В процессе загрузки ресурсов... загрузка...
  1. Площадь
  2. Стратегия SMC и EMA с прогнозами прибыли и убытка

Стратегия SMC и EMA с прогнозами прибыли и убытка

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-05-24 18:05:39
Тэги:ЕМАSMC

img

Обзор

Эта стратегия использует две экспоненциальные скользящие средние (EMAs) с разными периодами для определения текущей рыночной тенденции. Когда быстрая EMA выше медленной EMA, она считается быстрой тенденцией, и наоборот, когда быстрая EMA ниже медленной EMA, она считается медленной тенденцией. Кроме того, стратегия рассчитывает соотношение риск-прибыль и устанавливает уровни получения прибыли и остановки потери, чтобы помочь оптимизировать управление рисками в торговле.

Принцип стратегии

Основной принцип этой стратегии заключается в использовании EMA с различными периодами для улавливания рыночных тенденций. Когда быстрая EMA (период 10) находится выше медленной EMA (период 20), рынок считается в восходящем тренде, и стратегия генерирует сигнал покупки. И наоборот, когда быстрая EMA находится ниже медленной EMA, рынок считается в нисходящем тренде, и стратегия генерирует сигнал продажи.

Помимо определения тренда, стратегия также вводит концепцию управления рисками. Она оценивает потенциальный риск и прибыль каждой сделки путем расчета соотношения риска и прибыли. Кроме того, стратегия рассчитывает уровни получения прибыли и остановки потерь на основе позиции EMA, чтобы помочь ограничить потенциальные потери и закрепить прибыль.

Преимущества стратегии

  1. Простая и эффективная: стратегия использует простые перекрестки EMA для определения тенденций, что облегчает понимание и реализацию.
  2. Управление рисками: путем вычисления соотношения риска к прибыли и установления уровня получения прибыли и остановки убытков стратегия помогает оптимизировать управление рисками.
  3. Приспособляемость: Стратегия может быть адаптирована к различным рыночным условиям путем корректировки периодов EMA и порогов коэффициента риска и прибыли.

Стратегические риски

  1. Ложные сигналы: на неуравновешенных рынках или в переломные моменты тренда перекрестки EMA могут генерировать ложные сигналы, приводящие к неправильным торговым решениям.
  2. Отставание: как стратегия, следующая за трендом, кроссоверы EMA могут генерировать сигналы после того, как тенденция уже установлена, упуская ранние возможности торговли.
  3. Фиксированный стоп-лосс: стратегия использует фиксированные уровни стоп-лосса, что может привести к частым стоп-оутам на сильно волатильных рынках, что влияет на эффективность стратегии.

Направления оптимизации стратегии

  1. Включение других индикаторов: объединение других технических индикаторов, таких как RSI, MACD и т. д., для повышения надежности и точности сигналов.
  2. Динамическая остановка убытков: динамическое регулирование уровня остановки убытков на основе волатильности рынка или таких показателей, как ATR, для лучшего адаптации к изменениям рынка.
  3. Оптимизация параметров: с помощью обратного тестирования и оптимизации, найти оптимальные периоды EMA и пороги соотношения риска и прибыли для повышения эффективности стратегии.

Резюме

Эта стратегия использует перекрестки EMA для выявления тенденций и внедрения концепций управления рисками, предоставляя трейдерам простую, но эффективную торговую структуру.

/*backtest
start: 2023-05-18 00:00:00
end: 2024-05-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SMC & EMA Strategy with P&L Projections", shorttitle="SMC-EMA", overlay=true)

// Define EMAs
ema_fast = ta.ema(close, 10)
ema_slow = ta.ema(close, 20)

// Calculate SMC conditions (you can adjust these based on your understanding)
is_bullish = ema_fast > ema_slow
is_bearish = ema_fast < ema_slow

// Draw order blocks
plotshape(is_bullish, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(is_bearish, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")

// Calculate risk-to-reward ratio
entry_price = close
take_profit = entry_price + (entry_price - ema_slow)  // Example: 1:1 risk-to-reward
stop_loss = entry_price - (entry_price - ema_slow)

// Calculate P&L
profit = take_profit - entry_price
loss = entry_price - stop_loss
risk_reward_ratio = profit / loss

// Display alerts
alertcondition(is_bullish, title="Buy Alert", message="Smart Money Buy Signal")
alertcondition(is_bearish, title="Sell Alert", message="Smart Money Sell Signal")

// Plot take profit and stop loss levels
plot(take_profit, color=color.green, linewidth=2, title="Take Profit")
plot(stop_loss, color=color.red, linewidth=2, title="Stop Loss")

// Draw risk-to-reward ratio
plotshape(risk_reward_ratio >= 1 ? 1 : 0, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Risk-Reward Ratio (Green)")
plotshape(risk_reward_ratio < 1 ? 1 : 0, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Risk-Reward Ratio (Red)")


if is_bullish
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if is_bearish
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)
Связанные
Больше

2019 FMZ - Все права защищены.