یہ حکمت عملی آر ایس آئی اشارے کی اوسط ریورس کی خصوصیات پر مبنی ہے۔ زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والی آر ایس آئی واپسی کا رجحان رکھتی ہے ، جس سے تجارتی مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ یہ حکمت عملی طویل / مختصر پوزیشنوں کو منظم طریقے سے قائم کرنے کے لئے آر ایس آئی کا استعمال کرتے ہوئے زیادہ خریدنے / زیادہ فروخت ہونے والی حالتوں کی نشاندہی کرتی ہے۔
حکمت عملی منطق:
RSI قدر کا حساب لگائیں اور زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کی حد مقرر کریں، عام طور پر 60 اور 30.
جب آر ایس آئی اوور بک لائن کو عبور کرتا ہے تو، شارٹ ہو جاتا ہے۔
جب آر ایس آئی oversold لائن کو پار کرتا ہے، طویل جاؤ.
لانگ اسٹاپ نقصان انٹری قیمت ہے * (1 - اسٹاپ نقصان فیصد) ۔ شارٹ اسٹاپ نقصان انٹری قیمت ہے * (1 + اسٹاپ نقصان فیصد) ۔
اگر قیمت سٹاپ نقصان کو مار دیتی ہے تو، پوزیشن سے باہر نکلیں.
فوائد:
RSI کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی واپسی کے دوران واپسی کے مواقع کا مطلب ہے.
بریکآؤٹ ٹریڈنگ رجحان کی تبدیلیوں میں بروقت اندراج کی اجازت دیتی ہے۔
اسٹاپ نقصان کنٹرول کرتا ہے ایک ہی تجارت کے نقصان کی رقم.
خطرات:
RSI غلط سگنل دینے کا رجحان رکھتا ہے۔ دوسرے اشارے سے تصدیق کریں۔
سٹاپ نقصان بہت تنگ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ اسٹاپ ہوتے ہیں۔ رینج کو بڑھانے پر غور کریں۔
اندراجات کے خراب وقت کے نتیجے میں پوزیشنوں کا سائز زیادہ ہوسکتا ہے۔
خلاصہ یہ ہے کہ ، آر ایس آئی کی اوسط ریورسشن حکمت عملی آر ایس آئی اوورسٹینشنز کی تجارت کرتی ہے۔ یہ ایک ہی تجارت پر کنٹرول نقصان کے ساتھ رجحان کی پیروی کرتی ہے۔ لیکن آر ایس آئی کی وشوسنییتا کم ہے۔ سرمایہ کاروں کو اسے دیگر تصدیق کرنے والے اشارے ، بہتر اسٹاپس کے ساتھ محتاط طور پر استعمال کرنا چاہئے ، اور معمولی طویل مدتی واپسی کی توقع کرنی چاہئے۔
/*backtest
start: 2022-09-05 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © relevantLeader16058
//@version=4
strategy(shorttitle='RSI Bot Strategy',title='Quadency Mean Reversion Bot Strategy', overlay=true, initial_capital = 100, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.08)
//Backtest dates
start = input(defval = timestamp("08 Mar 2021 00:00 -0600"), title = "Start Time", type = input.time)
finish = input(defval = timestamp("9 Mar 2021 23:59 -0600"), title = "Start Time", type = input.time)
window() => true // create function "within window of time"
// Complete Control over RSI inputs and source price calculations
lengthRSI = input(14, minval=1)
source = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
strat = input(title="Strategy", defval="Long/Short", options=["Long Only", "Long/Short", "Short Only"])
strat_val = strat == "Long Only" ? 1 : strat == "Long/Short" ? 0 : -1
stoploss = input(5.00, "Stop Loss %")
oversold= input(30)
overbought= input(60)
// Standard RSI Calculation
RSI = rsi(close, lengthRSI)
stLossLong=(1-(stoploss*.01))
stLossShort=(1+(stoploss*.01))
//Long and Short Strategy Logic
GoLong = crossunder(RSI, oversold) and window()
GoShort = crossover(RSI, overbought) and window()
// Strategy Entry and Exit
if (GoLong)
if strat_val > -1
strategy.entry("LONG", strategy.long)
if strat_val < 1
strategy.close("SHORT")
if (GoShort)
if strat_val > -1
strategy.close("LONG")
if strat_val < 1
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
LongStopLoss = barssince(GoLong)<barssince(GoShort) and crossunder(low, valuewhen(GoLong, close, 0)*stLossLong)
ShortStopLoss = barssince(GoLong)>barssince(GoShort) and crossover(high, valuewhen(GoShort, close, 0)*stLossShort)
if (ShortStopLoss)
strategy.close("SHORT")
if (LongStopLoss)
strategy.close("LONG")