Тенденция на четырехэлементной стратегии

Автор:Чао ЧжанДата: 2023-10-17 14:47:00
Тэги:

趋势跟踪四元素策略

Обзор

Эта стратегия использует четыре элемента SAR, RSI, VOL и MA, чтобы определить тренд, и использовать надежные меры управления рисками для отслеживания тренда прибыли. Стратегия основана на SAR, дополненная RSI, чтобы определить сигналы обратного движения, VOL, чтобы определить характеристики торговли, MA, чтобы определить направление основного тренда.

Принципы стратегии

Эта стратегия использует четыре основных технических показателя:

Параболический SAR: показатель, который определяет направление и обратную сторону тренда в зависимости от точки использования и тренда. Пункт является положительным, когда он находится выше цены, а точка - отрицательным, когда он находится ниже цены. Пункт, который пересекает цену, представляет собой обратную сторону тренда. Стратегия, использующая sar в качестве основного показателя, определяет направление тренда.
RSI: относительно сильный и слабый показатель. Этот показатель определяет состояние рынка с перекупкой и перепродажей в диапазоне 0-100; RSI выше 70 для перекупки, ниже 30 для перепродажи, возвращаясь к 50 для средней зоны. Стратегия определяет сигналы обратного движения с перекупкой и перепродажей в соответствии с RSI.
VOL: индикатор объема торговли. Стратегия использует VOL для определения характеристик увеличения объема торговли для определения тренда и определения качества обратного сигнала.
MA: Движущаяся средняя линия. Стратегия использует длинные и короткие средние линии для определения направления основного тренда. Длинные и короткие средние линии проходят через длинные и длинные средние линии, чтобы увидеть больше сигналов.

Правила генерации сигналов:

Многоголовые условия: точка SAR перемещается ниже линии K и RSI возвращается в среднюю зону снизу вверх, VOL увеличивает характеристики, короткая средняя линия проходит через длинную среднюю линию снизу вверх.

Условия пустоты: точка SAR перемещается выше линии K, а RSI падает в среднюю линию сверху вниз, VOL увеличивается, и короткая средняя линия переходит через длинную среднюю линию сверху вниз.

Стратегия также устанавливает правила управления рисками стоп-стоп-потери. Стоп-стоп-цель в 2 раза превышает цену входа, стоп-стоп-потеря в 0.8 раза превышает цену входа, эффективно блокируя прибыль и контролируя риск.

Анализ преимуществ

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

Построенная на комбинации множества индикаторов, чтобы избежать ложных сигналов и по-настоящему улавливать тенденции.
Управление рисками устанавливает предотвращение потерь и эффективно контролирует риски.
Управление позициями - это процесс, который позволяет максимизировать прибыль.
Параметры были проверены с помощью оптимизации, что гарантирует их стабильность.
Например, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае и в Китае.
Логика работы ясна, проста, легко понять и реализовать.

Анализ рисков

В то же время, эта стратегия несет следующие риски:

Необычные рыночные колебания приводят к прорыву стоп-потери.
Недостаточная ликвидность торговой разновидности приводит к невозможности остановить убытки.
Систематический риск приводит к необычным взлетам.
Излишняя оптимизация параметров приводит к излишне красивой кривой. Параметры следует должным образом ослабить для повышения устойчивости.
Слиповые издержки, связанные с слишком высокой частотой транзакций; интервал генерации сигналов может быть соответствующим образом расширен.
Сигнальные эффекты ослабления требуют своевременного обновления. Параметры должны регулярно пересматриваться и оптимизироваться.

Оптимизация

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Проверить больше комбинаций показателей, таких как MACD, KD и т. д., чтобы найти лучшее совпадение.
Оптимизация параметров цикла MA для более четкой идентификации основных тенденций.
Оптимизируйте коэффициент сдерживания и убытков для получения оптимального коэффициента риска и прибыли.
Испытать прочность параметров различных сортов и найти оптимальную комбинацию параметров.
Добавить модели машинного обучения, которые помогают оценивать торговые сигналы.
Добавлен адаптивный алгоритм остановки, который приближает остановку к реальному колебанию.
Проверка более длинных параметров цикла, расширение диапазона сдерживания.

Подведение итогов

Эта стратегия использует в комплексе различные индикаторы для определения направления тренда, устанавливает меры по борьбе с рисками и постоянно повышает эффективность стратегии путем оптимизации параметров и корректировки комбинации. Хотя ни одна стратегия не может предсказывать будущее идеально, системный торговый план с хорошим управлением рисками значительно повышает вероятность прибыли. Эта стратегия предоставляет относительно надежный тренд-следующий план, подходящий для инвесторов, которые разумно стремятся к долгосрочной стабильной прибыли.

