В процессе загрузки ресурсов... загрузка...
  1. Площадь
  2. Тенденция высокой ставки прибыли в рамках EMA в течение нескольких периодов времени в соответствии со стратегией (продвинутая)

Тенденция высокой ставки прибыли в рамках EMA в течение нескольких периодов времени в соответствии со стратегией (продвинутая)

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-11-28 17:27:46
Тэги:ЕМАSMAРСИМ.А.MACD

img

Обзор

Это стратегия, основанная на кроссоверах EMA с несколькими временными рамками. Стратегия в первую очередь опирается на кроссоверы между экспоненциальными скользящими средними показателями (EMAs) на 20, 50 и 200 периодов и отношениями цены-EMA для определения пунктов входа, включая процентные уровни получения прибыли и остановки потери для управления рисками. Эта стратегия особенно эффективна на более крупных временных рамках, таких как часовые, ежедневные и еженедельные графики.

Принципы стратегии

Основная логика основана на системе множественной скользящей средней и анализе ценового действия:

  1. Использует три различных периода EMA (20, 50, 200) для построения системы идентификации тренда
  2. Условия въезда требуют всех следующих условий:
    • Прорывы и закрытия цен выше 20-периодного EMA
    • 20-периодный EMA выше 50-периодного EMA
    • 50-периодный EMA выше 200-периодного EMA
  3. Управление рисками использует методы фиксированного процента:
    • Прибыль на 10% выше входной цены
    • Стоп-лосс установлен на 5% ниже входной цены

Преимущества стратегии

  1. Механизм многократного подтверждения повышает надежность
    • Многократное подтверждение посредством тройных EMA и ценового прорыва
    • Уменьшает помехи ложного сигнала
  2. Комплексная система управления рисками
    • Предварительно установленные уровни получения прибыли и стоп-лосса
    • Соотношение риска и прибыли (1:2)
  3. Высокая адаптивность
    • Применяется в нескольких временных рамках
    • Особенно подходит для средне- и долгосрочной трендовой торговли

Стратегические риски

  1. Низкие показатели на различных рынках
    • Может вызывать частые остановки потерь на боковых рынках
    • Рекомендуется для использования в условиях четкой тенденции
  2. Риск задержки
    • Система скользящей средней имеет врожденное отставание
    • Возможно, что мы пропустим некоторые начальные точки тренда.
  3. Фиксированные ограничения на получение прибыли и стоп-лосс
    • Фиксированные проценты могут не соответствовать всем рыночным условиям
    • Рекомендовать динамическую корректировку на основе волатильности

Направления оптимизации стратегии

  1. Включить показатели волатильности
    • Использование ATR для динамической корректировки прибыли и стоп-лосса
    • Улучшение адаптивности стратегии рынка
  2. Добавить фильтрацию силы тренда
    • Включить ADX или другие индикаторы силы тренда
    • Улучшение качества входного сигнала
  3. Оптимизировать периоды EMA
    • Корректировка параметров EMA на основе различных рыночных характеристик
    • Предоставление предложений по оптимизации диапазона параметров

Резюме

Это хорошо продуманный тренд, следующий за стратегией с четкой логикой. Благодаря сочетанию нескольких технических индикаторов он обеспечивает как надежность стратегии, так и четкие решения по управлению рисками. Стратегия особенно подходит для больших графиков временных рамок и имеет уникальные преимущества в улавливании среднесрочных и долгосрочных тенденций. Благодаря предложенным направлениям оптимизации есть место для дальнейшего улучшения. Трейдерам рекомендуется тщательно протестировать стратегию в системе бэкстестинга перед живой торговлей и корректировать параметры в соответствии с конкретными характеристиками торговых инструментов.

/*backtest
start: 2024-10-28 00:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Cross Strategy with Targets and Fill", overlay=true)

// Define EMAs
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema200 = ta.ema(close, 200)

// Plot EMAs (hidden)
plot(ema20, color=color.blue, title="EMA 20", display=display.none)
plot(ema50, color=color.red, title="EMA 50", display=display.none)
plot(ema200, color=color.green, title="EMA 200", display=display.none)

// Define the conditions
priceCrossAboveEMA20 = ta.crossover(close, ema20)
priceCloseAboveEMA20 = close > ema20
ema20AboveEMA50 = ema20 > ema50
ema50AboveEMA200 = ema50 > ema200

// Buy condition
buyCondition = priceCrossAboveEMA20 and priceCloseAboveEMA20 and ema20AboveEMA50 and ema50AboveEMA200

// Plot buy signals
plotshape(series=buyCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")

// Declare and initialize variables for take profit and stop loss levels
var float longTakeProfit = na
var float longStopLoss = na
var float buyPrice = na

// Update levels and variables on buy condition
if (buyCondition)
    // Enter a new buy position
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

    // Set new take profit and stop loss levels
    longTakeProfit := strategy.position_avg_price * 1.10  // Target is 10% above the buy price
    longStopLoss := strategy.position_avg_price * 0.95    // Stop loss is 5% below the buy price
    buyPrice := strategy.position_avg_price

// Plot levels for the new trade
plotTakeProfit = plot(longTakeProfit, color=color.green, title="Take Profit", linewidth=1, offset=-1)
plotStopLoss = plot(longStopLoss, color=color.red, title="Stop Loss", linewidth=1, offset=-1)
plotBuyPrice = plot(buyPrice, color=color.blue, title="Buy Price", linewidth=1, offset=-1)

// Fill areas between buy price and take profit/stop loss levels
fill(plotBuyPrice, plotTakeProfit, color=color.new(color.green, 90), title="Fill to Take Profit")  // Light green fill to target
fill(plotBuyPrice, plotStopLoss, color=color.new(color.red, 90), title="Fill to Stop Loss")    // Light red fill to stop loss

// Exit conditions
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)
Связанные
Больше

2019 FMZ - Все права защищены.