Иной подход к классическому Движущемуся среднему конвергентному дивергенту Джеральда Аппеля.
Апель изначально устанавливал MACD с экспоненциальными скользящими средними. В этой версии пользователи могут применять 11 различных типов скользящих средних, которые они могут воспользоваться своей гладкостью и наоборот остротой...
Встроенный тип скользящей средней по умолчанию установлен как VAR, но пользователи могут выбирать из 11 различных типов скользящей средней:
SMA: Простая скользящая средняя EMA: Экспоненциальная скользящая средняя WMA: Взвешенная скользящая средняя DEMA: Двойная экспоненциальная скользящая средняя TMA: Треугольная скользящая средняя VAR: переменный индекс динамическая скользящая средняя, также известная как VIDYA WWMA: Движущийся средний Уэллса Уайлдера ZLEMA: экспоненциальный скользящий средний с нулевым отставанием TSF: Настоящая сила силы HULL: скользящая средняя TILL: Тиллсон T3 скользящая средняя
В более короткие временные рамки результаты обратных тестов показывают нам, что TILL, WWMA, VIDYA (VAR) могут быть использованы для преодоления whipsaws, потому что у них меньшее количество сигналов. В более длительных временных рамках, такие как ежедневные графики WMA, Volume Weighted MACD V2 и MACDAS и SMA более точны в соответствии с результатами обратного теста.
обратная проверка
/*backtest start: 2022-04-23 00:00:00 end: 2022-05-22 23:59:00 period: 30m basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=4 // This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ // © KivancOzbilgic //developer: Gerald Appel //author: @kivancozbilgic strategy("MACD ReLoaded","MACDRe", overlay=true) src = input(close, title="Source") length=input(12, "Short Moving Average Length", minval=1) length1=input(26, "Long Moving Average Length", minval=1) length2=input(9, "Trigger Length", minval=1) T3a1 = input(0.7, "TILLSON T3 Volume Factor", step=0.1) barcoloring = input(title="Bar Coloring On/Off ?", type=input.bool, defval=true) mav = input(title="Moving Average Type", defval="VAR", options=["SMA", "EMA", "WMA", "DEMA", "TMA", "VAR", "WWMA", "ZLEMA", "TSF", "HULL", "TILL"]) Var_Func(src,length)=> valpha=2/(length+1) vud1=src>src[1] ? src-src[1] : 0 vdd1=src<src[1] ? src[1]-src : 0 vUD=sum(vud1,9) vDD=sum(vdd1,9) vCMO=nz((vUD-vDD)/(vUD+vDD)) VAR=0.0 VAR:=nz(valpha*abs(vCMO)*src)+(1-valpha*abs(vCMO))*nz(VAR[1]) VAR=Var_Func(src,length) DEMA = ( 2 * ema(src,length)) - (ema(ema(src,length),length) ) Wwma_Func(src,length)=> wwalpha = 1/ length WWMA = 0.0 WWMA := wwalpha*src + (1-wwalpha)*nz(WWMA[1]) WWMA=Wwma_Func(src,length) Zlema_Func(src,length)=> zxLag = length/2==round(length/2) ? length/2 : (length - 1) / 2 zxEMAData = (src + (src - src[zxLag])) ZLEMA = ema(zxEMAData, length) ZLEMA=Zlema_Func(src,length) Tsf_Func(src,length)=> lrc = linreg(src, length, 0) lrc1 = linreg(src,length,1) lrs = (lrc-lrc1) TSF = linreg(src, length, 0)+lrs TSF=Tsf_Func(src,length) HMA = wma(2 * wma(src, length / 2) - wma(src, length), round(sqrt(length))) T3e1=ema(src, length) T3e2=ema(T3e1,length) T3e3=ema(T3e2,length) T3e4=ema(T3e3,length) T3e5=ema(T3e4,length) T3e6=ema(T3e5,length) T3c1=-T3a1*T3a1*T3a1 T3c2=3*T3a1*T3a1+3*T3a1*T3a1*T3a1 T3c3=-6*T3a1*T3a1-3*T3a1-3*T3a1*T3a1*T3a1 T3c4=1+3*T3a1+T3a1*T3a1*T3a1+3*T3a1*T3a1 T3=T3c1*T3e6+T3c2*T3e5+T3c3*T3e4+T3c4*T3e3 getMA(src, length) => ma = 0.0 if mav == "SMA" ma := sma(src, length) ma if mav == "EMA" ma := ema(src, length) ma if mav == "WMA" ma := wma(src, length) ma if mav == "DEMA" ma := DEMA ma if mav == "TMA" ma := sma(sma(src, ceil(length / 2)), floor(length / 2) + 1) ma if mav == "VAR" ma := VAR ma if mav == "WWMA" ma := WWMA ma if mav == "ZLEMA" ma := ZLEMA ma if mav == "TSF" ma := TSF ma if mav == "HULL" ma := HMA ma if mav == "TILL" ma := T3 ma ma MA12=getMA(src, length) Var_Func1(src,length1)=> valpha1=2/(length1+1) vud11=src>src[1] ? src-src[1] : 0 vdd11=src<src[1] ? src[1]-src : 0 vUD1=sum(vud11,9) vDD1=sum(vdd11,9) vCMO1=nz((vUD1-vDD1)/(vUD1+vDD1)) VAR1=0.0 VAR1:=nz(valpha1*abs(vCMO1)*src)+(1-valpha1*abs(vCMO1))*nz(VAR1[1]) VAR1=Var_Func1(src,length1) DEMA1 = ( 2 * ema(src,length1)) - (ema(ema(src,length1),length1) ) Wwma_Func1(src,length1)=> wwalpha1 = 1/ length1 WWMA1 = 0.0 WWMA1 := wwalpha1*src + (1-wwalpha1)*nz(WWMA1[1]) WWMA1=Wwma_Func1(src,length1) Zlema_Func1(src,length1)=> zxLag1 = length1/2==round(length1/2) ? length1/2 : (length1 - 1) / 2 zxEMAData1 = (src + (src - src[zxLag1])) ZLEMA1 = ema(zxEMAData1, length1) ZLEMA1=Zlema_Func1(src,length1) Tsf_Func1(src,length1)=> lrc1 = linreg(src, length1, 0) lrc11 = linreg(src,length1,1) lrs1 = (lrc1-lrc11) TSF1 = linreg(src, length1, 0)+lrs1 TSF1=Tsf_Func1(src,length1) HMA1 = wma(2 * wma(src, length1 / 2) - wma(src, length1), round(sqrt(length1))) T3e11=ema(src, length1) T3e21=ema(T3e11,length1) T3e31=ema(T3e21,length1) T3e41=ema(T3e31,length1) T3e51=ema(T3e41,length1) T3e61=ema(T3e51,length1) T3c11=-T3a1*T3a1*T3a1 T3c21=3*T3a1*T3a1+3*T3a1*T3a1*T3a1 T3c31=-6*T3a1*T3a1-3*T3a1-3*T3a1*T3a1*T3a1 T3c41=1+3*T3a1+T3a1*T3a1*T3a1+3*T3a1*T3a1 T31=T3c11*T3e61+T3c21*T3e51+T3c31*T3e41+T3c41*T3e31 getMA1(src, length1) => ma1 = 0.0 if mav == "SMA" ma1 := sma(src, length1) ma1 if mav == "EMA" ma1 := ema(src, length1) ma1 if mav == "WMA" ma1 := wma(src, length1) ma1 if mav == "DEMA" ma1 := DEMA1 ma1 if mav == "TMA" ma1 := sma(sma(src, ceil(length1 / 2)), floor(length1 / 2) + 1) ma1 if mav == "VAR" ma1 := VAR1 ma1 if mav == "WWMA" ma1:= WWMA1 ma1 if mav == "ZLEMA" ma1 := ZLEMA1 ma1 if mav == "TSF" ma1 := TSF1 ma1 if mav == "HULL" ma1 := HMA1 ma1 if mav == "TILL" ma1 := T31 ma1 