В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Стратегия торговли объемом дельта с уровнем Фибоначчи

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-05-15 10:45:58
Тэги:

Обзор

Эта стратегия является торговой стратегией, основанной на дельта-объеме и ретракции Фибоначчи. Она определяет рыночную тенденцию путем сравнения объема покупателей и продавцов в течение определенного периода времени, используя линии ретракции Фибоначчи для определения точек входа и выхода. Когда объем покупателя превышает объем продавца и цена проходит через линию ретракции Фибоначчи на 61,8%, он входит в длинную позицию; когда объем продавца превышает объем покупателя и цена падает ниже линии ретракции Фибоначчи на 38,2%, он закрывает позицию.

Принцип стратегии

Вычислить объем покупателя и объем продавца за указанный период и хранить их в массивах.
Вычислите объем дельта, который равен объему покупателя минус объем продавца.
Вычислить самые высокие и самые низкие цены за указанный период и вычислить на их основе линии ретрекшемента 38,2% и 61,8% Фибоначчи.
Когда объем дельта больше нуля (объем покупателя больше объема продавца) и цена закрытия выше линии ретракции Фибоначчи 61,8%, открыть длинную позицию.
Когда объем дельта меньше 0 (объем продавца больше объема покупателя) и цена закрытия ниже 38,2% линии ретракции Фибоначчи, закрыть позицию.

Преимущества стратегии

Сочетая объем и ценовые параметры, он может более всесторонне оценить рыночную тенденцию.
Использование линий Фибоначчи как точек входа и выхода имеет четкую техническую поддержку.
Индикатор объема дельта может отражать соотношение спроса и предложения на рынке, что является ведущим показателем.
Параметры регулируемы и применимы к различным рынкам и видам торговли.

Стратегические риски

На колеблющемся рынке частые входы и выходы могут привести к более высоким затратам на транзакции.
Если рынок сильно колеблется, цены могут быстро прорваться через линии Фибоначчи, что приводит к отсутствию лучших точек входа и выхода.
Стратегия основана на исторических данных для расчета, что может повлиять на эффективность стратегии в случае недавнего размещения торговых сортов или отсутствия данных.

Направление оптимизации стратегии

Подумайте о введении других технических индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и т.д., для подтверждения тенденций и точек входа/выхода.
Для различных рынков и торговых сортов оптимизировать период расчета и параметры объема дельта и ретрассемента Фибоначчи.
После входа в позицию, установите остановку потери или получение прибыли, чтобы контролировать риск и блокировать прибыль.
Для динамической корректировки стратегии используйте индикаторы настроения на рынке, такие как индекс страха и жадности.

Резюме

Сочетая линии дельта-объема и фибоначчи-ретрассемента, эта стратегия входит, когда формируется тенденция, и выходит, когда тенденция может измениться, чтобы захватить основную тенденцию рынка. Однако она может столкнуться с риском частой торговли на колеблющемся рынке, поэтому ее необходимо оптимизировать с другими индикаторами и мерами контроля риска. В целом стратегия ясна в мышлении, логически строга и может использоваться в качестве базовой стратегии для дальнейшего развития и применения.

/*backtest
start: 2023-05-09 00:00:00
end: 2024-05-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Delta Volume with Fibonacci Levels Strategy", overlay=true)

// Input pour la période de calcul du volume et du delta
N = input(14, title="Période du Delta Volume")
fibLength = input(21, title="Fibonacci Lookback Period")

// Choix de la barre pour l'entrée et la sortie des trades
entryPriceType = input.string("close", title="Entry Price Type", options=["open", "close"])
exitPriceType = input.string("close", title="Exit Price Type", options=["open", "close"])

// Correction des dates de début et de fin pour le backtest
startDate = input(defval = timestamp("2021-01-01"), title = "Start Date")
endDate = input(defval = timestamp("2022-01-01"), title = "End Date")

// Calcul des volumes des acheteurs et des vendeurs
buyerVolume = array.new_float()
sellerVolume = array.new_float()

// Mise à jour des volumes à chaque bougie
buyVol = close > open ? volume : 0
sellVol = close < open ? volume : 0
array.unshift(buyerVolume, buyVol)
array.unshift(sellerVolume, sellVol)

// Gardez seulement les N dernières valeurs pour le delta volume
if array.size(buyerVolume) > N
    array.pop(buyerVolume)
if array.size(sellerVolume) > N
    array.pop(sellerVolume)

// Calcul du delta de volume
sumBuyerVolume = array.sum(buyerVolume)
sumSellerVolume = array.sum(sellerVolume)
deltaVolume = sumBuyerVolume - sumSellerVolume

// Calcul du plus haut et du plus bas pour Fibonacci
highestPrice = ta.highest(high, fibLength)
lowestPrice = ta.lowest(low, fibLength)

// Fibonacci Levels
fib382 = lowestPrice + (highestPrice - lowestPrice) * 0.5
fib618 = lowestPrice + (highestPrice - lowestPrice) * 0.786


// Vérification des dates pour le backtest
bool isInDateRange = true

// Conditions d'entrée et de sortie
entryPrice = entryPriceType == "open" ? open : close
exitPrice = exitPriceType == "open" ? open : close

// Acheter quand le volume des acheteurs dépasse celui des vendeurs, le prix est au-dessus du niveau 61.8% de Fibonacci
if isInDateRange and deltaVolume > 0 and entryPrice > fib618
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Vendre quand le volume des vendeurs dépasse celui des acheteurs, le prix est en dessous du niveau 38.2% de Fibonacci
if isInDateRange and deltaVolume < 0 and exitPrice < fib382
    strategy.close("Buy")

// Affichage des niveaux de Fibonacci et du delta de volume
plot(fib382, color=color.red, title="Fibonacci 38.2%")
plot(fib618, color=color.green, title="Fibonacci 61.8%")
plot(deltaVolume, color=deltaVolume > 0 ? color.green : color.red, title="Delta Volume")

Больше