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Uma estratégia de seguimento da tendência avançada da EMA com filtros RSI e ATR relaxados

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-29 14:44:10
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Resumo

Trata-se de uma estratégia de tendência EMA que incorpora filtros RSI e ATR, com o objetivo de capturar tendências de longo prazo.

Estratégia lógica

Long quando a EMA rápida (20) cruza a EMA lenta (50)
Curto quando a EMA rápida cruza abaixo da EMA lenta
Apenas negociação na direcção da tendência de longo prazo avaliada pela 200 EMA
Exigir que o RSI seja relativamente sobrevendido para longs e sobrecomprado para shorts
Usar o ATR para detectar zonas de consolidação para evitar falhas

Vantagens

Sistema de cruzamento da EMA eficaz para seguir tendências
Filtro adicional a longo prazo evita a contra-tendência das negociações
Prazos RSI relaxados reduzem tendências lucrativas perdidas
O filtro ATR ajuda a navegar em períodos de consolidação agitados

Riscos

Pode ter um desempenho inferior em mercados de alta em forte tendência
Possíveis interrupções com cruzamento da EMA durante a consolidação
Os parâmetros RSI e ATR necessitam de otimização individual por instrumento

Melhorias

Otimizar os comprimentos da EMA para diferentes instrumentos
Ajustar os parâmetros RSI e ATR para melhorar a detecção da consolidação
Considere a adição de lucro através de paradas de trailing

Conclusão

Em geral, um sistema eficaz para a tendência de longo prazo seguindo em vários instrumentos. A otimização de parâmetros combinada com uma gestão de risco prudente pode levar a resultados positivos, especialmente em ambientes de mercado de alta persistente. A incorporação de indicadores auxiliares como RSI e ATR tornam este um sistema de tendência EMA avançado.

/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Strategy with Trend Filter", overlay=true)

// Параметры EMA
shortEmaLength = input(20, title="Short EMA")
longEmaLength = input(50, title="Long EMA")
trendEmaLength = input(200, title="Trend EMA")
shortEma = ta.ema(close, shortEmaLength)
longEma = ta.ema(close, longEmaLength)
trendEma = ta.ema(close, trendEmaLength)

// Параметры RSI
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)

// Параметры ATR
atrLength = input(14, title="ATR Length")
atr = ta.atr(atrLength)

// Логика для сигналов покупки и продажи с фильтром по тренду
buySignal = ta.crossover(shortEma, longEma) and close > trendEma
sellSignal = ta.crossunder(shortEma, longEma) and close < trendEma

// Вход в сделки
if (buySignal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sellSignal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Выход из сделок на основе EMA пересечений
exitBuySignal = ta.crossunder(shortEma, longEma)
exitSellSignal = ta.crossover(shortEma, longEma)

if (exitBuySignal)
    strategy.close("Buy")

if (exitSellSignal)
    strategy.close("Sell")

// Визуализация EMA
plot(shortEma, color=color.blue, title="Short EMA")
plot(longEma, color=color.red, title="Long EMA")
plot(trendEma, color=color.green, title="Trend EMA")

// Отдельная панель для RSI и его визуализация
plot(rsi, title="RSI", color=color.purple, linewidth=2)

// Отдельная панель для ATR и его визуализация
plot(atr, title="ATR", color=color.orange, linewidth=2)

Mais.