Стратегия торговли двойной прорывной скользящей средней

Обзор

Стратегия двойного прорыва - это стратегия, которая генерирует сигналы покупки и продажи на основе нескольких индикаторов.

Логика стратегии

Купить логику сигналов

Сигнал покупки требует выполнения одновременно следующих четырех условий:

1. Цена закрытия выше показателя Parabolic SAR
2. Цена закрытия выше простой скользящей средней с длиной = 200
3. Индикатор MACDлиния MACD выше 0
4. Индикатор RSI с длиной = 7 над 50

Как только все четыре условия выполнены, генерируется сигнал покупки 1.

Продай логику сигналов

Логика сигнала продажи прямо противоположна сигналу покупки. Она требует следующих четырех условий:

1. Цена закрытия ниже показателя Parabolic SAR
2. Цена закрытия ниже простой скользящей средней с длиной = 200
3. Индикатор MACDлиния MACD ниже 0
4. Индикатор RSI с длиной = 7 ниже 50

Когда все четыре условия истинны одновременно, генерируется сигнал продажи -1.

Вход и выход

Условия входа зависят от сигнала покупки и продажи. Чтобы пойти на длинный, сигнал покупки должен быть равен 1. Чтобы пойти на короткий, сигнал продажи должен быть равен -1.

Существует два условия выхода. Один - быстрый выход после изменения сигнала. Другой - ждать противоположного сигнала перед выходом из позиции. Например, ждать сигнала продажи после длинного хода.

Анализ преимуществ

Наибольшее преимущество стратегии двойной прорывной скользящей средней является сочетание нескольких индикаторов, что позволяет всесторонне оценивать тенденции, состояние перекупа/перепродажи и т. д. В частности, основными преимуществами являются:

1. Parabolic SAR оценивает эффективные прорывы как поддержку/сопротивление;
2. Движущиеся средние определяют общее направление тренда, избегая операций, противоречащих тренду;
3. MACD четко оценивает рост/медвежьё положение;
4. RSI избегает рисков перекупки/перепродажи;
5. Объединение нескольких показателей значительно улучшает стабильность и уровень успеха.

В целом эта система очень подходит для самостоятельного обучения начинающих, а также для использования профессионалами.

Анализ рисков

Хотя эта стратегия имеет много преимуществ, все же есть некоторые риски, на которые следует обратить внимание:

1. Оптимизация параметров может привести к чрезмерной установке и плохой эксплуатационной производительности;
2. Высокая вероятность расхождения показателей, требующая повторного подтверждения до включения;
3. Стратегия стоп-лосса не идеальна, склонна к задержанию в позициях;
4. Потенциально чрезмерная частота торговли, увеличение затрат и скольжение.

Для устранения этих рисков могут быть приняты следующие меры:

1. Добавление фильтров для обеспечения последовательности сигналов;
2. Строгое ограничение стоп-лосса для контроля потерь на одной сделке;
3. контрольный номер сделок и частота сделок;
4. Комбинации параметров испытания для предотвращения переустановки.

Руководство по оптимизации

По-прежнему существует большой потенциал для дальнейшей оптимизации этой стратегии:

1. Добавить модели машинного обучения для прогнозирования силы сигнала;
2. Включать анализ текста для оценки влияния значимых новостных событий;
3. Добавить показатели структуры рынка и скорректировать стратегию по периодам;
4. Оптимизировать методы остановки потерь, такие как остановка остановки потерь или ударная остановка потерь;
5. Настройка параметров и комбинации для поиска оптимальных пар.

С улучшением вышеуказанных аспектов эффективность стратегии может быть еще более улучшена для приложений для торговли в режиме реального времени.

Заключение

Стратегия двойного прорыва - это универсальная стратегия, объединяющая несколько индикаторов. Она включает в себя индикаторы тренда, поддержки/сопротивления, перекупленности/перепродажи для определения входов и выходов. С дополнительными эффектами и всеобъемлющими суждениями стратегия обеспечивает выдающуюся идею модели количественной торговли, которая стоит углубленного исследования и применения.