Устойчивая стратегия торговли двойной скользящей средней
Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-05 10:57:28Тэги:
Обзор
Robust Dual Moving Average Trading Strategy сочетает в себе мощь индикаторов относительной силы (RSI) и скорости изменения (ROC) для определения направления средне- и долгосрочных тенденций.
Логика стратегии
Эта стратегия использует сочетание индикаторов RSI и ROC для определения сигналов входа. Когда цены приближаются к зонам перекупленности/перепроданности, она указывает на потенциальные точки обратного движения и формирование сигналов обратного движения. Когда цены колеблются в этих зонах, она предполагает, что текущая тенденция может сохраняться в течение некоторого времени.
Кроме того, стратегия включает в себя среднесрочные и долгосрочные трендовые фильтры (SMA) и краткосрочные линии остановки потерь перед входом в любые сделки. Это гарантирует, что входы происходят только в подтвержденном направлении тренда и без неизбежных рисков остановки потерь на колеблющихся рынках. Такие конфигурации снижают вероятность того, что они будут сбиты в среде с ограниченным диапазоном, что делает стратегию управляемой для трейдеров.
Гибкие настройки ввода также позволяют трейдерам выбирать между только RSI, только ROC или комбинацией обоих в качестве триггера входа.
Анализ преимуществ
Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что она сочетает в себе как сигналы тренда, так и сигналы обратного движения для принятия решений о входе, принимая во внимание как тенденционные, так и структурные факторы для обеспечения точного времени.
Еще одним преимуществом являются встроенные трендовые фильтры (SMA) и краткосрочные стоп-лосс, которые снижают вероятность попадания в ловушку колеблющихся рынков.
Наконец, комбинации множества параметров позволяют трейдерам оптимизировать стратегию для различных продуктов и рыночных условий.
Анализ рисков
Наибольший риск стратегии исходит от отставания характера индикаторов обратного сигнала, таких как RSI и ROC. Когда тенденции начинают меняться, эти индикаторы часто отстают до достижения пороговых уровней, установленных в параметрах. Такое отставание может задержать вход стратегии и заставить ее пропустить начальную стадию запуска тренда.
Еще один потенциальный риск заключается в том, что на колеблющихся рынках параметры RSI и ROC могут стать слишком чувствительными и генерировать определенные ложные сигналы.
Руководство по оптимизации
Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
-
Включить больше индикаторов для использования комбинаций, таких как KDJ, MACD, чтобы улучшить точность сигнала с многомерными оценками структуры рынка
-
Внедрение адаптивных механизмов оптимизации в параметры RSI и ROC, чтобы параметры могли динамически корректироваться на основе волатильности в реальном времени
-
Усовершенствовать логику входа, добавив механизмы подтверждения, когда инструменты тренда и инструменты обратного движения одновременно отвечают условиям, избегая действия на ложные сигналы в колебаниях
-
Расширить диапазон стоп-лосса или установить отслеживание стоп-лосса, чтобы предоставить больше места для отмены, уменьшая упущенную прибыль из-за группировки стоп-лосса
Заключение
Устойчивая стратегия двойной движущейся средней успешно сочетает в себе диагностику тренда и индикаторы обратного движения, чтобы поймать структурные возможности при подтверждении среднесрочной и долгосрочной тенденции. Благодаря надежной конфигурации трейдеры могут оптимизировать параметры для отдельных акций и рыночных условий. Двойная линия обороны также делает его выбором, контролируемым риском. Дальнейшее улучшение производительности может быть достигнуто путем включения большего количества индикаторов или установления адаптивных механизмов настройки параметров.
/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © GlobalMarketSignals
//@version=4
strategy("GMS: RSI & ROC Strategy", overlay=true)
LongShort = input(title="Long Only or Short Only or Both?", type=input.string, defval="Both", options=["Both", "Long Only", "Short Only"])
RSIroc = input(title="RSI Only, ROC Only, Both?", type=input.string, defval="Both", options=["Both", "RSI Only", "ROC Only"])
RSILength = input(title="RSI Length", type = input.integer ,defval=14)
RSIUpper = input(title="RSI Upper Threshold", type = input.float ,defval=70)
RSILower = input(title="RSI Lower Threshold", type = input.float ,defval=30)
ROCLength = input(title="ROC Length", type = input.integer ,defval=14)
ROCUpper = input(title="ROC Upper Threshold", type = input.float ,defval=0.01)
ROCLower = input(title="ROC Lower Threshold", type = input.float ,defval=-0.01)
LongExit = input(title="Long Exit SMA Length", type = input.integer ,defval=5)
ShortExit = input(title="Short Exit SMA Length", type = input.integer ,defval=5)
AboveBelow = input(title="Trend SMA Filter?", type=input.string, defval="Above", options=["Above", "Below", "Don't Include"])
TrendLength = input(title="Trend SMA Length", type = input.integer ,defval=200)
//RSI ONLY
//Long Side
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and close< sma(close,LongExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and close< sma(close,LongExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and close< sma(close,LongExit))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and close< sma(close,LongExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and close< sma(close,LongExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and close< sma(close,LongExit))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
//RSI ONLY
//SHORT SIDE
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and close> sma(close,ShortExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and close> sma(close,ShortExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and close> sma(close,ShortExit))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and close> sma(close,ShortExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and close> sma(close,ShortExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "RSI Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and close> sma(close,ShortExit))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
///////-----------------/////////////
///////-----------------/////////////
///////-----------------/////////////
//ROC ONLY
//Long Side
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("LONG", true, when = roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("LONG", true, when = roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("LONG", true, when = roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("LONG", true, when = roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("LONG", true, when = roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
//ROC ONLY
//SHORT SIDE
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "ROC Only"
strategy.entry("SHORT", false, when = roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
///////-----------------/////////////
///////-----------------/////////////
///////-----------------/////////////
//BOTH
//Long Side
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
//BOTH
//SHORT SIDE
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit) and close>sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit) and close<sma(close,TrendLength))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "Both"
strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
- Стратегия перекрестного использования РСИ и ВМА
- Динамическая стратегия перекрестного тренда SMA
- Стратегия отслеживания колеблющейся цены с двойным индикатором MA
- Двойная скользящая средняя супертенденция Количественная стратегия торговли
- Тенденция, следующая за квантовой стратегией, основанной на показателях Hull и LSMA
- Стратегия перекрестного использования скользящей средней и RSI
- Стратегия отслеживания тенденций фильтров двойного диапазона
- Супертенд по стратегии, основанной на скользящих средних
- Стратегия торговли RSI с поглощением свечи
- Стратегия Bollinger Band и отслеживания трендов на основе RSI
- Торговая стратегия Bollinger Band Momentum Breakout
- Количественная стратегия торговли, основанная на 5-дневной скользящей средней полосе и сигналах покупки/продажи GBS
- Стратегия акций двойного скользящего среднего осциллятора
- Стратегия торговли с подвижным движением
- Динамическая стратегия отслеживания колебаний запасов ПСАР
- Сопоставление цены закрытия Двойная стратегия перекрестного использования скользящей средней
- Стратегия отслеживания трендов на основе облака Ichimoku, MACD и стохастической стратегии
- Стратегия торговли с изменением объема MACD
- Динамическая средняя скользящая кроссоверная комбинация
- Стратегия побега Вилли Вонки