Estratégia de tendência longa baseada em ATR, EOM e VORTEX

Resumo

Esta estratégia é uma estratégia de tendência de longo prazo para os mercados de ações e criptomoedas.

Estratégia lógica

• ATR mede a volatilidade do mercado. Aqui nós calculamos o ATR de 10 períodos e suavizá-lo com uma EMA de 5 períodos. Se o ATR atual está acima da EMA do ATR, isso indica alta volatilidade e um mercado de alta. Caso contrário, é um mercado de baixa.

• O EOM pertence aos indicadores de volume-preço. Aqui nós calculamos o EOM de 10 períodos. Se o EOM for positivo, ele sugere um aumento dos volumes de negociação e um mercado de alta. Caso contrário, é um mercado de baixa.

• O VORTEX representa um indicador de vórtice para julgar as direções de tendência de longo prazo. Nós calculamos a soma das flutuações de preços absolutos nos últimos 10 períodos para obter VMP e VMM. Em seguida, use a soma de ATR como denominador para normalizar e obter VIP e VIM. Faça a média deles, se maior que 1 sugere mercados de touros e menor que 1 sugere mercados de ursos.

Em resumo, esta estratégia combina o ATR/EMAATR para a volatilidade a curto prazo, o EOM para as características de volume-preço e o VORTEX para a tendência a longo prazo para determinar a direção final de longo prazo.

Análise das vantagens

• Esta estratégia sintetiza três tipos principais de indicadores, incluindo volatilidade, volume-preço e tendência, para identificar as direcções da tendência com julgamentos abrangentes e sinais fortes.

• Tanto o ATR como o VORTEX possuem recursos de suavização para filtrar ruídos de mercados de alcance e evitar falsos sinais longos.

• Apenas o longo sem curto pode maximizar a evitação de riscos de retrações de curto prazo.

• Como uma estratégia de tendência, concentra-se na captura de oportunidades direcionais de médio a longo prazo e nos benefícios da tendência principal.

Análise de riscos

• Dados insuficientes de backtest com desempenho de negociação real a verificar e parâmetros a otimizar e testar.

• Incapacidade de procurar oportunidades de lucro a partir de reversões ou mercados limitados, limitando o potencial de lucro.

• A estratégia de tendência pura não pode controlar eficazmente os riscos de posição com certos riscos de bloqueio de capital.

• Caso não seja possível fazer curto para cobertura com espaço de perdas maior.

Orientações de otimização

• Estabilidade de ensaio de diferentes períodos para ATR e VORTEX.

• Tentar introduzir métodos de stop loss, por exemplo, stop loss móvel, stop loss temporal para controlar a perda única.

• Estabelecer o dimensionamento das posições com base nos valores ATR para reduzir o risco em ambientes de elevada volatilidade.

• Incorporar fatores de reversão da média para confirmar a data de entrada e evitar o bloqueio desnecessário do capital.

Conclusão

Esta estratégia de tendência de longo prazo baseia-se em confirmações de ATR, EOM e VORTEX em três categorias, e só vai longo sem curto para se beneficiar da tendência principal.