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Estratégia de negociação de criptomoedas simples baseada no RSI

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-22 17:44:13
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Resumo

Esta é uma estratégia de negociação de criptomoedas simples baseada no Índice de Força Relativa (RSI). Ela gera sinais de negociação calculando os valores do RSI para determinar se o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido. A estratégia é adequada para negociação de médio prazo.

Estratégia lógica

A estratégia primeiro calcula o valor do RSI de 14 dias. Em seguida, julga se o valor do RSI está abaixo de 30, a linha de sobrevenda. Se assim for, um sinal de compra é gerado. Se o RSI exceder 70, a linha de sobrecompra, um sinal de venda é gerado.

Quando o valor do RSI cruza acima da linha de sobrevenda, as posições longas são fechadas.

Análise das vantagens

A lógica estratégica é simples e clara, fácil de compreender e implementar
Utiliza o indicador RSI maduro para avaliar as condições de mercado
Parâmetros personalizáveis adequados a diferentes ambientes de mercado
Risco de utilização relativamente pequeno

Análise de riscos

Eventos de mercado podem causar falhas temporárias
Parâmetros fixos podem causar excesso de negociação
A dependência de um único indicador torna mais prováveis sinais falsos

Os riscos acima podem ser mitigados ajustando dinamicamente os parâmetros, incorporando múltiplos indicadores e definindo o stop loss.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada a partir dos seguintes aspectos:

Combinar com médias móveis e outros indicadores para formar confirmações múltiplas;
Adicionar regras de avaliação da tendência para evitar mercados instáveis;
Estabelecer regras de tamanho da negociação ou de stop loss para controlar os riscos;
Otimizar os parâmetros do RSI para se adequar à natureza de alta frequência da negociação de criptomoedas.

Resumo

Em geral, esta é uma estratégia RSI muito básica, gerando sinais de negociação identificando níveis de sobrecompra / sobrevenda usando um indicador maduro. Os prós são simplicidade e riscos práticos relativamente pequenos. Mas a dependência de um único indicador também torna possíveis falsos sinais. Podemos estendê-lo e otimizá-lo de muitas maneiras para torná-lo mais robusto e adaptável.

/*backtest
start: 2024-02-14 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Larry Williams Simple Crypto Strategy", overlay=true)

// Параметры стратегии
length = input(14, title="Length")
overboughtLevel = input(70, title="Overbought Level")
oversoldLevel = input(30, title="Oversold Level")

// Вычисление RSI
rsiValue = rsi(close, length)

// Определение условий для входа в позицию
enterLong = rsiValue < oversoldLevel
enterShort = rsiValue > overboughtLevel

// Открытие позиции
if enterLong
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if enterShort
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Закрытие позиции
if enterLong and rsiValue > oversoldLevel
    strategy.close("Buy")
if enterShort and rsiValue < overboughtLevel
    strategy.close("Sell")

// Отрисовка уровней
hline(overboughtLevel, "Overbought", color=color.red)
hline(oversoldLevel, "Oversold", color=color.green)

Mais.