وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

ایکویٹی وکر کی پوزیشن سائزنگ مثال کی تجارت

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2022-05-13 22:25:44
ٹیگز:سی او ایمایس ایم اے

اکویٹی وکر کی تجارت خطرے کے انتظام کے طریقہ کار کے طور پر اس بات پر منحصر ہے کہ کیا کسی نظام کی کارکردگی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ حکمت عملی منافع بخش یا نقصان دہ مرحلے میں ہے۔

ایکویٹی وکر کا انتظام کرنا اس وقت تجارت میں خطرے کو کم سے کم کرنا ہے جب ایکویٹی وکر نیچے کے رجحان میں ہو۔ اس حکمت عملی میں ایکویٹی وکر کے نیچے کے رجحان کا تعین کرنے کے لئے دو طریقوں ہیں: ایک پورٹ فولیو کے ایکویٹی وکر کے دو سادہ چلنے والے اوسط - ایک قلیل مدتی اور ایک طویل مدتی - اور ان کے کراسنگ پر کام کرکے۔ اگر تیز رفتار ایس ایم اے سست ایس ایم اے سے نیچے ہے تو ، ایکویٹی کے نیچے کا رجحان پتہ چلتا ہے (سما فاسٹیویٹی < smaslowewequity) ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زیادہ مدت کے ایس ایم اے (ایکیوٹی < ایسماسلوویٹی) کے ساتھ خود ہی ایکویٹی کے کراسنگ کا استعمال کیا جائے۔

جب ایکویٹی وکر کے ساتھ ٹریڈنگ" فعال ہے تو ، اگر منتخب کردہ اصول کے مطابق ایکویٹی پانی کے نیچے ہے تو پوزیشن کا سائز ایک مخصوص فیصد کم ہوجائے گا۔ اگر آپ خطرہ تلاش کرنے والے ہیں تو ، سائز میں % اضافہ کریں کو منتخب کریں - کچھ مضبوط نظاموں کے لئے ، اس سے ان کی چھوٹی ڈراؤونگ کو تیزی سے دور کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔

بیک ٹسٹ

/*backtest
start: 2022-04-12 00:00:00
end: 2022-05-11 23:59:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © shardison
//@version=5

//EXPLANATION
//"Trading the equity curve" as a risk management method is the 
//process of acting on trade signals depending on whether a system’s performance
//is indicating the strategy is in a profitable or losing phase.
//The point of managing equity curve is to minimize risk in trading when the equity curve is  in a downtrend. 
//This strategy has two modes to determine the equity curve downtrend:
//By creating two simple moving averages of a portfolio's equity curve - a short-term
//and a longer-term one - and acting on their crossings. If the fast SMA is below
//the slow SMA, equity downtrend is detected (smafastequity < smaslowequity).
//The second method is by using the crossings of equity itself with the longer-period SMA (equity < smasloweequity).
//When "Reduce size by %" is active, the position size will be reduced by a specified percentage
//if the equity is "under water" according to a selected rule. If you're a risk seeker, select "Increase size by %"
//- for some robust systems, it could help overcome their small drawdowns quicker.

//strategy("Use Trading the Equity Curve Postion Sizing", shorttitle="TEC", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, initial_capital = 100000)

//TRADING THE EQUITY CURVE INPUTS
useTEC           = input.bool(true, title="Use Trading the Equity Curve Position Sizing")
defulttraderule  = useTEC ? false: true
initialsize      = input.float(defval=10.0, title="Initial % Equity")
slowequitylength = input.int(25, title="Slow SMA Period")
fastequitylength = input.int(9, title="Fast SMA Period")
seedequity = 100000 * .10
if strategy.equity == 0
    seedequity
else
    strategy.equity
slowequityseed   = strategy.equity > seedequity ? strategy.equity : seedequity
fastequityseed   = strategy.equity > seedequity ? strategy.equity : seedequity
smaslowequity    = ta.sma(slowequityseed, slowequitylength)
smafastequity    = ta.sma(fastequityseed, fastequitylength)
equitycalc       = input.bool(true, title="Use Fast/Slow Avg", tooltip="Fast Equity Avg is below Slow---otherwise if unchecked uses Slow Equity Avg below Equity")
sizeadjstring    = input.string("Reduce size by (%)", title="Position Size Adjustment", options=["Reduce size by (%)","Increase size by (%)"])
sizeadjint       = input.int(50, title="Increase/Decrease % Equity by:")
equitydowntrendavgs = smafastequity < smaslowequity
slowequitylessequity = strategy.equity < smaslowequity

equitymethod = equitycalc ? equitydowntrendavgs : slowequitylessequity

if sizeadjstring == ("Reduce size by (%)")
    sizeadjdown = initialsize * (1 - (sizeadjint/100))
else
    sizeadjup = initialsize * (1 + (sizeadjint/100))
c = close
qty = 100000 * (initialsize / 100) / c
if useTEC and equitymethod
    if sizeadjstring == "Reduce size by (%)"
        qty := (strategy.equity * (initialsize / 100) * (1 - (sizeadjint/100))) / c
    else
        qty := (strategy.equity * (initialsize / 100) * (1 + (sizeadjint/100))) / c
    
//EXAMPLE TRADING STRATEGY INPUTS
CMO_Length = input.int(defval=9, minval=1, title='Chande Momentum Length')
CMO_Signal = input.int(defval=10, minval=1, title='Chande Momentum Signal')

chandeMO = ta.cmo(close, CMO_Length)
cmosignal = ta.sma(chandeMO, CMO_Signal)

SuperTrend_atrPeriod = input.int(10, "SuperTrend ATR Length")
SuperTrend_Factor = input.float(3.0, "SuperTrend Factor", step = 0.01)
Momentum_Length = input.int(12, "Momentum Length")
price = close

mom0 = ta.mom(price, Momentum_Length)
mom1 = ta.mom( mom0, 1)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(SuperTrend_Factor, SuperTrend_atrPeriod)
stupind = (direction < 0 ? supertrend : na)
stdownind = (direction < 0? na : supertrend)

//TRADING CONDITIONS
longConditiondefault = ta.crossover(chandeMO, cmosignal) and (mom0 > 0 and mom1 > 0 and close > stupind) and defulttraderule
if (longConditiondefault)
    strategy.entry("DefLong", strategy.long)

shortConditiondefault = ta.crossunder(chandeMO, cmosignal) and (mom0 < 0 and mom1 < 0 and close < stdownind) and defulttraderule
if (shortConditiondefault)
    strategy.entry("DefShort", strategy.short)
    
longCondition = ta.crossover(chandeMO, cmosignal) and (mom0 > 0 and mom1 > 0 and close > stupind) and useTEC
if (longCondition)
    strategy.entry("AdjLong", strategy.long)

shortCondition = ta.crossunder(chandeMO, cmosignal) and (mom0 < 0 and mom1 < 0 and close < stdownind) and useTEC
if (shortCondition)
    strategy.entry("AdjShort", strategy.short)
plot(strategy.equity)
plot(smaslowequity, color=color.new(color.red, 0))
plot(smafastequity, color=color.new(color.green, 0))

متعلقہ

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں