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Estratégia de fuga de consolidação

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-31 15:08:46
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Resumo

Esta estratégia usa o indicador Bollinger Bands para determinar se os preços estão em um período de consolidação e breakouts para determinar entradas e saídas.

Estratégia lógica

A estratégia primeiro calcula a média móvel simples de 20 dias do preço de fechamento como a faixa média das Bandas de Bollinger e 2 vezes o desvio padrão como a largura da faixa.

Quando os preços estão entre as bandas de Bollinger superiores e inferiores, é considerado um período de consolidação. Quando um sinal de ruptura é detectado, vá longo. Quando os preços quebram abaixo da faixa inferior novamente, feche a posição.

O stop loss é definido em 2 vezes o indicador ATR.

Análise das vantagens

As principais vantagens desta estratégia são:

Aproveitando os movimentos violentos trazidos pela consolidação de preços para potenciais lucros enormes
Indicador Bollinger Bands é intuitivo e fácil de otimizar parâmetros
Seguindo as principais tendências, evitando comprar tops e vendendo bottoms

Análise de riscos

Há também alguns riscos:

Os sinais de ruptura podem revelar-se falsos, causando perdas.
Estabelecimento de stop loss demasiado alargado, levando a grandes perdas
Os parâmetros das bandas de Bollinger foram definidos de forma inadequada, perdendo a eficácia

Contramedidas:

Adicionar filtros de volume para detectar quebras falsas
Otimizar o intervalo de stop loss para limitar as perdas
Teste diferentes parâmetros BB para encontrar o ideal

Orientações de otimização

Algumas formas de melhorar a estratégia:

Adicionar mais indicadores para consolidar as regras de detecção para evitar falsos sinais
Adicionar filtro de tendência para determinar longo/curto com base na direção da tendência
Melhorar os métodos de stop loss como o trailing stop para melhor controlar os riscos

Conclusão

A estratégia é simples e direta, lucrando com o acúmulo de energia durante as consolidações.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Consolidation Breakout Strategy", shorttitle="CBS", overlay=true)

// Parameters
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
risk = input.float(1, title="Risk per Trade (%)") / 100

// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// Entry Conditions
consolidating = ta.crossover(close, upper) and ta.crossunder(close, lower)

// Exit Conditions
breakout = ta.crossover(close, upper) or ta.crossunder(close, lower)

// Risk Management
atrVal = ta.atr(14)
stopLoss = atrVal * input.float(2, title="Stop Loss Multiplier", minval=0.1, maxval=5)

// Entry and Exit Conditions
longEntry = breakout and close > upper
shortEntry = breakout and close < lower

if (longEntry)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortEntry)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (longEntry and close < basis - stopLoss)
    strategy.close("Long Exit")

if (shortEntry and close > basis + stopLoss)
    strategy.close("Short Exit")

// Plot Entry and Exit Points
plotshape(consolidating, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.rgb(30, 255, 0), title="Entry Signal")
plotshape(breakout, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.rgb(255, 0, 0), title="Exit Signal")

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