Стратегия комбинирования VWAP и RSI

Обзор

Стратегия называется Стратегия комбинирования средневзвешенной цены и индекса относительной силы. Она использует индикаторы средневзвешенной цены (VWAP) и индекса относительной силы (RSI) для реализации комбинированной стратегии тренда после входа и перекупленного перепроданного выхода.

Принцип стратегии

Основная логика этой стратегии основана на следующих моментах:

1. Используйте 50-дневную экспоненциальную скользящую среднюю пересечение выше 200-дневной линии в качестве сигнала, что рыночная тенденция растет.
2. Если цена закрытия выше, чем цена VWAP за день, и цена закрытия выше, чем цена открытия, считается, что рынок укрепляется и может выйти на рынок.
3. Если показатель RSI по крайней мере на одной из предыдущих 10 K-линий ниже 10, он считается формацией перепроданности и сильным сигналом входа.
4. Когда индикатор RSI снова пересечет зону перекупленности в 90, выйдите с рынка.
5. Установите стоп-лосс в 5% для избежания чрезмерных потерь.

Выше приведенная основная логика торговли этой стратегии. EMA оценивает большой тренд, VWAP оценивает ежедневный тренд, RSI оценивает зону перекупленности и перепроданности, чтобы достичь эффективного сочетания нескольких индикаторов, что обеспечивает правильное направление основной торговли при увеличении сигналов входа и выхода.

Анализ преимуществ

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в комбинированном использовании индикаторов. Одно VWAP не может идеально справиться со всеми рыночными условиями. В настоящее время с помощью RSI можно определить некоторые краткосрочные возможности перепроданного прорыва. Кроме того, применение EMA также гарантирует, что выбираются только долгосрочные тенденции к росту, избегая попадания в ловушку краткосрочных переворотов.

Этот способ использования комбинированных индикаторов также повышает стабильность стратегии. В случае одного или двух ложных прорывов RSI, все еще есть VWAP и EMA для резервного копирования, и вряд ли будет совершаться неправильная торговля. Аналогично, когда VWAP имеет ложные прорывы, также есть подтверждение от индикаторов RSI. Поэтому использование этой комбинации значительно улучшает уровень успеха реализации стратегии.

Анализ рисков

Основной риск этой стратегии заключается в использовании индикатора VWAP. VWAP представляет собой среднюю цену транзакции за день, но не каждый день колебания цен колеблются вокруг VWAP. Поэтому сигналы прорыва VWAP не обязательно гарантируют, что цены могут продолжать прорываться после этого. Псевдопрорывы могут вызвать убытки в сделках.

Кроме того, индикаторы RSI склонны к расхождениям. Когда рынок находится в фазе шоковой консолидации, RSI может неоднократно касаться зон перекупа и перепродажи несколько раз, что приводит к частому выходу торговых сигналов.

Чтобы решить эту проблему, мы используем экспоненциальную скользящую среднюю ЕМА в качестве суждения о большом цикле в стратегии, рассматривая торговлю только тогда, когда большой цикл растет, что может в некоторой степени смягчить влияние вышеуказанных двух вопросов на стратегию. Кроме того, установка стоп-лосса также может держать один убыток в определенном диапазоне.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть еще более оптимизирована, в основном в следующих аспектах:

1. Ввести больше индикаторов для комбинации, таких как линии Калмана, полосы Боллинджера и т. д., чтобы сделать торговые сигналы более ясными и надежными.

2. Оптимизировать затраты на транзакции. Существующая стратегия не учитывает влияние комиссионных и комиссий. Она может быть объединена с реальными торговыми счетами для оптимизации размера количества открытых позиций.

3. Применение метода стоп-лосса. Существующий метод стоп-лосса относительно прост и не может полностью соответствовать изменениям на рынке. Можно протестировать движение стоп-лосса, отслеживание стоп-лосса и другие методы.

4. Тест эффектов применения различных сортов. В настоящее время тестируется только на индексах S&P 500 и Nasdaq. Диапазон выборки может быть расширен, чтобы найти сорта, которые лучше всего соответствуют этой стратегии.

Резюме

Эта стратегия объединяет преимущества индикаторов EMA, VWAP и RSI для достижения эффективного сочетания отслеживания тренда и сигналов перекупленной перепроданности, которые могут найти разумные возможности для входа как в большие циклические повышения, так и в краткосрочные корректировки.