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As bandas de Bollinger e a estratégia de negociação combinada do RSI

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-04 15:09:35
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Resumo

Esta é uma estratégia de negociação combinada usando Bandas de Bollinger e Índice de Força Relativa (RSI). Sua ideia central é gerar sinais de compra e venda quando o RSI atinge áreas de sobrecompra ou sobrevenda, combinado com trilhos superiores e inferiores das Bandas de Bollinger.

Nome da estratégia

Estratégia de negociação de combinação BB-RSI

Princípio da estratégia

A estratégia primeiro calcula Bandas de Bollinger regulares, incluindo trilho médio, trilho superior e trilho inferior.

Ao mesmo tempo, a estratégia calcula o indicador RSI, que avalia se o mercado atual está sobrecomprado ou sobrevendido, comparando a tendência de alta média de fechamento e a tendência de queda média de fechamento ao longo de um período de tempo.

Quando o RSI é inferior ao ponto baixo (default 30), significa que o mercado está sobrevendido.

O que esta estratégia faz é que quando o RSI atinge a zona de sobrevenda, se o preço de fechamento for inferior ao trilho inferior das Bandas de Bollinger, um sinal de compra é gerado.

Análise das vantagens

A maior vantagem desta estratégia de combinação é que pode descobrir pontos de virada no mercado. Quando o preço da ação está em uma área relativamente grande da largura das Bandas de Bollinger, isso significa que a flutuação do mercado é grande. Neste momento, julgando se o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido através do RSI, o momento da reversão pode ser localizado.

Outra vantagem são as configurações de parâmetros flexíveis.

Análise de riscos

O maior risco desta estratégia é o pequeno número de sinais gerados. Especialmente no mercado de tendência unidirecional de longo prazo, ele é propenso a excesso de ajuste. Neste momento, é difícil para o RSI alcançar o status de sobrecompra e sobrevenda, incapaz de gerar sinais de negociação.

Outro risco é a dificuldade na configuração de parâmetros. As Bandas de Bollinger e o RSI precisam definir o ciclo e outros parâmetros. A seleção inadequada pode levar a resultados de estratégia ruins. Isso requer que o comerciante tenha uma compreensão completa do mercado, caso contrário, ele deve usar a estratégia com cautela.

Orientações de otimização

Para obter mais oportunidades de negociação, as linhas de sobrecompra e sobrevenda do RSI podem ser ajustadas adequadamente. Por exemplo, a linha de sobrevenda pode ser aumentada para 40 e a linha de sobrecompra reduzida para 60, para que os sinais possam ser formados mais facilmente.

Outra direção é introduzir um mecanismo de julgamento de tendência para evitar a reversão cega em mercados de tendência unidirecional. Por exemplo, a direção das médias móveis de longo ciclo pode ser calculada como uma condição de filtro.

Resumo

A estratégia de combinação BB-RSI usa Bandas de Bollinger para determinar suporte e resistência, e RSI para determinar status de sobrecompra e sobrevenda, gerando sinais em pontos de reversão.

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start: 2023-01-28 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © samuelarbos


//@version=4
strategy("Estrategia de Bandas de Bollinger y RSI", overlay=true)

// Definimos los parámetros de las bandas de Bollinger
source = input(close, title="Precio base")
length = input(20, minval=1, title="Longitud")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="Desviación estándar")

// Calculamos las bandas de Bollinger
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// Definimos el RSI y sus parámetros
rsi_source = input(close, title="RSI Fuente")
rsi_length = input(14, minval=1, title="RSI Longitud")
rsi_overbought = input(70, minval=0, maxval=100, title="RSI Sobrecompra")
rsi_oversold = input(30, minval=0, maxval=100, title="RSI Sobrevendido")

// Calculamos el RSI
rsi = rsi(rsi_source, rsi_length)

// Definimos las señales de compra y venta
buy_signal = crossover(close, lower) and rsi < rsi_oversold
sell_signal = crossunder(close, upper) and rsi > rsi_overbought

// Compramos cuando se da la señal de compra
if (buy_signal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
// Vendemos cuando se da la señal de venta
if (sell_signal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

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