Мощная стратегия количественной торговли EMA и RSI

Обзор

Стратегия называется Золотые правила креста. Она сочетает в себе экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс относительной силы (RSI) для количественной торговли. Основная идея заключается в покупке в зонах высокого спроса и продаже в зонах высокого предложения, используя EMA для определения общей тенденции и RSI для обнаружения перекупленных / перепроданных районов.

Принципы

Стратегия сначала рассчитывает 50-дневную EMA и 14-дневный RSI. Затем она устанавливает полосы Боллинджера как зоны высокого спроса и предложения. Когда цена превышает 50-дневную EMA и RSI превышает 55, она запускает сигнал покупки. Когда цена падает ниже 50-дневной EMA и RSI опускается ниже 45, она запускает сигнал продажи.

В частности, когда цена закрытия превышает 50-дневную EMA и находится в зоне высокого спроса, он посылает сигнал покупки. Когда цена закрытия превышает 50-дневную EMA и находится в зоне высокого предложения, он посылает сигнал продажи. Таким образом, он использует EMA для выявления основного тренда и RSI для выявления перекупленных / перепроданных крайних. Он размещает тактические сделки против тренда в этих крайних для получения более высоких коэффициентов выигрыша.

Анализ преимуществ

Стратегия сочетает в себе как EMA, так и RSI, которые эффективно определяют рыночные тенденции и зоны перекупа / перепродажи. EMA сглаживает цены для обнаружения основных тенденций, в то время как RSI обнаруживает местные изменения.

Кроме того, стратегия вводит концепцию зон высокого спроса/предложения, которая использует зоны перекупленности/перепродажи, установленные полосами Боллинджера. Это фильтрует большую часть шума и торгует только на крайних уровнях, тем самым повышая выигрышную ставку.

В заключение, стратегия синтезирует несколько индикаторов и концепций, чтобы воспользоваться различными инструментами.

Анализ рисков

Наибольший риск этой стратегии заключается в создании полос Боллинджера. Если высокие зоны спроса и предложения установлены слишком широкими или слишком узкими, это приведет к частым потерям. Необходимо правильное настройка параметров на основе конкретных характеристик акций и режимов рынка.

Другим потенциальным риском является длительное превышение или понижение рынка, когда EMA и RSI могут давать одновременные ложные сигналы.

Руководство по оптимизации

Во-первых, могут быть введены алгоритмы машинного обучения для оптимизации динамических параметров, например, с использованием обучения усиления для корректировки полос Боллинджера или применения LSTM для оптимизации параметров EMA и RSI.

Во-вторых, с помощью текстового майнинга и технологий NLP можно собирать данные о настроении рынка для принятия торговых решений.

В-третьих, стратегии скрининга акций могут быть объединены: сначала выбирая акции с потенциалом роста с помощью глубокого обучения, а затем своевременно торгуя с этой стратегией, можно повысить общую производительность.

Заключение

В заключение, это солидная стратегия с соответствующими комбинациями индикаторов и очевидным преимуществом, сохраняя при этом риски под контролем.