Alteração entre a direção longa e a direção curta com base no parâmetro de entrada reversa;
Tomar posições longas ou curtas com base em sinais e mudar as cores das barras.
A estratégia apresenta as seguintes vantagens:
Adotar a média móvel adaptativa para acompanhar eficazmente as tendências do mercado;
O parâmetro de período de duração adapta-se aos diferentes horizontes de negociação;
Direção longa/curta com câmbio adaptável às alterações do mercado;
A mudança de cores das barras após a tomada de posições forma um efeito visual para fácil identificação.
Há também alguns riscos com esta estratégia:
Não conseguir parar as perdas em tempo útil quando a tendência se inverter;
A definição incorreta do parâmetro de comprimento pode afetar o desempenho da estratégia;
Risco potencial de sobreajuste decorrente de negociações excessivas.
Para mitigar estes riscos, devem ser utilizados stop loss, ajuste de parâmetros de comprimento e limitação da frequência de negociação.
A estratégia pode ser reforçada pelos seguintes aspectos:
Adicionar um mecanismo de stop loss para reduzir as perdas durante a inversão da tendência;
Otimizar o parâmetro comprimento para encontrar a melhor configuração;
Adicionar condições de filtragem para evitar riscos desnecessários de negociação e de sobreajuste;
Incorporar outros indicadores para melhorar a precisão das decisões.
Em geral, a estratégia de rastreamento de média móvel adaptativa é um sistema viável de seguimento de tendências. Ele rastreia tendências de preços usando médias móveis, adapta-se a diferentes períodos com o parâmetro de comprimento e muda entre longo e curto. A principal vantagem é a forte capacidade de rastreamento, tornando-o adequado para negociação de médio a longo prazo, mas existem riscos como ficar preso e má regulação de parâmetros.
/*backtest start: 2023-01-17 00:00:00 end: 2024-01-23 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=2 //////////////////////////////////////////////////////////// // Copyright by HPotter v1.0 06/12/2017 // Tether line indicator is the first component of TFS trading strategy. // It was named this way because stock prices have a tendency to cluster // around it. It means that stock prices tend to move away from the midpoint // between their 50-day highs and lows, then return to that midpoint at some // time in the future. On a chart, it appears as though the stock price is // tethered to this line, and hence the name. // // You can change long to short in the Input Settings // WARNING: // - For purpose educate only // - This script to change bars colors. //////////////////////////////////////////////////////////// strategy(title="TFS: Tether Line", shorttitle="Tether Line", overlay = true ) Length = input(50, minval=1) reverse = input(false, title="Trade reverse") lower = lowest(Length) upper = highest(Length) xTether = avg(upper, lower) pos = iff(xTether > close, -1, iff(xTether < close, 1, nz(pos[1], 0))) possig = iff(reverse and pos == 1, -1, iff(reverse and pos == -1, 1, pos)) if (possig == 1) strategy.entry("Long", strategy.long) if (possig == -1) strategy.entry("Short", strategy.short) barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) plot(xTether, color=green, title="Tether Line")