В процессе загрузки ресурсов... загрузка...
  1. Площадь
  2. Тенденция, следующая за стратегией

Тенденция, следующая за стратегией

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-10-24 14:47:38
Тэги:

img

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе крайности индикатора относительной силы (RSI) и фильтрацию простой скользящей средней (SMA) для отслеживания тенденций. Когда RSI достигает крайнего уровня перекупленности или перепродажи, на основе направления SMA определяются длинные и короткие направления. Стратегия подходит для фондовых индексов США, европейских индексов, азиатских индексов, золота, серебра и других сортов.

Логика стратегии

  1. Вычислить значение индикатора RSI, установить верхний предел перекупленного порога на 65 и нижний предел перепроданного порога на 45.

  2. Для определения направления тренда вычислить 200-дневную SMA.

  3. Когда RSI ниже 45 (перепроданность) и цена выше SMA, выходите в длинный; когда RSI выше 65 (перекупленность) и цена ниже SMA, выходите в короткий.

  4. Когда RSI выше 75 (сильно перекупленный) и цена выше SMA, закрыть длинные позиции; когда RSI ниже 25 (сильно перепроданный) и цена ниже SMA, закрыть короткие позиции.

Стратегия эффективно улавливает тенденции, используя крайности RSI для временных записей и направление SMA для фильтрации. Крайности RSI указывают на потенциальные переломы, в то время как направление SMA гарантирует, что сделки соответствуют тренду. Вместе они обеспечивают разумные сделки и более высокие показатели выигрыша.

Преимущества

  1. Простая и ясная стратегия логики, легко понять и освоить.

  2. Основан на известных показателях RSI и SMA, легко внедряемый.

  3. Крайние показатели RSI указывают на потенциальные точки перелома, фильтры SMA обеспечивают направленную правильность.

  4. Разумные параметры позволяют избежать чрезмерной торговли.

  5. Применяется для нескольких продуктов, таких как индексы и товары.

  6. Захватывает значительные колебания цен во время трендов.

По сравнению с RSI, стратегия добавляет фильтр тренда SMA, чтобы избежать слепого длинного / короткого. По сравнению с системами SMA, стратегия улучшает эффективность синхронизации с использованием крайних показателей RSI. В целом, она сочетает в себе сильные стороны обоих для практической стратегии следования тренду.

Риски и решения

  1. Для повышения чувствительности используйте более короткие периоды SMA.

  2. Дивергенции RSI приводят к риску отсутствия сделок. Добавьте другие индикаторы, такие как MACD, чтобы обнаружить аномалии.

  3. Как RSI, так и SMA могут генерировать ложные сигналы во время рыночных диапазонов.

  4. Оптимизируйте параметры, чтобы найти лучшую комбинацию.

  5. Одно продуктовое обратное тестирование недостаточно для оценки стратегии.

  6. Управление рисками и капиталом в режиме реального времени.

Направления к улучшению

  1. Оптимизировать периоды RSI для различных продуктов.

  2. Оптимизировать периоды SMA, интегрировать несколько SMA.

  3. Добавьте стоп-лосс для лучшего контроля риска.

  4. Добавить другие показатели для многофакторного подтверждения.

  5. Улучшить сроки входа с помощью показателей волатильности.

  6. Разработать адаптивную систему параметров для динамической оптимизации.

  7. Испытайте различные подходы к управлению капиталом для оптимального.

  8. Создать стратегический комплекс для различных рыночных условий.

Заключение

Стрельба в экстремальных показателях с помощью стратегии фильтрации SMA сочетает в себе сильные стороны обоих для эффективного следования тренду. Логика ясна и параметры прочны. Он работает на нескольких продуктах, чтобы значительно улучшить эффективность синхронизации и показатель выигрыша по сравнению с системами RSI или SMA. Есть возможность для улучшений, таких как оптимизация параметров и стоп-лосс, чтобы еще больше повысить надежность и адаптивность. В целом, он предоставляет трейдерам тренда очень полезный и эффективный инструмент.

/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
// © wielkieef

//@version=5

strategy('Relative Strength Index Extremes with 200-Day Moving Average Filte', overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=36000, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.01)

// Rsi
rsi_lenght = input.int(14, title='RSI lenght', minval=0)
rsi_up = ta.rma(math.max(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_down = ta.rma(-math.min(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_value = rsi_down == 0 ? 100 : rsi_up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + rsi_up / rsi_down)


//Sma
Length1 = input.int(200, title='  SMA Lenght', minval=1)
SMA1 = ta.sma(close, Length1)

//Strategy Logic
Long = rsi_value < 45 and close > SMA1
Long_exit = rsi_value > 75 and close > SMA1

Short = rsi_value > 65 and close < SMA1
Short_exit = rsi_value < 25 and close < SMA1


if Long
    strategy.entry('Long', strategy.long)

if Short
    strategy.entry('Short', strategy.short)

strategy.close_all(Long_exit or Short_exit)

pera(pcnt) =>
    strategy.position_size != 0 ? math.round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
stoploss = input.float(title=' stop loss', defval=5, minval=0.5)
los = pera(stoploss)

strategy.exit('SL', loss=los)



//by wielkieef
Больше

2019 FMZ - Все права защищены.