Устойчивая стратегия двойного движущегося среднего
Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-05 10:57:28Тэги:
Обзор
Стратегия двойного движущегося среднего стабильного трейдинга объединяет двойную силу относительно сильного и слабого индекса (RSI) и индикатора изменчивости (ROC) для определения направления длинного среднего тренда. Стратегия одновременно устанавливает условия фильтрации и условия остановки, что позволяет осуществлять вход на основе подтверждения направления тренда, что эффективно снижает риск ложного прорыва.
Принципы стратегии
Эта стратегия основана на сочетании индикаторов RSI и ROC для определения времени входа в рынок. Приближение цены к относительно перепроданной зоне рассматривается как структурный поворотный момент, формирующий обратный сигнал; при колебаниях цены в относительно перепроданной зоне текущая тенденция будет продолжаться в течение некоторого времени.
Кроме того, стратегия включает в себя два фильтрующих условия: SMA и короткую стоп-лосс, которые определяют тенденцию длинной линии, что позволяет стратегии вступать только в направлении длинной линии, если в краткосрочной перспективе нет риска стоп-лосса. Такая конфигурация может уменьшить шансы быть запертыми в нестабильных рынках, и для трейдеров риск контролируем.
Гибкие настройки ввода стратегии также позволяют трейдерам свободно выбирать, использовать только один из показателей RSI или ROC в качестве основы для входа в позицию, или использовать комбинацию из них, чтобы оптимизировать их для различных сортов и типов рынков, что еще больше расширяет сферу применения стратегии.
Анализ преимуществ
Наибольшее преимущество данной стратегии заключается в том, что она сочетает тренд и обратный сигнал для принятия решения о входе, учитывая как трендовые факторы, так и структурные возможности, и основывается на изменении структуры рынка, что позволяет гарантировать точное время входа. Использование комбинации RSI и ROC также дает стратегии более сильную устойчивость к хаотическому шуму на рынке по сравнению с одним показателем.
Еще одним преимуществом является встроенный в стратегию тренд-фильтр (SMA) и короткосрочный стоп-лосс, которые эффективно снижают вероятность того, что рынок будет заложен в условиях потрясения. Настройка обоих оборонных линий - тренд-определения и короткосрочного стоп-лосса - делает это стабильной стратегией с управляемым риском.
Наконец, стратегия имеет встроенную комбинацию множества параметровых настроек, которые трейдеры могут оптимизировать для различных сортов и типов рынков, что делает ее применение очень широким.
Анализ рисков
Наибольший риск этой стратегии заключается в том, что есть определенная задержка показателей обратных сигналов, таких как RSI и ROC. Когда происходит изменение тренда, эти показатели часто имеют определенную задержку, чтобы параметры достигли установленных пороговых уровней. Такая задержка приводит к тому, что время входа в стратегию слишком поздно, чтобы не улавливать начальную стадию тренда.
Еще один потенциальный риск заключается в том, что в период колебаний параметры RSI и ROC могут быть слишком чувствительными, что приводит к созданию определенных ложных сигналов. Если при коротких остановках будет вызвано, то эти ложные сигналы могут привести к непосредственному фактическому убытку.
Оптимизация
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
Добавление большего количества индикаторов для комбинации, таких как KDJ, MACD и т. Д., Использование большего количества измерений для определения структуры рынка, повышение точности сигнала
Параметровые настройки на RSI и ROC добавлены адаптивные оптимизационные механизмы, позволяющие параметрам показателя динамически корректироваться в соответствии с волатильностью в реальном времени
Оптимизировать логику входа, установить определенный механизм подтверждения, когда индикаторы тренда и реверсии достигают условий, чтобы избежать ложных сигналов, появляющихся в колебаниях
Расширить диапазон остановки или установить свободную остановку, чтобы дать больше возможностей для обратного отвода, чтобы уменьшить упущенную прибыль, вызванную чрезмерной плотностью остановки
Подведение итогов
Стратегия двойной мобильной средней стабильной торговли успешно сочетает в себе тенденционное суждение и реверсивные показатели для захвата структурных возможностей на основе подтверждения тенденций длинной средней линии. Стратегия также обладает сильной конфигуративностью, позволяющей трейдерам оптимизировать параметры для отдельных акций и типов рынков. Встроенный двойной предохранитель также делает ее управляемым вариантом риска.
