Эта стратегия направлена на выявление потенциальных возможностей для снижения на рынке. Она использует двойную систему скользящих средних с долгосрочной скользящей средней (MA1) и краткосрочной скользящей средней (MA2).
Стратегия использует два скользящих средних: MA1 (долгосрочный) и MA2 (короткосрочный). Логика заключается в том, что если цены на короткое время отступают, чтобы протестировать поддержку долгосрочной тенденции, это может представлять собой длительную возможность. В частности, если цена закрытия остается выше долгосрочной поддержки (MA1), основная тенденция остается неповрежденной. Но если цена закрытия прорывается ниже краткосрочной MA (MA2), но все еще удерживается выше долгосрочной MA (MA1), это сигнализирует о учебной настройке pullback. Здесь можно пойти на длинный путь со стоп-лосом и стремиться к тому, чтобы цены вернулись выше короткой MA.
Преимущества этой стратегии включают:
Риски, о которых следует знать:
Некоторые способы оптимизации и снижения рисков:
Некоторые способы улучшения стратегии:
В общем, это простая стратегия обратного отката среднего значения. Она определяет настройки отката с подходом двойного MA и управляет рисками с адаптивными остановками. Стратегия легко понять и реализовать с гибкой настройкой. Следующими шагами являются дальнейшие оптимизации таких элементов, как параметры MA, стоп-потери, фильтры, чтобы сделать стратегию более надежной.
/*backtest start: 2023-01-16 00:00:00 end: 2024-01-22 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ // This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ // © ZenAndTheArtOfTrading / www.PineScriptMastery.com // @version=5 strategy("Simple Pullback Strategy", overlay=true, initial_capital=50000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, // 100% of balance invested on each trade commission_type=strategy.commission.cash_per_contract, commission_value=0.005) // Interactive Brokers rate // Get user input i_ma1 = input.int(title="MA 1 Length", defval=200, step=10, group="Strategy Parameters", tooltip="Long-term MA") i_ma2 = input.int(title="MA 2 Length", defval=10, step=10, group="Strategy Parameters", tooltip="Short-term MA") i_stopPercent = input.float(title="Stop Loss Percent", defval=0.10, step=0.1, group="Strategy Parameters", tooltip="Failsafe Stop Loss Percent Decline") i_lowerClose = input.bool(title="Exit On Lower Close", defval=false, group="Strategy Parameters", tooltip="Wait for a lower-close before exiting above MA2") i_startTime = input(title="Start Filter", defval=timestamp("01 Jan 1995 13:30 +0000"), group="Time Filter", tooltip="Start date & time to begin searching for setups") i_endTime = input(title="End Filter", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="Time Filter", tooltip="End date & time to stop searching for setups") // Get indicator values ma1 = ta.sma(close, i_ma1) ma2 = ta.sma(close, i_ma2) // Check filter(s) f_dateFilter =true // Check buy/sell conditions var float buyPrice = 0 buyCondition = close > ma1 and close < ma2 and strategy.position_size == 0 and f_dateFilter sellCondition = close > ma2 and strategy.position_size > 0 and (not i_lowerClose or close < low[1]) stopDistance = strategy.position_size > 0 ? ((buyPrice - close) / close) : na stopPrice = strategy.position_size > 0 ? buyPrice - (buyPrice * i_stopPercent) : na stopCondition = strategy.position_size > 0 and stopDistance > i_stopPercent // Enter positions if buyCondition strategy.entry(id="Long", direction=strategy.long) if buyCondition[1] buyPrice := open // Exit positions if sellCondition or stopCondition strategy.close(id="Long", comment="Exit" + (stopCondition ? "SL=true" : "")) buyPrice := na // Draw pretty colors plot(buyPrice, color=color.lime, style=plot.style_linebr) plot(stopPrice, color=color.red, style=plot.style_linebr, offset=-1) plot(ma1, color=color.blue) plot(ma2, color=color.orange)