В процессе загрузки ресурсов... загрузка...
  1. Площадь
  2. LPB Микроциклы Стратегия отслеживания контура адаптивных колебаний

LPB Микроциклы Стратегия отслеживания контура адаптивных колебаний

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-19 11:32:12
Тэги:

img

Обзор

Стратегия использует фильтр Ходрика-Прескотта (HP) для сглаживания цены и извлечения ценовой тенденции. Затем она вычисляет индивидуальную средневзвешенную цену (VWAP) на основе установленного пользователем временного диапазона. Она длинна, когда цена выше линии тренда, и коротка, когда ниже. Она также включает ATR стоп-лосс для контроля риска торговли.

Принципы стратегии

  1. Использование фильтра HP для извлечения тенденции цен. Фильтр HP использует методы оптимизации для извлечения долгосрочной тенденции компонента цен при фильтрации краткосрочных колебаний.

  2. Вычислить VWAP на основе пользователем настраиваемого временного интервала. VWAP может более точно отражать средние цены за периоды.

  3. Выполнение длинного условия, когда цена выше линии тренда HP; выполнение короткого условия, когда цена ниже.

  4. ATR с остановкой потери предполагает разумный риск и предотвращает чрезмерные потери.

Анализ преимуществ

  1. HP фильтр извлекает более плавные ценовые тенденции, чем индикаторы, основанные на MA, избегая отвлечения от краткосрочных колебаний цен.

  2. Настраиваемые периоды VWAP лучше адаптируются к изменяющимся рыночным циклам.

  3. Торговля по направлению тренда соответствует концепциям трендовой торговли и имеет более высокие показатели выигрыша.

  4. ATR-стоп-лосс контролирует потери по сделке, предотвращая чрезмерные потери.

  5. Высоко регулируемые параметры обеспечивают больше возможностей для оптимизации на разных рынках.

Риски и решения

  1. Стоп-лосс может быть часто достигнут во время консолидации с диапазоном.

  2. В конце тренда ретрекции часто приводят к ложным прорывам, которые ловят стратегию.

  3. Неправильные настройки периода VWAP могут лишить более эффективных торговых возможностей.

Руководство по оптимизации

  1. Параметр фильтра HP λ регулирует интенсивность сглаживания. Больший λ делает линию тренда более гладкой и лучше улавливает долгосрочные тенденции; меньший λ делает ее более чувствительной к изменениям цен и подходит для средне-коротких возможностей.

  2. ATR множитель настраивает диапазон остановки потери. Может координировать с параметром λ для оптимизации. Большее λ гарантирует более широкие остановки; меньшее λ позволяет более тесные остановки и блокировки в большей прибыли.

  3. Риск:Коэффициент вознаграждения напрямую влияет на коэффициент прибыли и убытков.

Заключение

Стратегия в целом придерживается следующего подхода. Обширная настройка параметров нацелена на оптимизацию в течение длительных, средних и коротких временных рамок, с высокими показателями выигрыша и потенциалом прибыли. Разумный контроль рисков предотвращает чрезмерные потери на торговле. Вкратце, путем извлечения ценовых тенденций научно и высоко регулируемых параметров, стратегия имеет хорошие перспективы применения.

/*backtest
start: 2024-02-17 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tathal animouse hajixde

//@version=4
strategy("LPB MicroCycles Strategy", "HPVWAP", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, max_bars_back=5000)
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
     defval=2010, minval=1800, maxval=2100)

endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
     defval=31, minval=1, maxval=31)
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
     defval=12, minval=1, maxval=12)
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
     defval=2021, minval=1800, maxval=2100)
     
// STEP 2:
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange = true

///

// Strategy Settings
var g_strategy      = "Strategy Settings"
stopMultiplier      = input(title="Stop Loss ATR", type=input.float, defval=1.0, group=g_strategy, tooltip="Stop loss multiplier (x ATR)")
rr                  = input(title="R:R", type=input.float, defval=1.0, group=g_strategy, tooltip="Risk:Reward profile")

/// Backtester Settings
var g_tester        = "Backtester Settings"
startBalance        = input(title="Starting Balance", type=input.float, defval=10000.0, group=g_tester, tooltip="Your starting balance for the custom inbuilt tester system")
riskPerTrade        = input(title="Risk Per Trade", type=input.float, defval=1.0, group=g_tester, tooltip="Your desired % risk per trade (as a whole number)")
drawTester          = input(title="Draw Backtester", type=input.bool, defval=true, group=g_tester, tooltip="Turn on/off inbuilt backtester display")

////////////////INPUTS///////////////////
lambda = input(defval = 1000, type = input.float, title = "Smoothing Factor (Lambda)", minval = 1)
leng = input(defval = 100, type = input.integer, title = "Filter Length", minval = 1)
src = ohlc4
atr = atr(14)