/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © GlobalMarketSignals
//@version=4
strategy("GMS: RSI & ROC Strategy", overlay=true)
LongShort = input(title="Long Only or Short Only or Both?", type=input.string, defval="Both", options=["Both", "Long Only", "Short Only"])
RSIroc = input(title="RSI Only, ROC Only, Both?", type=input.string, defval="Both", options=["Both", "RSI Only", "ROC Only"])
RSILength = input(title="RSI Length", type = input.integer ,defval=14)
RSIUpper = input(title="RSI Upper Threshold", type = input.float ,defval=70)
RSILower = input(title="RSI Lower Threshold", type = input.float ,defval=30)
ROCLength = input(title="ROC Length", type = input.integer ,defval=14)
ROCUpper = input(title="ROC Upper Threshold", type = input.float ,defval=0.01)
ROCLower = input(title="ROC Lower Threshold", type = input.float ,defval=-0.01)
LongExit = input(title="Long Exit SMA Length", type = input.integer ,defval=5)
ShortExit = input(title="Short Exit SMA Length", type = input.integer ,defval=5)
AboveBelow = input(title="Trend SMA Filter?", type=input.string, defval="Above", options=["Above", "Below", "Don't Include"])
TrendLength = input(title="Trend SMA Length", type = input.integer ,defval=200)
//RSI ONLY
//Long Side
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and close< sma(close,LongExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and close< sma(close,LongExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and close< sma(close,LongExit))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and close< sma(close,LongExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and close< sma(close,LongExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and close< sma(close,LongExit))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
//RSI ONLY
//SHORT SIDE
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and close> sma(close,ShortExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and close> sma(close,ShortExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and close> sma(close,ShortExit))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and close> sma(close,ShortExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and close> sma(close,ShortExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and close> sma(close,ShortExit))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
///////-----------------/////////////
///////-----------------/////////////
///////-----------------/////////////
//ROC ONLY
//Long Side
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("LONG", true, when = roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("LONG", true, when = roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("LONG", true, when = roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("LONG", true, when = roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("LONG", true, when = roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
//ROC ONLY
//SHORT SIDE
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
///////-----------------/////////////
///////-----------------/////////////
///////-----------------/////////////
//BOTH
//Long Side
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
//BOTH
//SHORT SIDE
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
- Стратегия скрещивания RSI и WMA
- Динамическая стратегия скрещивания трендов
- Стратегия двойного MA для отслеживания колебаний цен
- СуперТренд для количественной торговли
- Стратегии количественного отслеживания трендов на основе показателей Hull и LSMA
- Стратегия, основанная на скрещивании с ровным и RSI
- Стратегия двойного фильтрации
- Многочисленные движущиеся средние тренды следуют стратегии
- Обусловленный RSI торговый план
- Торговая стратегия на основе ленты и RSI
- Движение прорывает торговую стратегию Брин-Белда
- Количественные торговые стратегии, основанные на 5-дневных движущихся средних полосах и точках продажи GBS
- Стратегия акций с двойным сдвигом сплошных колебателей
- Стратегия торговли на основе динамических потрясений
- Динамическая стратегия отслеживания колебаний акций PSAR
- Стратегия с двумя равными пересечениями
- Стратегия отслеживания трендов на основе графиков облаков Ichimoku, MACD и Stochastic
- MACD может изменить стратегию торговли
- Динамическая смещающаяся средняя стратегия кросскомпозиции
- Виливанка прорывает стратегию