Пять стенок в 80 раз сильнее высокочастотных стратегий.

За последние два месяца аккаунт print ((money) был очень горячим, он увеличил доход в несколько сотен раз на бин-айн-перменных контрактах, и часто можно увидеть скриншоты его дохода в разных группах. Основная необратимая кривая прибыли заставила многих взглянуть на глаза, а также заставила некоторых усомниться в подлинности. Но мой 5-дневный опыт с 23 по 27 октября подтвердил, что высокочастотные стратегии в высоковолатильных рынках вполне могут заработать на таких искаженных доходах.

Мой опыт:

Примерно за два дня была написана стратегия, и после одного дня корректировки No 23 официально начал работать на бессрочных контрактах на бинян. Начав с 100 USDT, который был пополнен, No 27 поднялся до 8800 USDT, доходность была более чем в 80 раз выше, и в течение этого периода почти не было отмены. Общая доходность достигла 15 места в рейтинге исторических доходов биняна.

Небольшой опыт:

Не все рынки и времена подходят для высокочастотных стратегий, и условия для работы высокочастотных роботов очень сложные.

1.适合高频的市场

В течение пяти дней FIL торговала только в биткоине, FIL только что вышел на рынок, очень беспорядочен, разница между постоянной ценой и наличными достигла более 30% в один момент, что привело к тому, что многочисленные пробелы в FIL были очень серьезными. 16 открытие началось с отклонения от 60 до 26 и снова упало до 37.

Аналогичные возможности были и в начале выхода SUSHI/YFI/YFII/UNI, когда волатильность и объем торговли были очень высоки, и print ((money) также воспользовался этими возможностями. Когда эти монеты не могли продолжать зарабатывать деньги, FIL снова появился.

2.交易费率

Высокочастотные стратегии очень чувствительны к платежным платежам, и порог возврата в размере 2 из 100 000 невысокий. Несмотря на то, что возвратные платежи небольшие, они могут быть поняты как бесплатные.

3.频率高

Наиболее известная особенность высокочастотных роботов заключается в том, что они имеют очень высокую частоту, и многие из моих стратегий выполняются в течение 100 мс, когда рынок быстро меняется.

4.策略的胜率

Высокочастотные стратегии требуют точных суждений о краткосрочных тенденциях на рынке, и чем больше количество заказов, тем больше количество заказов в короткие сроки при более высоком уровне выигрыша. FIL имеет высокую точность прогнозирования трендов в течение нескольких секунд из-за большого объема сделок и частоты сделок.

Когда дела идут хорошо, я выигрываю более 80% и теряю больше 1%, когда рынок не имеет явных тенденций, и в долгосрочной перспективе я выигрываю более 65% и теряю меньше 1.

5.高频策略的容量

Высокочастотные стратегии, очевидно, не имеют высокой емкости, так как благодаря постоянной высокой лезвию, 100 u также могут работать с капиталом более 2000 u, поэтому высокочастотные стратегии могут начинаться с небольшого капитала. Но общая чистая прибыль не будет слишком большой. Конкретная емкость зависит от объема торговли на рынке.

6.策略的风险

У открытых позиций есть риски, но преимущество высокой частоты заключается в том, что количество сделок очень высокое, один убыток также можно быстро перепродавать 10 раз, чтобы восполнить убытки, длинный цикл для отзыва очень мал. Чем больше риск, тем больше риск, поэтому невозможно неограниченное увеличение позиций, если есть определенный механизм отрицательной обратной связи, больше позиций увеличивает плоскость позиций, уменьшает открытые позиции, гарантирует короткое время удержания.

О моей стратегии

Некоторые из них были убиты.

Получение последних сделок, глубины и текущих позиций, по тренду сделок, по размеру сделок, по размеру сделок, по размеру сделок, по размеру сделок.

Идея высокочастотного трейдинга очень схожа, и в этой стратегии я заимствовал идеи из моей ранее опубликованной стратегии высокочастотного трейдинга 2014 года и стратегии OKCoin капустного жнеца. Эти две стратегии можно найти в FMZ.

• Простой биткоин 2014 года, высокочастотный стратегический робот
• Трансплантация OKCoin для капустного комбайна

Стратегическая структура:

Стратегия использует асинхронную архитектуру (см. Прогрессивное обучение для сообщества FMZ).Здесь нет исходного кода, это просто описание функции, это не полный код, который можно запустить, и это не касается логики ядра.;API полностью использует протокол REST, а не веб-сокет;сервер находится в Токио, что позволяет получить более низкую задержку;

//设置交易对与杠杆
var pair = Symbol+'USDT'
exchange.SetCurrency(Symbol+'_USDT')
exchange.SetContractType("swap")
exchange.IO("api", "POST", "/fapi/v1/leverage", "symbol="+pair+"&leverage="+5+"&timestamp="+Date.now())

//基本的交易精度限制
var price_precision = null
var tick_size = null
var amount_precision = null 
var min_qty = null

var exchange_info = JSON.parse(HttpQuery('https://fapi.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo'))
for (var i=0; i<exchange_info.symbols.length; i++){
   if(exchange_info.symbols[i].baseAsset == Symbol){
       tick_size = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize)
       price_precision = exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length-2 : 0
       amount_precision = exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length-2 : 0
       min_qty = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[1].minQty)
   }
}

function updatePosition(){//获取持仓,Symbol为交易对，加入交易对参数而不是返回全币种可以减少一次API占用
    position = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v2/positionRisk","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateTrades(){//获取最近成交
    trades = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v1/trades","limit=200&timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateDepth(){//获取深度
    depth = exchange.IO("IO", "api", "GET","/fapi/v1/depth","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}

function onTick(){
    updateDepth() 
    updateTrades() 
    updatePosition() 
    makeOrder() //计算下单价格、数量并下单
    updateStatus() //更新状态信息
}

//主循环，休眠时间100ms，策略的循环延时通常在在30ms以内。
function main() {
    while(true){
        if(Date.now() - update_loop_time > 100){
            onTick()
            update_loop_time = Date.now()
        }
        Sleep(1)
    }
}

Эта стратегия слишком требовательна к рынку, не приносит большого дохода, и не имеет большого потенциала. Если вы активно распространяете эту статью на платформах, таких как Weibo и WeChat, и ее читатели достигают более 100 000 человек, я подумываю о том, чтобы арендовать ее, чтобы дать людям ощущение того, что она действительно работает, и даже в будущем раскрыть исходный код стратегии в этой статье.