///////////Construct Arrays///////////////
a = array.new_float(leng, 0.0) 
b = array.new_float(leng, 0.0)
c = array.new_float(leng, 0.0)
d = array.new_float(leng, 0.0)
e = array.new_float(leng, 0.0)
f = array.new_float(leng, 0.0)

/////////Initialize the Values///////////

ll1 = leng-1
ll2 = leng-2

for i = 0 to ll1
    array.set(a,i, lambda*(-4))
    array.set(b,i, src[i])
    array.set(c,i, lambda*(-4))
    array.set(d,i, lambda*6 + 1)
    array.set(e,i, lambda)
    array.set(f,i, lambda)

array.set(d, 0,  lambda + 1.0)
array.set(d, ll1, lambda + 1.0)
array.set(d, 1,  lambda * 5.0 + 1.0)
array.set(d, ll2, lambda * 5.0 + 1.0)

array.set(c, 0 , lambda * (-2.0))
array.set(c, ll2, lambda * (-2.0))

array.set(a, 0 , lambda * (-2.0))
array.set(a, ll2, lambda * (-2.0))

//////////////Solve the optimization issue/////////////////////
float r = array.get(a, 0)
float s = array.get(a, 1)
float t = array.get(e, 0)
float xmult = 0.0

for i = 1 to ll2
    xmult := r / array.get(d, i-1) 
    array.set(d, i, array.get(d, i) - xmult * array.get(c, i-1))
    array.set(c, i, array.get(c, i) - xmult * array.get(f, i-1))
    array.set(b, i, array.get(b, i) - xmult * array.get(b, i-1))

    xmult := t / array.get(d, i-1)
    r     := s - xmult*array.get(c, i-1)
    array.set(d, i+1, array.get(d, i+1) - xmult * array.get(f, i-1))
    array.set(b, i+1, array.get(b, i+1) - xmult * array.get(b, i-1))
    
    s     := array.get(a, i+1)
    t     := array.get(e, i)

xmult := r / array.get(d, ll2)
array.set(d, ll1, array.get(d, ll1) - xmult * array.get(c, ll2))

x = array.new_float(leng, 0) 
array.set(x, ll1, (array.get(b, ll1) - xmult * array.get(b, ll2)) / array.get(d, ll1))
array.set(x, ll2, (array.get(b, ll2) - array.get(c, ll2) * array.get(x, ll1)) / array.get(d, ll2))

for j = 0 to leng-3
    i = leng-3 - j
    array.set(x, i, (array.get(b,i) - array.get(f,i)*array.get(x,i+2) - array.get(c,i)*array.get(x,i+1)) / array.get(d, i))



//////////////Construct the output///////////////////
HP = array.get(x,0)

///////////////Custom VWAP////////////////////////
TimeFrame = input('1', type=input.resolution)
start = security(syminfo.tickerid, TimeFrame, time)

//------------------------------------------------
newSession = iff(change(start), 1, 0)
//------------------------------------------------
vwapsum = 0.0
vwapsum := iff(newSession, HP*volume, vwapsum[1]+HP*volume)
volumesum = 0.0
volumesum := iff(newSession, volume, volumesum[1]+volume)
v2sum = 0.0
v2sum := iff(newSession, volume*HP*HP, v2sum[1]+volume*HP*HP)
myvwap = vwapsum/volumesum
dev = sqrt(max(v2sum/volumesum - myvwap*myvwap, 0))
Coloring=close>myvwap?color.new(#81c784, 62):color.new(#c2185b, 38)
av=myvwap
showBcol = input(true, type=input.bool, title="Show barcolors")


///////////////Entry & Exit///////////////////

// Custom function to convert pips into whole numbers
toWhole(number) =>
    return = atr < 1.0 ? (number / syminfo.mintick) / (10 / syminfo.pointvalue) : number
    return := atr >= 1.0 and atr < 100.0 and syminfo.currency == "JPY" ? return * 100 : return
    
// Custom function to convert whole numbers back into pips
toPips(number) =>
    return = atr >= 1.0 ? number : (number * syminfo.mintick) * (10 / syminfo.pointvalue)
    return := atr >= 1.0 and atr < 100.0 and syminfo.currency == "JPY" ? return / 100 : return
    
// Custom function to truncate (cut) excess decimal places
truncate(_number, _decimalPlaces) =>
    _factor = pow(10, _decimalPlaces)
    int(_number * _factor) / _factor


///////////////Conditional Strategy Logic//////////////
Long = crossover(av, ohlc4)
Sell = crossunder(av, ohlc4)

// Check if we have confirmation for our setup
validLong = Long and strategy.position_size == 0 and inDateRange and barstate.isconfirmed
validShort = Sell and strategy.position_size == 0 and inDateRange and barstate.isconfirmed


