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Estratégia dinâmica de cruzamento entre SMMA e SMA

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-02 11:38:08
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Resumo

Esta estratégia usa os sinais de cruzamento entre a média móvel suavizada de 50 períodos (SMMA) e a média móvel simples de 20 períodos (SMA) para determinar entradas e saídas.

Estratégia lógica

  1. Calcular e traçar a SMMA de 50 períodos e a SMA de 20 períodos.
  2. Quando a SMA cruza acima da SMMA de baixo, um sinal de compra é gerado.
  3. Após ocorrência de sinais de compra e venda, estabelecer posições Comprar e Vender, respectivamente.
  4. Definir um nível fixo de lucro de 150 ticks para cada posição.
  5. Defina um nível de stop loss dinâmico no preço de fechamento da próxima barra após a barra de sinal.
  6. Se o preço atingir o nível de take profit, o take profit ocorre.

Forças

  1. As estratégias de média móvel dupla são fáceis de operar com princípios simples e fáceis de entender.
  2. A SMMA é uma melhoria em relação à SMA para melhor captar as tendências.
  3. A combinação de SMA e SMMA de períodos diferentes ajuda a filtrar o ruído ao mesmo tempo em que capta tendências.
  4. A adoção de stop loss dinâmicos pode ajustar o nível de stop com base nas alterações do mercado para controlar eficazmente os riscos.
  5. O nível de lucro pré-definido ajuda a garantir os lucros em tempo hábil.

Riscos

  1. As estratégias de média móvel dupla tendem a gerar sinais falsos e a ser enganadas.
  2. Os lucros fixos podem perder tendências fortes.
  3. A extensão adequada do intervalo de stop loss deve ser considerada.
  4. As diferenças entre produtos e prazos exigem atenção.

Orientações de otimização

  1. Ensaiar combinações de diferentes parâmetros (períodos de ciclo, critérios de filtragem, etc.) para encontrar o ideal.

  2. Incorporar outros fatores como picos de volume para filtrar sinais.

  3. Empregar ferramentas de otimização de parâmetros para encontrar parâmetros ideais.

  4. Considere a integração de outros métodos de lucro, como saídas baseadas na parada de trail ou na taxa de lucro.

  5. Calcular o intervalo dinâmico de stop loss com base na volatilidade do mercado.

Conclusão

Esta estratégia tem uma lógica relativamente simples, capturando as direções da tendência através de médias móveis duplas. O uso flexível de lucro fixo e stop loss dinâmico para a tomada de lucro e o controle de risco alcança um equilíbrio entre risco e recompensa.

/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("50 SMMA and 20 SMA Crossover with TP and SL", overlay=true)

// Define 50 SMMA
smma50 = sma(close, 50)

// Define 20 SMA
sma20 = sma(close, 20)

// Plotting the SMMA and SMA
plot(smma50, color=color.blue, title="50 SMMA")
plot(sma20, color=color.red, title="20 SMA")

// Initialize TP and SL variables
tp = 150
var float sl_price = na

// Buy Signal
buySignal = crossover(sma20, smma50)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buySignal)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", profit=tp, loss=sl_price)

// Sell Signal
sellSignal = crossunder(sma20, smma50)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellSignal)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", profit=tp, loss=sl_price)

// Update stop loss level on every crossover
if (buySignal or sellSignal)
    sl_price := close[bar_index + 1]

// Plot Stop Loss level
plotshape(series=sl_price != na, title="Stop Loss Level", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
Mais.

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