/*backtest
start: 2023-10-09 00:00:00
end: 2023-10-13 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © myn

//@version=5
strategy('Strategy Myth-Busting #6 - PSAR+MA+SQZMOM+HVI - [MYN]', max_bars_back=5000, overlay=true, pyramiding=0, initial_capital=20000, currency='USD', default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, commission_value=0.075, use_bar_magnifier = false)



/////////////////////////////////////
//* Put your strategy logic below *//
/////////////////////////////////////
// dOg28adjYWY


//Trading Strategies Used
// Parabolic Sar
// 10 in 1 MA's
// Squeeze Momentum
// HawkEYE Volume Indicator

// Long Condition
// Parabolic Sar shift below price at last dot above and then previous bar needs to breach above that.
// Price action has to be below both MA's and 50MA needs to be above 200MA
// Squeeze Momentum needsd to be in green or close to going green
// HawkEYE Volume Indicator needs to be show a green bar on the histagram

// Short Condition
// Parabolic Sar shift above price at last dot below and then previous bar needs to breach below that.
// Price action needs to be above both MA's and 50MA needs to be below 200MA
// Squeeze Momentum needsd to be in red or close to going red
// HawkEYE Volume Indicator needs to be show a red bar on the histagram





// Parabolic SAR
//░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░




//@version=5
//indicator(title="Parabolic SAR", shorttitle="SAR", overlay=true, timeframe="", timeframe_gaps=true)
// Dynamic Max based on trendcode
int TrendCodeAdaptive = switch timeframe.multiplier
    1 => 1
    3 => 1
    5 => 1
    10 => 2
    15 => 3
    30 => 5
    45 => 5
    60 => 7
    120 => 9
    180 => 9
    240 => 13
    300 => 14
    360 => 15
    =>
        int(4)



bool overrideAdaptiveSar = input(false, title="Override Adaptive PSAR", group="Adaptive Parabolic Sar")
TrendCodeOverRide = input(5, title='Trend Code (If Overriding Adaptive PSAR)')


startPSAR = 0.02
increment = 0.02
maximum = overrideAdaptiveSar ? TrendCodeOverRide * 0.005 :  TrendCodeAdaptive * 0.005
PSAR = ta.sar(startPSAR, increment, maximum)
plot(PSAR, "ParabolicSAR", style=plot.style_cross, color=color.green)

//PSARLongEntry = PSAR < close ? 1 : na
//PSARShortEntry = PSAR < close ? na : -1
    
PSARLongEntry = high < PSAR and barstate.isconfirmed
PSARShortEntry = low > PSAR and barstate.isconfirmed





// Squeeze Momentum
//░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

//@version=5
// @author LazyBear 
// List of all my indicators: https://www.tradingview.com/v/4IneGo8h/
//
//indicator(shorttitle='SQZMOM_LB', title='Squeeze Momentum Indicator [LazyBear]', overlay=false)

lengthBB = input(20, title='BB Length', group="Squeeze Momentum")
mult = input(2.0, title='BB MultFactor')
lengthKC = input(20, title='KC Length')
multKC = input(1.5, title='KC MultFactor')

useTrueRange = input(true, title='Use TrueRange (KC)')

// Calculate BB
source = close
basis = ta.sma(source, lengthBB)
dev = multKC * ta.stdev(source, lengthBB)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev

// Calculate KC
ma = ta.sma(source, lengthKC)
range_1 = useTrueRange ? ta.tr : high - low
rangema = ta.sma(range_1, lengthKC)
upperKC = ma + rangema * multKC
lowerKC = ma - rangema * multKC

sqzOn = lowerBB > lowerKC and upperBB < upperKC
sqzOff = lowerBB < lowerKC and upperBB > upperKC
noSqz = sqzOn == false and sqzOff == false

val = ta.linreg(source - math.avg(math.avg(ta.highest(high, lengthKC), ta.lowest(low, lengthKC)), ta.sma(close, lengthKC)), lengthKC, 0)

iff_1 = val > nz(val[1]) ? color.lime : color.green
iff_2 = val < nz(val[1]) ? color.red : color.maroon
bcolor = val > 0 ? iff_1 : iff_2
scolor = noSqz ? color.blue : sqzOn ? color.black : color.gray
//plot(val, color=bcolor, style=plot.style_histogram, linewidth=4)
//plot(0, color=scolor, style=plot.style_cross, linewidth=2)