ma1 MA26=getMA1(src, length1) src2=MA12-MA26 Var_Func2(src2,length2)=> valpha2=2/(length2+1) vud12=src2>src2[1] ? src2-src2[1] : 0 vdd12=src2<src2[1] ? src2[1]-src2 : 0 vUD2=sum(vud12,9) vDD2=sum(vdd12,9) vCMO2=nz((vUD2-vDD2)/(vUD2+vDD2)) VAR2=0.0 VAR2:=nz(valpha2*abs(vCMO2)*src2)+(1-valpha2*abs(vCMO2))*nz(VAR2[1]) VAR2=Var_Func2(src2,length2) DEMA2 = ( 2 * ema(src2,length2)) - (ema(ema(src2,length2),length2) ) Wwma_Func2(src2,length2)=> wwalpha2 = 1/ length2 WWMA2 = 0.0 WWMA2 := wwalpha2*src2 + (1-wwalpha2)*nz(WWMA2[1]) WWMA2=Wwma_Func2(src2,length2) Zlema_Func2(src2,length2)=> zxLag2 = length2/2==round(length2/2) ? length2/2 : (length2 - 1) / 2 zxEMAData2 = (src2 + (src2 - src2[zxLag2])) ZLEMA2 = ema(zxEMAData2, length2) ZLEMA2=Zlema_Func2(src2,length2) Tsf_Func2(src2,length2)=> lrc2 = linreg(src2, length2, 0) lrc12 = linreg(src2,length2,1) lrs2 = (lrc2-lrc12) TSF2 = linreg(src2, length2, 0)+lrs2 TSF2=Tsf_Func2(src2,length2) HMA2 = wma(2 * wma(src2, length2 / 2) - wma(src2, length2), round(sqrt(length2))) T3e12=ema(src2, length2) T3e22=ema(T3e12,length2) T3e32=ema(T3e22,length2) T3e42=ema(T3e32,length2) T3e52=ema(T3e42,length2) T3e62=ema(T3e52,length2) T3c12=-T3a1*T3a1*T3a1 T3c22=3*T3a1*T3a1+3*T3a1*T3a1*T3a1 T3c32=-6*T3a1*T3a1-3*T3a1-3*T3a1*T3a1*T3a1 T3c42=1+3*T3a1+T3a1*T3a1*T3a1+3*T3a1*T3a1 T32=T3c12*T3e62+T3c22*T3e52+T3c32*T3e42+T3c42*T3e32 getMA2(src2, length2) => ma2 = 0.0 if mav == "SMA" ma2 := sma(src2, length2) ma2 if mav == "EMA" ma2 := ema(src2, length2) ma2 if mav == "WMA" ma2 := wma(src2, length2) ma2 if mav == "DEMA" ma2 := DEMA2 ma2 if mav == "TMA" ma2 := sma(sma(src2, ceil(length2 / 2)), floor(length2 / 2) + 1) ma2 if mav == "VAR" ma2 := VAR2 ma2 if mav == "WWMA" ma2 := WWMA2 ma2 if mav == "ZLEMA" ma2 := ZLEMA2 ma2 if mav == "TSF" ma2 := TSF2 ma2 if mav == "HULL" ma2 := HMA2 ma2 if mav == "TILL" ma2 := T32 ma2 ma2 MATR=getMA2(MA12-MA26, length2) hist = src2 - MATR FromMonth = input(defval = 9, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12) FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31) FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 999) ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12) ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31) ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 999) start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) window() => true buySignal = crossover(hist, 0) if (crossover(hist, 0)) strategy.entry("MacdLong", strategy.long, comment="MacdLong") sellSignal = crossunder(hist, 0) if (crossunder(hist, 0)) strategy.entry("MacdShort", strategy.short, comment="MacdShort") buy1= barssince(buySignal) sell1 = barssince(sellSignal) color1 = buy1[1] < sell1[1] ? color.green : buy1[1] > sell1[1] ? color.red : na barcolor(barcoloring ? color1 : na)