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Padrão de englobamento linear de tendência de vários períodos Estratégia de negociação quantitativa

Autora:ChaoZhang, Data: 2025-01-06 11:42:37
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Resumo

Trata-se de uma estratégia de negociação quantitativa baseada no padrão de engulfing, que identifica e negocia padrões de engulfing linear de tendência de vários períodos no mercado. O núcleo da estratégia é capturar sinais de reversão de preços, combinados com períodos de detenção e controle de risco para alcançar resultados comerciais estáveis. A estratégia é aplicável a todos os mercados e períodos de tempo, demonstrando uma forte universalidade.

Princípio da estratégia

A estratégia é gerada em uma tendência de baixa quando um padrão de engulfamento de alta aparece (uma vela de baixa menor seguida por uma vela de alta maior que engloba completamente a anterior). Um sinal de venda é gerado em uma tendência de alta quando um padrão de engulfamento de baixa aparece (uma vela de alta menor seguida por uma vela de baixa maior que engloba completamente a anterior). A estratégia usa períodos de detenção parametrizados, fechando automaticamente as posições após o período especificado para evitar riscos associados à detenção excessiva.

Vantagens da estratégia

  1. Sinais claros: os padrões de engulfamento têm características visuais distintas, levando a uma alta precisão na identificação do sinal
  2. Ampla aplicabilidade: pode ser aplicada a todos os mercados e prazos, oferecendo um amplo valor prático
  3. Risco controlado: Gestão eficaz do risco de detenção através de períodos de detenção fixos
  4. Parâmetros flexíveis: a direção de negociação e os períodos de detenção podem ser ajustados de acordo com diferentes características do mercado
  5. Visualização forte: ocorrências de padrões são marcadas com cores de fundo, facilitando a análise e backtesting

Riscos estratégicos

  1. Risco de falha de ruptura: padrões de absorção podem produzir falhas de ruptura, que exigem confirmação de outros indicadores
  2. Dependência do ambiente de mercado: o desempenho varia em diferentes ambientes de mercado, exigindo ajustes oportunos dos parâmetros
  3. Período de detenção fixo: os períodos de detenção fixa podem perder lucros maiores ou incorrer em perdas maiores
  4. Latência do sinal: os sinais só podem ser confirmados após o fechamento da vela, potencialmente faltando pontos de entrada ideais

Orientações para a otimização da estratégia

  1. Filtragem de tendências: Incorporar indicadores de tendência como médias móveis para filtrar sinais de contra-tendência
  2. Períodos de detenção dinâmicos: ajustamento dos períodos de detenção com base na volatilidade do mercado
  3. Confirmação de volume: adicionar indicadores de volume para verificar a validade do padrão
  4. Melhoria do stop loss: introdução de mecanismos dinâmicos de stop loss para melhorar o controlo do risco
  5. Resonância de prazo múltiplo: Combine sinais de vários prazos para melhorar a taxa de sucesso do comércio

Resumo

A estratégia capta oportunidades de padrão envolvente através de uma abordagem sistemática, alcançando a negociação controlada pelo risco através da gestão de posição parametrizada.

/*backtest
start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy("Engulfing Candlestick Strategy", overlay=true)

// Input parameters
bull_color = input.color(color.new(color.green, 0), title="Bullish Engulfing Highlight")
bear_color = input.color(color.new(color.red, 0), title="Bearish Engulfing Highlight")
hold_periods = input.int(17, title="Hold Periods", minval=1)  // How many bars to hold the position

// Input for selecting the pattern (Bullish or Bearish Engulfing)
pattern_type = input.string("Bullish Engulfing", title="Engulfing Pattern", options=["Bullish Engulfing", "Bearish Engulfing"])

// Input for selecting the trade type (Long or Short)
trade_type = input.string("Long", title="Trade Type", options=["Long", "Short"])

// Conditions for Bullish Engulfing
bullish_engulfing = close > open and open < close[1] and close > open[1] and open[1] > close[1]

// Conditions for Bearish Engulfing
bearish_engulfing = close < open and open > close[1] and close < open[1] and open[1] < close[1]

// Declare the entry condition variable
var bool entry_condition = false  // Set initial value to 'false'

// Entry logic based on selected pattern and trade type
if pattern_type == "Bullish Engulfing"
    entry_condition := bullish_engulfing
else
    entry_condition := bearish_engulfing

// Execute the entry based on the selected trade type
if entry_condition
    if trade_type == "Long"
        strategy.entry("Long", strategy.long)
    else
        strategy.entry("Short", strategy.short)

// Close position after specified number of bars
if strategy.position_size != 0 and bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(0) >= hold_periods
    strategy.close("Long")
    strategy.close("Short")

// Highlight Bullish Engulfing Candles (Background Color)
bgcolor(bullish_engulfing and pattern_type == "Bullish Engulfing" ? color.new(bull_color, 80) : na, title="Bullish Engulfing Background")
// Highlight Bearish Engulfing Candles (Background Color)
bgcolor(bearish_engulfing and pattern_type == "Bearish Engulfing" ? color.new(bear_color, 80) : na, title="Bearish Engulfing Background")
Mais.

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