SQZMOMLongEntry = val > 0
SQZMOMShortEntry = val < 0


// 10 in 1 Different Moving Averages
//░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

// © hiimannshu
//@version=5

// This indicator is just a simple indicator which plot any kind of multiple (atmost 10) moving everage (sma/ema/wma/rma/hma/vwma) on chart.
// Enjoy the new update

//indicator(title='10 in 1 Different Moving Averages ( SMA/EMA/WMA/RMA/HMA/VWMA )', shorttitle=' 10 in 1 MAs', overlay=true)

bool plot_ma_1 = input.bool(true, '', inline='MA 1',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
string ma_1_type = input.string(defval='EMA', title='MA 1', options=['RMA', 'SMA', 'EMA', 'WMA','HMA','VWMA'], inline='MA 1',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
int ma_1_val = input.int(200, '', minval=1, inline='MA 1',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
ma1_tf = input.timeframe(title='', defval='', inline='MA 1',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
color ma_1_colour = input.color(color.green, '', inline='MA 1',group= "Multi Timeframe Moving Averages")


bool plot_ma_2 = input.bool(true, '', inline='MA 2',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
string ma_2_type = input.string(defval='SMA', title='MA 2 ', options=['RMA', 'SMA', 'EMA', 'WMA','HMA','VWMA'], inline='MA 2',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
int ma_2_val = input.int(50, '', minval=1, inline='MA 2',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
ma2_tf = input.timeframe(title='', defval='', inline='MA 2',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
color ma_2_colour = input.color(color.yellow, '', inline='MA 2',group= "Multi Timeframe Moving Averages")


bool plot_ma_3 = input.bool(false, '', inline='MA 3',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
string ma_3_type = input.string(defval='SMA', title='MA 3 ', options=['RMA', 'SMA', 'EMA', 'WMA','HMA','VWMA'], inline='MA 3',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
int ma_3_val = input.int(1, '', minval=1, inline='MA 3',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
ma3_tf = input.timeframe(title='', defval='', inline='MA 3',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
color ma_3_colour = input.color(color.black, '', inline='MA 3',group= "Multi Timeframe Moving Averages")


bool plot_ma_4 = input.bool(false, '', inline='MA 4',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
string ma_4_type = input.string(defval='SMA', title='MA 4 ', options=['RMA', 'SMA', 'EMA', 'WMA','HMA','VWMA'], inline='MA 4',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
int ma_4_val = input.int(1, '', minval=1, inline='MA 4',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
ma4_tf = input.timeframe(title='', defval='', inline='MA 4',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
color ma_4_colour = input.color(color.black, '', inline='MA 4',group= "Multi Timeframe Moving Averages")


bool plot_ma_5 = input.bool(false, '', inline='MA 5',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
string ma_5_type = input.string(defval='SMA', title='MA 5 ', options=['RMA', 'SMA', 'EMA', 'WMA','HMA','VWMA'], inline='MA 5',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
int ma_5_val = input.int(1, '', minval=1, inline='MA 5',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
ma5_tf = input.timeframe(title='', defval='', inline='MA 5',group= "Multi Timeframe Moving Averages")
color ma_5_colour = input.color(color.black, '', inline='MA 5',group= "Multi Timeframe Moving Averages")


bool plot_ma_6 = input.bool(false, '', inline='MA 6',group= "Normal Moving Averages")
string ma_6_type = input.string(defval='SMA', title='MA 6 ', options=['RMA', 'SMA', 'EMA', 'WMA','HMA','VWMA'], inline='MA 6',group= "Normal Moving Averages")
int ma_6_val = input.int(1, '', minval=1, inline='MA 6',group= "Normal Moving Averages")
ma_6_src = input.source(defval=close, title='', inline='MA 6',group= "Normal Moving Averages")
color ma_6_colour = input.color(color.black, '', inline='MA 6',group= "Normal Moving Averages")


bool plot_ma_7 = input.bool(false, '', inline='MA 7',group= "Normal Moving Averages")
string ma_7_type = input.string(defval='SMA', title='MA 7 ', options=['RMA', 'SMA', 'EMA', 'WMA','HMA','VWMA'], inline='MA 7',group= "Normal Moving Averages")
int ma_7_val = input.int(1, '', minval=1, inline='MA 7',group= "Normal Moving Averages")
ma_7_src = input.source(defval=close, title='', inline='MA 7',group= "Normal Moving Averages")
color ma_7_colour = input.color(color.black, '', inline='MA 7',group= "Normal Moving Averages")


