Движущийся средний по стратегии

Обзор

Эта стратегия оценивает направление тренда рынка, рассчитывая быструю скользящую среднюю (Fast MA) и медленную скользящую среднюю (Slow MA) и делая сравнения для реализации длинных или коротких позиций вдоль тренда. Когда быстрая MA пересекает медленную MA, идите на длинный. Когда быстрая MA пересекает ниже медленной MA, идите на короткий. Между тем, стоп-лосс и прибыль устанавливаются для контроля рисков.

Принципы

Основная логика этой стратегии основана на золотом кресте и мертвом кресте скользящих средних. Кользящие средние могут очень хорошо отражать изменения в средней рыночной цене. Быстрый средний имеет более короткий период и может быстро реагировать на изменения цен. Медленный средний имеет более длительный период и представляет собой более широкое направление тенденции рынка. Когда быстрый MA пересекает медленный MA, это указывает на то, что рынок начинает быструю тенденцию. Когда быстрый MA пересекает ниже медленного MA, это указывает на то, что рынок начинает медленную тенденцию.

В частности, эта стратегия рассчитывает 50-периодный быстрый MA и 200-периодный медленный MA соответственно. При каждом закрытии свечей она оценивает, перешагнула ли быстрый MA или ниже медленного MA. Если есть пересечение (желтая линия, пересекающая красную линию), она входит в длинную позицию на следующем открытии свечи. Если есть пересечение ниже (желтая линия, пересекающая красную линию), она входит в короткую позицию на следующем открытии свечи.

После ввода позиций TrailStop будет использоваться для отслеживания стоп-лосса и блокировки прибыли.

Преимущества

Это типичная стратегия, основанная на тенденциях, с следующими преимуществами:

1. Использование скользящих средних для определения направления тренда имеет высокую точность и хороший процент победы
2. Принятие комбинаций быстрых и медленных скользящих средних может эффективно фильтровать рыночный шум и отслеживать основные тенденции
3. Установка стоп-лосса и прибыли может контролировать однократные потери и увеличивать вероятность прибыли
4. Результаты обратных тестов хороши, с приемлемым максимальным извлечением и коэффициентом Шарпа
5. Логика стратегии проста и понятна, параметры гибкие для корректировки, подходящие для средних трейдеров

Риски

Эта стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

1. Сигналы, генерируемые скользящими средними, могут отставать и быть затронуты ложными прорывами при экстремальной волатильности рынка
2. Неправильное установление стоп-лосса или прибыли может привести к потерям или отсутствию прибыли
3. Чрезмерное зависимость от параметров, неправильные параметры сильно повлияют на эффективность стратегии
4. Она не в состоянии полностью избежать небольших потерь от ценовых исследований и отступлений.
5. В нем не учитывается влияние фундаментальных факторов и значимых новостных событий на рынки

Решения:

1. Разумно оценить и установить параметры цикла скользящей средней
2. Использование адаптивных стоп-потери и получение прибыли, чтобы избежать ошибок ручной настройки
3. Оптимизировать параметры с помощью анализа сложности и обратного тестирования
4. Соответственно расширить диапазон стоп-лосса и увеличить размер позиций
5. Включить фундаментальный анализ и крупные события для разработки планов реагирования

Руководство по оптимизации

Есть возможности для дальнейшей оптимизации этой стратегии:

1. Увеличение комбинаций скользящих средних различных циклов для формирования нескольких групп сигналов
2. Добавьте такие показатели, как объем и волатильность, чтобы подтвердить точность сигналов тренда
3. Использование методов машинного обучения для динамической оптимизации параметров
4. Создание адаптивных механизмов стоп-лосса и получения прибыли
5. Подумайте о сочетании рыночных настроений, индикаторов внимания инвесторов
6. Проверка универсальности различных продуктов
7. Включить более сложные показатели или модели прорыва

Резюме

В общем, эта стратегия оценивает и следует за рыночными тенденциями с использованием простых скользящих средних золотых крестов и мертвых крестов, и контролирует риски с разумной остановкой потери и получением прибыли.