// Calculate our stop distance & size for the current bar
stopSize = atr * stopMultiplier
longStopPrice = low < low[1] ? low - stopSize : low[1] - stopSize
longStopDistance = close - longStopPrice
longTargetPrice = close + (longStopDistance * rr)


// Save trade stop & target & position size if a valid setup is detected
var t_entry = 0.0
var t_stop = 0.0
var t_target = 0.0
var t_direction = 0

// Detect valid long setups & trigger alert
if validLong
    t_entry := close
    t_stop := longStopPrice
    t_target := longTargetPrice
    t_direction := 1
    strategy.entry(id="Long", long=strategy.long, when=validLong, comment="(SL=" + tostring(truncate(toWhole(longStopDistance),2)) + " pips)")
    // Fire alerts
    alert(message="Long Detected", freq=alert.freq_once_per_bar_close)
    
// Check if price has hit long stop loss or target
if t_direction == 1 and (low <= t_stop or high >= t_target)
    t_direction := 0

// Check if price has hit short stop loss or target
if t_direction == -1 and (high >= t_stop or low <= t_target)
    t_direction := 0


// Exit trades whenever our stop or target is hit
strategy.exit(id="Long Exit", from_entry="Long", limit=t_target, stop=t_stop, when=strategy.position_size > 0)

// Draw trade data
plot(strategy.position_size != 0 or validLong? t_stop : na, title="Trade Stop Price", color=color.red, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size != 0 or validLong? t_target : na, title="Trade Target Price", color=color.green, style=plot.style_linebr)

/////////////////////Plotting//////////////////////////

A=plot(av, color=Coloring, title="HP VWAP")

barcolor(showBcol?Coloring:na)

fill(A, plot(ohlc4), Coloring)

// Draw price action setup arrows
plotshape(validLong ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Bullish Setup")

// // --- BEGIN TESTER CODE --- //
// // Declare performance tracking variables
// var balance = startBalance
// var drawdown = 0.0
// var maxDrawdown = 0.0
// var maxBalance = 0.0
// var totalPips = 0.0
// var totalWins = 0
// var totalLoss = 0

// // Detect winning trades
// if strategy.wintrades != strategy.wintrades[1]
//     balance := balance + ((riskPerTrade / 100) * balance) * rr
//     totalPips := totalPips + abs(t_entry - t_target)
//     totalWins := totalWins + 1
//     if balance > maxBalance
//         maxBalance := balance
        
// // Detect losing trades
// if strategy.losstrades != strategy.losstrades[1]
//     balance := balance - ((riskPerTrade / 100) * balance)
//     totalPips := totalPips - abs(t_entry - t_stop)
//     totalLoss := totalLoss + 1
//     // Update drawdown
//     drawdown := (balance / maxBalance) - 1
//     if drawdown < maxDrawdown
//         maxDrawdown := drawdown
        
// // Prepare stats table
// var table testTable = table.new(position.top_right, 5, 2, border_width=1)
// f_fillCell(_table, _column, _row, _title, _value, _bgcolor, _txtcolor) =>
//     _cellText = _title + "\n" + _value
//     table.cell(_table, _column, _row, _cellText, bgcolor=_bgcolor, text_color=_txtcolor)
    
// // Draw stats table
// var bgcolor = color.new(color.black,0)
// if drawTester
//     if barstate.islastconfirmedhistory
//         // Update table
//         dollarReturn = balance - startBalance
//         f_fillCell(testTable, 0, 0, "Total Trades:", tostring(strategy.closedtrades), bgcolor, color.white)
//         f_fillCell(testTable, 0, 1, "Win Rate:", tostring(truncate((strategy.wintrades/strategy.closedtrades)*100,2)) + "%", bgcolor, color.white)
//         f_fillCell(testTable, 1, 0, "Starting:", "$" + tostring(startBalance), bgcolor, color.white)
//         f_fillCell(testTable, 1, 1, "Ending:", "$" + tostring(truncate(balance,2)), bgcolor, color.white)
//         f_fillCell(testTable, 2, 0, "Return:", "$" + tostring(truncate(dollarReturn,2)), dollarReturn > 0 ? color.green : color.red, color.white)
//         f_fillCell(testTable, 2, 1, "Pips:", (totalPips > 0 ? "+" : "") + tostring(truncate(toWhole(totalPips),2)), bgcolor, color.white)
//         f_fillCell(testTable, 3, 0, "Return:", (dollarReturn > 0 ? "+" : "") + tostring(truncate((dollarReturn / startBalance)*100,2)) + "%", dollarReturn > 0 ? color.green : color.red, color.white)
//         f_fillCell(testTable, 3, 1, "Max DD:", tostring(truncate(maxDrawdown*100,2)) + "%", color.red, color.white)
// // --- END TESTER CODE --- //
Больше

2019 FMZ - Все права защищены.