bool plot_ma_8 = input.bool(false, '', inline='MA 8',group= "Normal Moving Averages")
string ma_8_type = input.string(defval='SMA', title='MA 8', options=['RMA', 'SMA', 'EMA', 'WMA','HMA','VWMA'], inline='MA 8',group= "Normal Moving Averages")
int ma_8_val = input.int(1, '', minval=1, inline='MA 8',group= "Normal Moving Averages")
ma_8_src = input.source(defval=close, title='', inline='MA 8',group= "Normal Moving Averages")
color ma_8_colour = input.color(color.black, '', inline='MA 8',group= "Normal Moving Averages")


bool plot_ma_9 = input.bool(false, '', inline='MA 9',group= "Normal Moving Averages")
string ma_9_type = input.string(defval='SMA', title='MA 9 ', options=['RMA', 'SMA', 'EMA', 'WMA','HMA','VWMA'], inline='MA 9',group= "Normal Moving Averages")
int ma_9_val = input.int(1, '', minval=1, inline='MA 9',group= "Normal Moving Averages")
ma_9_src = input.source(defval=close, title='', inline='MA 9',group= "Normal Moving Averages")
color ma_9_colour = input.color(color.black, '', inline='MA 9',group= "Normal Moving Averages")


bool plot_ma_10 = input.bool(false, '', inline='MA 10',group= "Normal Moving Averages")
string ma_10_type = input.string(defval='SMA', title='MA 10', options=['RMA', 'SMA', 'EMA', 'WMA','HMA','VWMA'], inline='MA 10',group= "Normal Moving Averages")
int ma_10_val = input.int(1, '', minval=1, inline='MA 10',group= "Normal Moving Averages")
ma_10_src = input.source(defval=close, title='', inline='MA 10',group= "Normal Moving Averages")
color ma_10_colour = input.color(color.black, '', inline='MA 10',group= "Normal Moving Averages")


ma_function(source, length, type) =>


    if type == 'RMA'
        ta.rma(source, length)
    else if type == 'SMA'
        ta.sma(source, length)
    else if type == 'EMA'
        ta.ema(source, length)
    else if type == 'WMA'
        ta.wma(source, length)
    else if type == 'HMA'
        if(length<2)
            ta.hma(source,2)
        else
            ta.hma(source, length)
    else 
        ta.vwma(source, length)
    
    


ma_1 = plot_ma_1 ? request.security(syminfo.tickerid, ma1_tf, ma_function(close, ma_1_val, ma_1_type)):0
ma_2 = plot_ma_2 ?request.security(syminfo.tickerid, ma2_tf, ma_function(close, ma_2_val, ma_2_type)):0
ma_3 = plot_ma_3 ?request.security(syminfo.tickerid, ma3_tf, ma_function(close, ma_3_val, ma_3_type)):0
ma_4 = plot_ma_4 ? request.security(syminfo.tickerid, ma4_tf, ma_function(close, ma_4_val, ma_4_type)):0
ma_5 = plot_ma_5 ?request.security(syminfo.tickerid, ma5_tf, ma_function(close, ma_5_val, ma_5_type)):0
ma_6 = plot_ma_6 ?ma_function(ma_6_src, ma_6_val, ma_6_type):0
ma_7 = plot_ma_7 ?ma_function(ma_7_src, ma_7_val, ma_7_type):0
ma_8 = plot_ma_8 ?ma_function(ma_8_src, ma_8_val, ma_8_type):0
ma_9 = plot_ma_9 ?ma_function(ma_9_src, ma_9_val, ma_9_type):0
ma_10 = plot_ma_10 ?ma_function(ma_10_src, ma_10_val, ma_10_type):0




plot(plot_ma_1 ? ma_1 : na, 'MA 1', ma_1_colour)
plot(plot_ma_2 ? ma_2 : na, 'MA 2', ma_2_colour)
plot(plot_ma_3 ? ma_3 : na, 'MA 3', ma_3_colour)
plot(plot_ma_4 ? ma_4 : na, 'MA 4', ma_4_colour)
plot(plot_ma_5 ? ma_5 : na, 'MA 5', ma_5_colour)
plot(plot_ma_6 ? ma_6 : na, 'MA 6', ma_6_colour)
plot(plot_ma_7 ? ma_7 : na, 'MA 7', ma_7_colour)
plot(plot_ma_8 ? ma_8 : na, 'MA 8', ma_8_colour)
plot(plot_ma_9 ? ma_9 : na, 'MA 9', ma_9_colour)
plot(plot_ma_10 ? ma_10 : na, 'MA 10', ma_10_colour)


