Estratégia de ruptura do canal de média móvel de 5 dias combinada com o conceito de quilometragem
Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-05 15:16:05Tags:
Resumo
Esta estratégia combina o canal de média móvel de 5 dias e os sinais de compra e venda do conceito de quilometragem para alcançar as funcionalidades de ruptura de canal e de negociação de curto prazo.
Estratégia lógica
- Calcular as médias móveis de 5 dias das bandas de canais superior e inferior mais altas e mais baixas
- Gerar sinal de compra quando o preço de fechamento cruzar acima da faixa superior
- Gerar sinal de venda quando o preço de fechamento cruzar abaixo da faixa inferior
- Combinar com padrões de conceito de quilometragem para determinar se a ação do preço corresponde às características de compra/venda
- Função de compra: Fechar > Abrir, Alto
Fechar < Fechar Abrir, Aberto Baixo < Fechar - Aberto - Função de venda: Abrir
Fechar > Anterior Abrir Fechar por 3 velas consecutivas
- Função de compra: Fechar > Abrir, Alto
- Condição de compra final = sinal de ruptura do canal E padrão de compra de quilometragem
- Condição final de venda = sinal de ruptura do canal E padrão de venda de quilometragem
Análise das vantagens
- Combina estratégias de conceito de ruptura de canal e quilometragem para confirmação em várias camadas, evitando falsos sinais
- A ruptura dos canais capta tendências a médio prazo
- O conceito de quilometragem identifica oportunidades de reversão a curto prazo
- Parâmetros simples, fáceis de ajustar para diferentes ambientes de mercado
Análise de riscos
- Whipsaws podem gerar sinais falsos quando o preço flutua violentamente dentro do canal
- O reconhecimento impreciso do padrão do conceito de quilometragem pode conduzir a uma entrada prematura ou uma saída insuficiente
- Ajuste incorreto dos parâmetros afeta a qualidade do sinal
Orientações de otimização
- Teste diferentes conjuntos de parâmetros para encontrar bandas de canais ideais
- Tente diferentes períodos de canal para ver se as durações mais curtas ou mais longas funcionam melhor
- Otimizar as regras do conceito de quilometragem para filtrar o ruído
- Considerar a adição de stop loss para controlar a perda de transação única
Conclusão
Esta estratégia sintetiza o conceito de breakout de canal e quilometragem de negociação de curto prazo, alcançando confirmação de várias camadas e controle de risco.
/*backtest
start: 2023-01-29 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("5MABAND + Mileage Concept Buy & Sell Strategy", overlay=true)
// Command 1 - 5MABAND Calculation
length = input(5, title="Number of Candles for Average")
avgHigh = ta.sma(high, length)
avgLow = ta.sma(low, length)
// Plotting 5MABAND Bands
plot(avgHigh, color=color.green, title="5MABAND High Line", linewidth=2)
plot(avgLow, color=color.red, title="5MABAND Low Line", linewidth=2)
// Command 2 - Mileage Concept Buy Entry
mileageBuyCondition = close > open and high - close < close - open and open - low < close - open and close - open > close[1] - open[1] and close - open > close[2] - open[2] and close - open > close[3] - open[3] and close > open and open > close[1]
// Command 3 - Mileage Concept Sell Entry
mileageSellCondition = open - close > open[1] - close[1] and open - close > open[2] - close[2] and open - close > open[3] - close[3] and open > close and close > open[1] and close > avgHigh
// Command 4 - 5MABAND Buy Entry
buyAlertCandle_5MABAND = close > avgHigh
plotshape(buyAlertCandle_5MABAND, color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small, title="Buy Signal (5MABAND)")
// Command 5 - 5MABAND Sell Entry
sellAlertCandle_5MABAND = close < avgLow
plotshape(sellAlertCandle_5MABAND, color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small, title="Sell Signal (5MABAND)")
// Command 6 - 5MABAND Exit Trigger
exitTriggerCandle_5MABAND_Buy = low < avgLow
exitTriggerCandle_5MABAND_Sell = high > avgHigh
// Exit Signals for 5MABAND
exitBuySignal_5MABAND = close < avgLow
exitSellSignal_5MABAND = close > avgHigh
// Buy and Sell Conditions for 5MABAND
buyCondition_5MABAND = close > avgHigh and buyAlertCandle_5MABAND
sellCondition_5MABAND = close < avgLow and (exitTriggerCandle_5MABAND_Buy or exitSellSignal_5MABAND)
// Combine Buy Conditions for Mileage Concept and 5MABAND
combinedBuyCondition = mileageBuyCondition and buyCondition_5MABAND
combinedSellCondition = mileageSellCondition and sellCondition_5MABAND
// Execute Buy and Sell Orders
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = combinedBuyCondition)
strategy.close("Buy", when = sellCondition_5MABAND)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = combinedSellCondition)
strategy.close("Sell", when = exitBuySignal_5MABAND)
// Exit Buy and Sell Orders for 5MABAND
strategy.close("Buy", when = exitBuySignal_5MABAND)
strategy.close("Sell", when = exitSellSignal_5MABAND)
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