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Estratégia de pirâmide de negociação de ações baseada no indicador RSI

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-30 15:26:49
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Resumo

Este artigo apresenta principalmente uma estratégia de pirâmide de negociação de ações projetada com base no indicador de força relativa (RSI).

Princípio da estratégia

Use o indicador RSI para julgar se o estoque entrou na área de sobrecompra ou sobrevenda.
Quando o RSI entrar na área de sobrevenda, comece a ir longo.
Adotar o método de pirâmide, com até 7 compras adicionais.

Análise das vantagens

O uso do indicador RSI para determinar as áreas de sobrecompra e sobrevenda pode capturar maiores oportunidades de reversão de preços.
O método piramidal pode obter rendimentos relativamente melhores quando o mercado se move corretamente.
A definição de lucro e stop loss após cada compra adicional pode controlar os riscos.

Análise de riscos

O efeito do indicador RSI para determinar as áreas de sobrecompra e sobrevenda é instável e podem ocorrer sinais errados.
O número de compras adicionais deve ser fixado de forma razoável, pois muitas compras adicionais aumentam os riscos.
A fixação dos pontos de stop loss deve ter em conta a volatilidade, não pode ser demasiado pequena.

Orientações de otimização

Considere a combinação de outros indicadores para filtrar os sinais do RSI e melhorar a precisão da determinação dos estados de sobrecompra e sobrevenda, como KDJ, BOLL e outros indicadores.
Pode definir o stop loss flutuante para acompanhar o preço. Ajustar dinamicamente de acordo com os requisitos de volatilidade e controle de risco.
Considerar a utilização de parâmetros adaptativos baseados nas condições do mercado (mercado de alta, mercado de baixa, etc.).

Resumo

Esta estratégia combina o indicador RSI com a estratégia de pirâmide. Ao julgar os estados de sobrecompra e sobrevenda, ele pode obter mais retornos através de compras adicionais. Embora a precisão do julgamento do RSI precise ser melhorada, através de otimização razoável de parâmetros e combinação com outros indicadores, ele pode formar uma estratégia de negociação eficaz. Esta estratégia tem alguma universalidade e é um método de negociação quantitativa relativamente simples e direto.

/*backtest
start: 2023-12-30 00:00:00
end: 2024-01-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RafaelZioni

strategy(title='Simple RSI strategy', overlay=false)

SWperiod = 1
look = 0
OverBought = input(80, minval=50)
OverSold = input(25, maxval=50)

bandmx = hline(100)
bandmn = hline(0)

band1 = hline(OverBought)
band0 = hline(OverSold)
//band50 = hline(50, color=black, linewidth=1)
fill(band1, band0, color=color.purple, transp=98)


src = close
len = input(5, minval=1, title="RSI Length")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + up / down)

p = 100

//scale
hh = highest(high, p)
ll = lowest(low, p)
scale = hh - ll

//dynamic OHLC
dyno = (open - ll) / scale * 100
dynl = (low - ll) / scale * 100
dynh = (high - ll) / scale * 100
dync = (close - ll) / scale * 100

//candle color
color_1 = close > open ? 1 : 0

//drawcandle
hline(78.6)
hline(61.8)
hline(50)
hline(38.2)
hline(23.6)
plotcandle(dyno, dynh, dynl, dync, title="Candle", color=color_1 == 1 ? color.green : color.red)
plot(10, color=color.green)
plot(55, color=color.black)
plot(80, color=color.black)
plot(90, color=color.red)

long = rsi <= OverSold ? 5 : na

//Strategy
golong = rsi <= OverSold ? 5 : na

longsignal = golong  
//based on https://www.tradingview.com/script/7NNJ0sXB-Pyramiding-Entries-On-Early-Trends-by-Coinrule/
//set take profit

ProfitTarget_Percent = input(3)
Profit_Ticks = close * (ProfitTarget_Percent / 100) / syminfo.mintick

//set take profit

LossTarget_Percent = input(10)
Loss_Ticks = close * (LossTarget_Percent / 100) / syminfo.mintick


//Order Placing

strategy.entry("Entry 1", strategy.long, when=strategy.opentrades == 0 and longsignal)

strategy.entry("Entry 2", strategy.long, when=strategy.opentrades == 1 and longsignal)

strategy.entry("Entry 3", strategy.long, when=strategy.opentrades == 2 and longsignal)

strategy.entry("Entry 4", strategy.long, when=strategy.opentrades == 3 and longsignal)

strategy.entry("Entry 5", strategy.long, when=strategy.opentrades == 4 and longsignal)

strategy.entry("Entry 6", strategy.long, when=strategy.opentrades == 5 and longsignal)

strategy.entry("Entry 7", strategy.long, when=strategy.opentrades == 6 and longsignal)



if strategy.position_size > 0
    strategy.exit(id="Exit 1", from_entry="Entry 1", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
    strategy.exit(id="Exit 2", from_entry="Entry 2", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
    strategy.exit(id="Exit 3", from_entry="Entry 3", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
    strategy.exit(id="Exit 4", from_entry="Entry 4", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
    strategy.exit(id="Exit 5", from_entry="Entry 5", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
    strategy.exit(id="Exit 6", from_entry="Entry 6", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
    strategy.exit(id="Exit 7", from_entry="Entry 7", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)

Mais.