В процессе загрузки ресурсов... загрузка...
  1. Площадь
  2. Система двойной торговли

Система двойной торговли

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-26 14:30:54
Тэги:

img

Эта стратегия объединяет индикатор CCI, индикатор RSI и две скользящие средние в составную торговую систему.

Принцип стратегии

Стратегия в основном использует индикатор CCI для определения направления тренда. Показатели CCI выше 100 указывают на бычий рынок, а показатели ниже -100 указывают на медвежий рынок.

После определения бычьего или медвежьего тренда система затем использует перекресток двух РСИ с различными длинами параметров в качестве проверки входа. Например, на бычьем рынке, если краткосрочный РСИ пересекает длительный РСИ, это окончательный сигнал покупки.

Стратегия открывает позиции только в течение указанной торговой сессии, активно закрывая все позиции за 15 минут до закрытия, чтобы избежать риска на ночь.

Анализ преимуществ

  • Сочетание оценки тенденций и перекрестных показателей может эффективно идентифицировать тенденции и отфильтровывать шум для точных записей
  • Использование задержек для активного контроля рисков позволяет избежать остановки из-за внезапных сбоев
  • Только открытие позиций в течение определенных торговых сессий позволяет избежать риска дефицита за одну ночь
  • Настройка параметров RSI позволяет гибко адаптироваться к различным рыночным условиям

Анализ рисков

  • CCI показывает слабые результаты на необычно волатильных рынках
  • Условия перекрестного использования двойного RSI относительно строги, потенциально упуская некоторые возможности
  • Задержки могут быть слишком субъективными, требуя оптимизации параметров
  • На определенных торговых сеансах могут отсутствовать крупные новинки за одну ночь

Советы по оптимизации

  • Испытать различные комбинации параметров CCI для поиска оптимальных настроек
  • Испытание, исключающее перекрестное условие RSI и напрямую вводящее на основе CCI
  • Бактэст и оптимизация параметров остановки отслеживания для поиска оптимальных настроек
  • Испытание удаления логики закрытия вынужденной позиции и вместо этого отслеживание прибыли с последующими остановками во время позиций для максимизации прибыли

Резюме

Эта стратегия всесторонне рассматривает определение тренда и проверку перекрестного действия индикаторов, чтобы обеспечить действенность сигнала при одновременном контроле риска. Благодаря оптимизации параметров и корректировке логики стратегия имеет дополнительный потенциал для расширения возможностей получения прибыли и уменьшения упущенных шансов. Это очень перспективная торговая концепция.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © rwestbrookjr

//@version=5
strategy("EMA with RSI Cross Strategy", overlay=true)

//EMA
fastLen = input(title='Fast EMA Length', defval=9)
slowLen = input(title='Slow EMA Length', defval=20)

fastEMA = ta.ema(close, fastLen)
slowEMA = ta.ema(close, slowLen)

fema = plot(fastEMA, title='FastEMA', color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, style=plot.style_line)
sema = plot(slowEMA, title='SlowEMA', color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, style=plot.style_line)

fill(fema, sema, color=fastEMA > slowEMA ? color.new(#417505, 50) : color.new(#890101, 50), title='Cloud')

// Bull and Bear Alerts
//Bull = ta.crossover(fastEMA, slowEMA)
Bull = fastEMA > slowEMA
//Bear = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA)
Bear = fastEMA < slowEMA

//RSIs
rsiLength1Input = input.int(9, minval=1, title="RSI Length", group="RSI Settings")
rsiSource1Input = input.source(close, "Source", group="RSI Settings")
rsiLength2Input = input.int(20, minval=1, title="RSI Length", group="RSI Settings")
rsiSource2Input = input.source(close, "Source", group="RSI Settings")

up1 = ta.rma(math.max(ta.change(rsiSource1Input), 0), rsiLength1Input)
down1 = ta.rma(-math.min(ta.change(rsiSource1Input), 0), rsiLength1Input)
rsi = down1 == 0 ? 100 : up1 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up1 / down1))
up2 = ta.rma(math.max(ta.change(rsiSource2Input), 0), rsiLength2Input)
down2 = ta.rma(-math.min(ta.change(rsiSource2Input), 0), rsiLength2Input)
rsi2 = down2 == 0 ? 100 : up2 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up2 / down2))

//CCI
cciLength = input.int(20, minval=1)
src = input(hlc3, title="Source")
ma = ta.sma(src, cciLength)
cci = (src - ma) / (0.015 * ta.dev(src, cciLength))

//Trail Stop Setup
trstp = input.float(title="Trail Loss($)", minval = 0.0, step = 0.01, defval = 0.5)

longStop = 0.0, shortStop = 0.0

longStop := if Bull
    stopValue = close - trstp
    math.max(stopValue, longStop[1])
else
    0.0

shortStop := if Bear
    stopValue = close + trstp
    math.min(stopValue, shortStop[1])
else
    999999


//Session Setup
open_session=input(defval="0930-1545")
session = time("1", open_session)
validSession=(na(session) ? 0 : 1)

//Trade Signals
longCondition = Bull and cci > 100 and ta.crossover(rsi,rsi2) and validSession
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, 1)
    
//longExit = close > strategy.opentrades.entry_price(0) + 1.5 or close < strategy.opentrades.entry_price(0) - 0.75
longExit = close < longStop or not validSession
if (longExit)
    strategy.close("Long")

shortCondition = Bear and cci < 100 and ta.crossunder(rsi,rsi2) and validSession
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, 1)

//shortExit = close < strategy.opentrades.entry_price(0) - 1.5 or close > strategy.opentrades.entry_price(0) + 0.75
shortExit = close > shortStop or not validSession
if (shortExit)
    strategy.close("Short")
Больше

2019 FMZ - Все права защищены.