Estratégia de negociação a curto prazo baseada em bandas de Bollinger

Resumo

Esta estratégia conduz negociação de curto prazo com base no indicador Bollinger Bands, utilizando os trilhos superior e inferior de Bollinger Bands para fornecer sinais de compra e venda avançados.

Princípio da estratégia

A estratégia baseia-se principalmente no indicador Bollinger Bands. As Bandas de Bollinger incluem o trilho médio, o trilho superior e o trilho inferior. O trilho médio representa a média móvel simples de N dias do preço de fechamento. O trilho superior é calculado pelo trilho médio mais 2 vezes o desvio padrão. O trilho inferior é calculado pelo trilho médio menos 2 vezes o desvio padrão.

A principal lógica de negociação desta estratégia é:

1. Usar a função sma() para calcular a média móvel simples de N dias (default 20 dias) do preço de fechamento como o trilho médio das Bandas de Bollinger

2. Utilize a função stdev() para calcular o desvio padrão de N dias (default 20 dias) com base no preço de fechamento

3. Os trilhos superior e inferior das bandas de Bollinger são compostos pelo trilho central ± 2 vezes o desvio-padrão

4. Quando o preço de fechamento atravessa o trilho inferior para cima, um sinal de compra é gerado

5. Quando o preço de fechamento atravessa o trilho superior para baixo, um sinal de venda é gerado

6. Use funções como plotshape para marcar sinais de compra e venda no gráfico de velas

Vantagens da estratégia

1. A lógica da estratégia é simples e fácil de entender e usar

2. Menos parâmetros de indicadores, fáceis de otimizar e ajustar

3. Pode acompanhar eficazmente as tendências do mercado e perseguir o ímpeto

4. Risco de retração relativamente pequeno

Riscos da Estratégia

1. Previsão do risco de reversão

2. Configurações incorretas dos parâmetros podem levar a uma frequência excessivamente elevada de negociação

3. Os juízos de ruptura dos carris superiores e inferiores são bastante sensíveis às flutuações do mercado

4. O efeito está fortemente relacionado com as configurações dos parâmetros.

Orientações para a otimização da estratégia

1. Ajustar os parâmetros das bandas de Bollinger, otimizar o período da média móvel e os tempos de desvio padrão

2. Adicionar filtros com outros indicadores para evitar trocas erradas

3. Adicionar mecanismos de stop loss para controlar perdas individuais

4. Diferentes produtos e ciclos exigem diferentes definições de parâmetros, sendo necessário um ensaio separado.

Resumo

No geral, esta é uma estratégia de rastreamento de momentum de curto prazo muito típica e prática. Ela pode entender as tendências do mercado através de uma estrutura de indicadores simples e se adapta a operações de curto prazo. Mas também há algumas desvantagens como sensibilidade a parâmetros, filtragem insuficiente de sinal, etc. A otimização adicional dos parâmetros do indicador ou a adição de outros indicadores auxiliares pode melhorar a estabilidade e a lucratividade da estratégia.