// Long entry -  Price has to be below both MA's and 50MA needs to be above 200MA
MALongEntry = (close > ma_1 and close > ma_2) and (ma_2 > ma_1)

// Short Entry - Price has to be above both MA's and 50MA needs to be below 200MA
MAShortEntry = (close < ma_1 and close < ma_2) and (ma_2 < ma_1)


// HawkEYE Volume Indicator
//░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

//@version=5
// @author LazyBear
// If you use this code, in its original or modified form, do drop me a note. Thx. 
// 
//indicator('HawkEye Volume Indicator [LazyBear]', shorttitle='HVI_LB')
lengthhvi = input(200, group="HawkEye Volume Indicator")
range_1HVI = high - low
rangeAvg = ta.sma(range_1HVI, lengthhvi)

volumeA = ta.sma(volume, lengthhvi)
divisor = input(1)

high1 = high[1]
low1 = low[1]
mid1 = hl2[1]

u1 = mid1 + (high1 - low1) / divisor
d1 = mid1 - (high1 - low1) / divisor

r_enabled1 = range_1HVI > rangeAvg and close < d1 and volume > volumeA
r_enabled2 = close < mid1
r_enabled = r_enabled1 or r_enabled2

g_enabled1 = close > mid1
g_enabled2 = range_1HVI > rangeAvg and close > u1 and volume > volumeA
g_enabled3 = high > high1 and range_1HVI < rangeAvg / 1.5 and volume < volumeA
g_enabled4 = low < low1 and range_1HVI < rangeAvg / 1.5 and volume > volumeA
g_enabled = g_enabled1 or g_enabled2 or g_enabled3 or g_enabled4

gr_enabled1 = range_1HVI > rangeAvg and close > d1 and close < u1 and volume > volumeA and volume < volumeA * 1.5 and volume > volume[1]
gr_enabled2 = range_1HVI < rangeAvg / 1.5 and volume < volumeA / 1.5
gr_enabled3 = close > d1 and close < u1
gr_enabled = gr_enabled1 or gr_enabled2 or gr_enabled3

v_color = gr_enabled ? color.gray : g_enabled ? color.green : r_enabled ? color.red : color.blue
//plot(volume, style=plot.style_histogram, color=v_color, linewidth=5)

HVILongEntry = g_enabled
HVIShortEntry = r_enabled

//////////////////////////////////////
//* Put your strategy rules below *//
/////////////////////////////////////

longCondition = PSARLongEntry and MALongEntry and HVILongEntry and SQZMOMLongEntry
shortCondition = PSARShortEntry and MAShortEntry and HVIShortEntry and SQZMOMShortEntry

//define as 0 if do not want to use
closeLongCondition = 0
closeShortCondition = 0


// ADX
//░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

adxEnabled = input.bool(defval = false , title = "Average Directional Index (ADX)", tooltip = "", group ="ADX" ) 
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing", group="ADX")
adxdilen = input(14, title="DI Length", group="ADX")
adxabove = input(25, title="ADX Threshold", group="ADX")

adxdirmov(len) =>
	adxup = ta.change(high)
	adxdown = -ta.change(low)
	adxplusDM = na(adxup) ? na : (adxup > adxdown and adxup > 0 ? adxup : 0)
	adxminusDM = na(adxdown) ? na : (adxdown > adxup and adxdown > 0 ? adxdown : 0)
	adxtruerange = ta.rma(ta.tr, len)
	adxplus = fixnan(100 * ta.rma(adxplusDM, len) / adxtruerange)
	adxminus = fixnan(100 * ta.rma(adxminusDM, len) / adxtruerange)
	[adxplus, adxminus]
adx(adxdilen, adxlen) =>
	[adxplus, adxminus] = adxdirmov(adxdilen)
	adxsum = adxplus + adxminus
	adx = 100 * ta.rma(math.abs(adxplus - adxminus) / (adxsum == 0 ? 1 : adxsum), adxlen)

adxsig = adxEnabled ? adx(adxdilen, adxlen) : na
isADXEnabledAndAboveThreshold = adxEnabled ? (adxsig > adxabove) : true

//Backtesting Time Period (Input.time not working as expected as of 03/30/2021.  Giving odd start/end dates
//░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
useStartPeriodTime = input.bool(true, 'Start', group='Date Range', inline='Start Period')
startPeriodTime = input(timestamp('1 Jan 2019'), '', group='Date Range', inline='Start Period')
useEndPeriodTime = input.bool(true, 'End', group='Date Range', inline='End Period')
endPeriodTime = input(timestamp('31 Dec 2030'), '', group='Date Range', inline='End Period')

start = useStartPeriodTime ? startPeriodTime >= time : false
end = useEndPeriodTime ? endPeriodTime <= time : false
calcPeriod = true

// Trade Direction 
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
tradeDirection = input.string('Long and Short', title='Trade Direction', options=['Long and Short', 'Long Only', 'Short Only'], group='Trade Direction')

// Percent as Points
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
per(pcnt) =>
    strategy.position_size != 0 ? math.round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)

// Take profit 1
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
tp1 = input.float(title='Take Profit 1 - Target %', defval=100, minval=0.0, step=0.5, group='Take Profit', inline='Take Profit 1')
q1 = input.int(title='% Of Position', defval=100, minval=0, group='Take Profit', inline='Take Profit 1')

// Take profit 2
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
tp2 = input.float(title='Take Profit 2 - Target %', defval=100, minval=0.0, step=0.5, group='Take Profit', inline='Take Profit 2')
q2 = input.int(title='% Of Position', defval=100, minval=0, group='Take Profit', inline='Take Profit 2')

// Take profit 3
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
tp3 = input.float(title='Take Profit 3 - Target %', defval=100, minval=0.0, step=0.5, group='Take Profit', inline='Take Profit 3')
q3 = input.int(title='% Of Position', defval=100, minval=0, group='Take Profit', inline='Take Profit 3')

// Take profit 4
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
tp4 = input.float(title='Take Profit 4 - Target %', defval=100, minval=0.0, step=0.5, group='Take Profit')

/// Stop Loss
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
stoplossPercent = input.float(title='Stop Loss (%)', defval=999, minval=0.01, group='Stop Loss') * 0.01
slLongClose = close < strategy.position_avg_price * (1 - stoplossPercent)
slShortClose = close > strategy.position_avg_price * (1 + stoplossPercent)

/// Leverage
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
leverage = input.float(1, 'Leverage', step=.5, group='Leverage')
contracts = math.min(math.max(.000001, strategy.equity / close * leverage), 1000000000)


/// Trade State Management
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

isInLongPosition = strategy.position_size > 0
isInShortPosition = strategy.position_size < 0

/// ProfitView Alert Syntax String Generation
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

alertSyntaxPrefix = input.string(defval='CRYPTANEX_99FTX_Strategy-Name-Here', title='Alert Syntax Prefix', group='ProfitView Alert Syntax')
alertSyntaxBase = alertSyntaxPrefix + '\n#' + str.tostring(open) + ',' + str.tostring(high) + ',' + str.tostring(low) + ',' + str.tostring(close) + ',' + str.tostring(volume) + ','


/// Trade Execution
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

longConditionCalc = (longCondition and isADXEnabledAndAboveThreshold)
shortConditionCalc = (shortCondition and isADXEnabledAndAboveThreshold)

if calcPeriod
    if longConditionCalc and tradeDirection != 'Short Only' and isInLongPosition == false
        strategy.entry('Long', strategy.long, qty=contracts)

        alert(message=alertSyntaxBase + 'side:long', freq=alert.freq_once_per_bar_close)

    if shortConditionCalc and tradeDirection != 'Long Only' and isInShortPosition == false
        strategy.entry('Short', strategy.short, qty=contracts)

        alert(message=alertSyntaxBase + 'side:short', freq=alert.freq_once_per_bar_close)
    
    //Inspired from Multiple %% profit exits example by adolgo https://www.tradingview.com/script/kHhCik9f-Multiple-profit-exits-example/
    strategy.exit('TP1', qty_percent=q1, profit=per(tp1))
    strategy.exit('TP2', qty_percent=q2, profit=per(tp2))
    strategy.exit('TP3', qty_percent=q3, profit=per(tp3))
    strategy.exit('TP4', profit=per(tp4))

    strategy.close('Long', qty_percent=100, comment='SL Long', when=slLongClose)
    strategy.close('Short', qty_percent=100, comment='SL Short', when=slShortClose)

    strategy.close_all(when=closeLongCondition or closeShortCondition, comment='Close Postion')

/// Dashboard
// ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
// Inspired by https://www.tradingview.com/script/uWqKX6A2/ - Thanks VertMT

Больше информации

2019 - FMZ - Изобретатели количественно